Известный американский рыночный аналитик  Джон Боллинджер развил идею о возможности предсказания поведения рынка и определения благоприятного момента для покупки или продажи по приближению котировок к условным линиям на графике цен. В чем-то, это идея близка к теории точек пивот – точек разворота. Но если пивоты являются индикаторами ключевых моментов – отскока обратно или пробития условного уровня, то по Боллинджеру близкое приближение цены товара к одной из двух сигнальных линий будет являться торговым сигналом достаточной достоверности для заключения сделки.   Основа теории Полос Боллинджера   Теория полос Боллинджера основывается на том, что 90 – 95% от всех  значений средней стоимости товара на графике находятся в пределах полосы. ...

Индикатор среднего направления движения (Average Directional Index) или сокращенно  ADX является одним из самых известных и эффективных технических индикаторов трендов. В отличие от других безымянных индикаторов, он даже имеет своего автора- изобретателя. Им был Уэллс Уайлдер – известный аналитик, автор нескольких книг по стратегии биржевой торговли. В своем концептуальном труде «Новые концепции технических торговых систем» он представил биржевому сообществу описание технического индикатора и перечислил первые рекомендации по его использованию на практике. Сразу с момента своего появления торговые сигналы от этого индикатора показали высокую надежность.  ADX получил широкое распространение и признание у трейдеров  благодаря своей простоте и...

Предыдущие статьи по «Парному трейдингу»: ВВЕДЕНИЕ В ПАРНЫЙ ТРЕЙДИНГ ПАРНЫЙ ТРЕЙДИНГ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ «ПАРЫ» ВЫБИРАЕМ ПАРЫ АКЦИЙ, ВЫЧИСЛЯЕМ КОРРЕЛЯЦИЮ ПАРЫ В этой статье рассмотрю варианты визуализации торговой стратегии, а также сами варианты стратегии торговли: СИСТЕМНЫЙ и ИНТУИТИВНЫЙ. Итак, мы уже нашли приемлемые по уровню корреляции друг с другом пары, убедились, что это компании из одного сектора и даже из одной индустрии, настало время создать и визуализировать то, что нам предстоит торговать. Как говорилось мной ранее:«ПАРНЫЙ ТРЕЙДИНГ — ЭТО ТОРГОВЛЯ СПРЕДА МЕЖДУ ДВУМЯ КОРРЕЛИРУЮЩИМИ ИНСТРУМЕНТАМИ». Т.е. направление рынка в целом и тренд каждой отдельной акции не имеют значения, последнее является следствием высокой корреляции, ибо...

В последнее время не много было написано про форекс на ЮТМаге.   Было про ECN Forex и ещё раз про ECN, и про Метатрейдер4, и про выставление диагноза форекс-демо-трейдерам, и Памм-счета, и даже про Мартингейл. :)   Решил собрать информацию по валютным парам на РОССИЙСКОМ рынке.   Ниже приведены базовые знания, супертрейдерам (включая суперскальперов) читать не обязательно.   Базовые сведения:   Forts (Фортс) — Фьючерсы и Опционы Российской Торговой Системы.   Полностью регулируемый и прозрачный рынок. Не кухня.   Фьючерсы технически торгуются также, как и акции, как и валюты на форексе. Особенность в том, что на фьючерсах можно получить большее плечо (по сравнению с акциями), и более приемлемое, чем  на форексе.   Есть понят...

Всем привет! В данной статье я постараюсь рассказать о том, как можно сэкономить кучу времени, нервов и зрение, перебирая тысячи спредов пар, в попытке отсортировать ненужные нам спреды. Но для начала давайте вспомним о чем писалось в прошлых статьях:   1. Коинтеграция в парном трейдинге  2. Парный трейдинг. Спред 3. Парный трейдинг. Акции для пар 4. Парный трейдинг: пара акций, корреляция, коинтеграция спреда, инвестиционный портфель (Клевцов Антон)   Тем кто не читал, настоятельно рекомендую. В этих статьях описана сама концепция парного трейдинга, почему коинтеграция а не корреляция, что такое спред и как его строить.   Ну а теперь поговорим о возможных фильтрах спредов, а точнее о фильтре "красоты" спреда, в свое время мы его...

Ну вот и подошла к концу серия статей посвящённая индикаторам и стратегиям рынка форекс. Данная статья будет обобщающей, в ней мы ещё раз вспомним о чём шла речь в каждом обзоре. В этих статьях я не призывал людей торговать по индикаторам и предложенным стратегиям. Я пытался подробно рассмотреть как работают основные индикаторы и что с них можно взять, рассмотреть какие то базовые математические приёмы, которые могут быть использованы при автоматизации торговых идей.   Основные индикаторы технического анализа:   Скользящие средние - статья, содержит подробный обзор основных видов сглаживания временных рядов: SMA, EMA, SMMA, LWMA. Сглаживание очень важный приём в стратегиях основанных на mean reversion (возврат к среднему).   Осциллято...

По материалам курса я составил себе алгоритм для новичка по отбору акций на лист. Возможно кому-нибудь он тоже будет полезен. В общем, пользуйтесь, комментируйте, дополняйте )  

Всем доброго времени суток! Снова я, снова парный трейдинг. В прошлых статьях мы разобрали такие понятия как коинтеграция и спред в парном трейдинге, сегодня поговорим о акциях, каким параметрам они должны соответствовать и по каким критериям должны составлять ту самую пару для торговли.   Концепция парного трейдинга   Многие из вас даже не задумываются в чём смысл торговли парами и почему вообще работает парный трейдинг. Дак вот, почему некоторые акции позволяют создать между собой какие-то линейные стационарные комбинации? Предположим мы крупная сеть ресторанов, у нас есть два блюда: стейк из свинины и стейк из говядины, причём оба пользуются спросом. Вдруг, по непредвиденным причинам, на нашем континенте появилась прогрессирующая бол...

Приводим вырезку из книги Бретта Стинбарджера, которая наводит на размышления.   Эл и Мик занимались краткосрочным трейдингом в торговой фирме. Обаторговали электронными фьючерсными контрактами Стандартный & Poor ‘s(S & P) 500 (ES) E-мини, и оба разрешили мне стоять в рабочее время рядомс их экранами, чтобы я помогал им в их работе. Я начал день с наблюдения за Элом. Рано утром после неудавшегосяралли рынок торговался в узком диапазоне. Средняя цена предыдущегодня была приблизительно на три пункта ниже текущего уровня рынка,и у меня был сильное чувство (основанное на моих статистических ис-следованиях), что мы пробьем эту среднюю цену. Эл, Мик и несколькодругих трейдеров встретились со мной перед началом торгов, и мы обсу-дили использова...

Всем привет! В данной статье я продолжу раскрывать тему "парный трейдинг". Мой прошлый пост был посвящен важности коинтеграции в парном трейдинге, в этой статье мы поговорим о том, что же такое спред между акциями и вообще любыми финансовыми инструментами, как определять веса инструментов в спреде, как строить спред и о многом другом.   Спред между акциями   Большинство трейдеров и спекулянтов десятилетиями занимаются предсказаниями цен торгуемых активов. Угадал – заработал, не угадал – заплатил. В наше время многие трейдеры используют технический анализ, анализ стакана, анализ потока ордеров и прочее для предсказания будущей цены актива. Я бы не сказал что это не помогает, но и не сказал бы что это даёт сильное преимущество. Да, возмож...

Всем привет. Где то год назад, на utmagazine, Антон Клевцов начал раскрывать тему парного трейдинга. Он делился своим опытом, своими навыками и наблюдениями с большой аудиторией, но его результатов удалось добиться далеко не каждому, что и не удивительно, ведь у каждого своя голова, все пользовались опытом Антона с добавлением своих взглядов и опыта. Я был одним из первых учеников Суперскальпера, кто собрал большой портфель пар и перепробовал очень много различных подходов, методов и тд. Время шло, многие начали понимать, что парный трейдинг не такой и простой, каким казался изначально, рынок вытеснил слабых, но некоторые до сих пор продолжают заниматься парным трейдингом и учиться на своих ошибках. Эта статья будет первой, в которой я начн...

Ценовым каналом на рынке называется направленное движение цены, которое ограничивается воображаемыми линиями. В качестве границ ценового канала выступают линии поддержки и сопротивления. Минимальное количество точек, по которым можно построить ценой канал - три, но в зависимости от графика их может быть больше. Ценовой канал не всегда имеет строго параллельные границы и его бывает достаточно трудно определить в самом начале формирования. Ценовой канал может быть двух видов: - Горизонтальный ценовой канал - Наклонный ценовой канал Трейдеры обычно говорят о боковом, восходящем и нисходящем ценовом канале. Для того чтобы ценовой канал лучше воспринимался визуально обычно на графике проводят линии через экстремумы, которые еще называют фрактала...

Очень большой процент новичков, или как их еще называют форекс-чайники, которые по каким-либо причинам попали на международный валютный рынок, сразу же пытаются заработать кучу денег имея в кормане мизирную сумму денежных средств. И при всем при этом, они даже толком не разбираются в данном виде деятельности. В результате чего, итог их торговой деятельности(что даже трудно назвать эту деятельность таковой) довольно печален - эти чайники просто сливают впустую свои деньги, так и ничего не заработав и начинают кричать на каждом углу - что форекс это лохотрон и развод. А ведь важно понимать, как работает Форекс и откуда берется прибыль, в следствии чего остается только определиться с торговой стратегией и работать в данном направлении.   Фо...

На фондовом рынке, да и собственно на любом финансовом рынке трейдеры пользуются огромным количеством торговых стратегий, однако многие из них достаточно сложны в понимании и требуют определённого уровня знаний, чтоб успешно применять данные тактики в своей торговле. Даже более того, многие из этих тактик со временем перестают работать как только общая динамика рынка начинает меняться, поэтому приходится каждый раз “подкручивать” свою систему торговли чтоб торговля продолжала идти в плюс. Но как быть новичку в трейдинге? Ведь не имея опыта в торговле ему будет тяжело осваивать данную нишу для заработка. Поэтому начинающему трейдеру стоит обратить внимание на такой стиль торговли как торговля от уровней. На финансовом рынке новичкам обязател...

Там где вращаются большие деньги, обязательно присутствуют и самые изысканные способы их отъема!   Самые большие деньги в мире вращаются на рынках Forex и рынках биржевых деривативов – ценных бумаг, цена которых является производной от стоимости, какого либо одного, нескольких или совокупности активов, к которым она привязана. Про деривативы и мошенничество на этом рынке нужна отдельная, большая и страшная статья (достаточно вспомнить 2008г.).   Итак, про Форекс: • Обороты – примерно 5 – 6 трлн. долл. в день, в реальности еще больше, так как далеко не все сделки учитываются. Особенно те сделки, которые осуществляются на внебиржевом рынке (а это, то же, как бы форекс), в серых и черных «кухнях», включая откровенное мошенничество или «отъ...

Наличие большинства из ниже перечисленных признаков или методов работы в деятельности форекс брокера с высокой или абсолютной вероятностью свидетельствует о том, что данная компания занимается мошеннической деятельностью.   Самые распространенные способы обмана на форексе   При привлечении клиентов:   • «Регистрация форекс компании в оффшорной зоне» - якобы с целью минимизации налогообложения. На самом деле, что бы избежать возможных дополнительных проблем в случае не выплат средств своим клиентам или на случай банкротства.   • «Подделка регистрационных свидетельств, разрешений, сертификатов и грамот» - якобы полученных в других странах.   • «Агрессивная и дорогая реклама» - в классических СМИ (газеты, журналы, радио и телевидение...

Electronic Communication Network (ECN) — электронная система осуществления сделок купли-продажи биржевых товаров, которая пытается устранить роль посредников. ECN связывает ведущих брокеров и отдельных трейдеров между собой, чтобы они могли торговать напрямую, минуя биржевые механизмы посредников. Через ECN такие как Currenex например можно попасть на реальный форекс, только просто так они доступ дают только: банкам, казначейским департаментам компаний, менеджерам по управлению корпоративными финансами, государственным ведомствам, международные организации и центральныем банкам. Поэтому обращаемся к брокеру к примеру www.lc***.com минимальный счет для торговли одним лотом примерно $20тыс и торгуем.   Вот стакан отображающий котировки, в...

Рад всех приветствовать на очередной статье, посвященной работе с опционами. Сегодня мы с вами будем подводить черту в достаточно большой и важной теме “греки опционов”. Осталось лишь уделить внимание последнему греку - веге. Разумеется, мы с вами достаточно бегло прошлись по ним, я старался оставить только наиболее применимые аспекты греков. Всегда стоит помнить, что все эти параметры рассчитываются по формулам, которые учитывают теоретизированные данные, поэтому точность каждого параметра не является стопроцентной. Что также очень важно - следует помнить, что каждый из рассмотренных греков в отдельности не является показательным, они все используются в комплексе для построения позиции.   Что такое вега опциона?   Вега это параметр опц...

Прогноз движений валютного рынка также важен, как для обычных людей прогноз погоды – посему очень многие крупные финансовые компании нанимают на работу аналитиков, которые способны составить направление валютного курса и спрогнозировать его. Так называемый «валютный прогноз» нужен всем – и крупным акулам бизнеса, и начинающим трейдерам. Причина проста – грамотно составленный прогноз дает возможность значительно повысить прибыль и минимизировать риски. На сегодняшний день разработано огромное количество методов. Грамотное их применение позволяет предугадывать, как именно поведет себя валютная пара в конкретном временном периоде. Профессионалы утверждают – столь большое разнообразие и численность методик связана, прежде всего, с весьма посред...

Рад всех приветствовать на очередной статье. За время моего отсутствия вышло несколько интересных статей по опционам, затрагивающим основные стратегии торговли опционами. Эти моменты мы обязательно рассмотрим и в наших статьях, но сперва нам необходимо закончить с параметрами. Итак, мы рассмотрели дельту и тету опционов. В этой статье мы рассмотрим гамму опциона и в последней статье, посвященной параметрам опционов, нам останется уделить свое внимание веге. На самом деле есть пятый грек - ро, однако он крайне редко принимается в расчет.   Что такое РО опциона?   Ро опциона показывает насколько изменится премия опциона при изменении процентной ставки. Изменение ставок это событие, как вы понимаете, ситуативное, нерегулярное, поэтому в ра...