kotfagot Индекс торгового канала – индикатор технического анализа, который предлагается практически каждой торговой платформой под аббревиатурой CCI. Основывается этот индикатор на среднестатистическом значении цены актива и отклонении от него на рассматриваемый момент. Индекс торгового канала был предложен трейдером Дональдом Ламбертом в 1980 году.
Для чего необходим индекс CCI?
Гипотезой, на которой строится работа индекса торгового канала, является популярное предположение: цена любого актива движется циклически. Таким образом, у цены существуют минимумы и максимумы, которые повторяются через примерно одинаковые промежутки времени.
Индикатор CCI позволяет выполнить три основные задачи трейдера:
- Определить устойчивый ценовой экстремум (максимальную или минимальную точку).
- Вычислить начало нового тренда.
- Оценить силу настоящего тренда.
Несмотря на столь широкое назначение, индикатор торгового канала вовсе не является «панацеей» для трейдера – в первую очередь это динамический осциллятор, который эффективен, только если его используют с другими (трендовыми) индикаторами.
На чарте индикатор выглядит так:
Использовать CCI можно следующим образом:
- Определять зоны перепроданности и перекупленности. Если актив перепродан, то значение индекса падает ниже лимитной линии -100, если перекуплен, соответственно, поднимается выше +100. Лимитные линии на рисунке отмечены зелеными прямыми. По рисунку видно, что в настоящий момент актив перепродан.
- Выявлять дивергенцию. Под дивергенцией понимается расхождение данных технического индикатора и ценовой линии. Чаще всего дивергенция свидетельствует о том, что существует перспектива тренда. Дивергенция как раз сложилась на рисунке примера: мы видим, что линия индекса устойчиво растет, тогда как ценовой график продолжает «показывать» красные свечи.
Если говорить о настройках индикатора, классический индекс, который предлагался Ламбертом, использует в качестве временного интервала не какое-либо фиксированное значение, а треть от цикла инструмента (максимум – минимум – максимум). Например, если цикл инструмента составляет 60 дней, рекомендуется в настройках устанавливать период 20.
Как вычисляется CCI?
CCI считается в четыре действия:
- Считается «типичная цена». Понятие «типичная цена» - еще один элемент научной новизны, которую привнес Ламберт в трейдинг. Типичная цена (Typical Price) вычисляется по такой формуле:
Под литерами понимаются соответственно цены закрытия, максимума и минимума.
- Построить скользящую среднюю от типичной цены. Такая скользящая средняя носит название SMATP и предлагается в настройках большинства торговых платформ. Она может встречаться и под другими названиями – например, в торговой платформе Aurora для построения такого индикатора нужно выбирать Average Price в настройках скользящей средней (зеленая линия на ценовом графике):
- Считается среднее отклонение. Высчитывается разница между скользящей средней прошлого периода и «типичной ценой» каждого из прошлых периодов. Из полученных значений находится среднее арифметическое. Это и есть среднее отклонение.
- Сведение в формулу. Все имеющиеся значения подставляются в основную формулу, которая имеет следующий вид:
Main deviation – это отклонение, о котором речь шла выше, а 0.15 – постоянное значение.
Итогом расчета становится точка. Соединяясь, точки для каждого из периодов образуют линию индекса торгового канала.
Стратегия торговли с помощью CCI
Трейдерами активно используется комбинация индекса торгового канала и Полос Боллинджера (о том, что представляет собой этот индикатор, можно прочитать здесь - http://utmagazine.ru/posts/6002-neustoychivost-i-flet-polosy-bollindzhera).
Торговать рекомендуется следующим образом:
- Если линия индекса пробила уровень перекупленности или перепроданности, следует ожидать также пробоя Полосы Боллинджера. Посмотрим на рисунок:
Необходимо открывать короткую позицию на той свече, на которую указывает стрелка. Как видно, далее действительно последовал пробой нижней Полосы Боллинджера.
- Если ценовая линия приблизилась к Полосе Боллинджера, однако, на графике CCI это никак не отражается, дальнейшего движения не будет – цена оттолкнется от Полосы:
На скрине видно, что свеча (на которую указывает розовая стрелка) дала ложный сигнал, а потому индикатор CCI не зафиксировал этого импульса.