Анализ всплесков объема

Почти каждый трейдер пользуется объемами. Как их правильно использовать?

Существует много способов использования технического анализа для генерирования прибыльных сделок с хорошим соотношением риска и прибыли. Но продавцы программ, построенных на основе технического анализа, зачастую преувеличивают силу простых технических инструментов. Чтобы добиться успеха, трейдер должен не только правильно применять свои методы, но и пользоваться техническими инструментами не так, как другие. В данной статье мы рассмотрим новый метод анализа объемов и его возможное применение в стратеги торговли, которую можно использовать на различных таймфреймах.

Торговый объем

Объем является одним из самых важных инструментов в трейдинге. Любой участник рынка, трейдер или инвестор, пользуется объемами. Объем показывает, как много акций данного актива было проторговано за определенный период времени. Ценовые бары с высоким объемом несут больше информации, чем с низким. Многие модели возникают из баров объема; многие технические инструменты тоже рассчитываются на основании объемов.

Одним из важных факторов для генерирования сделок с хорошим соотношением риска и прибыли является выбор хороших акций. Нужно торговать активные акции. Среди технических трейдеров бытует мнение, что увеличение объема ведет к повышению волатильности.

При отборе акций для торговли помните, что хорошими кандидатами являются лишь те из них, где объем за последнее время вырос. Суть получения отличного соотношения риска и прибыли заключается в нахождении акций, которые готовы сделать большое движение. Найдя подходящие акции, как вы используете объем для оценки входа? Давайте посмотрим, как трейдеры могут делать анализ объемов:

- Индикаторы, вычисляемые на основании объемов. Одним из самых популярных способов оценки объемов являются технические индикаторы, основанные на объемах. Популярностью пользуется балансовый объем (OBV), представляющий собой нарастающий итог положительных и отрицательных объемов. По нему можно судить, приходят ли объемы в акцию или уходят из нее. Данный индикатор выглядит на графике аналогично индексу относительной силы RSI. Пример OBV на графике цены Intuitive Surgical Inc. (ISRG) показан на рисунке 1. Одним из способов, как можно использовать OBV, является выявление дивергенции и предсказание разворотов. Слабым местом данного индикатора является то, что большие всплески объемов могут резко изменить его значение.

Рисунок 1

Intuitive Surgical Inc. (ISRG)

- Простые модели объемных баров. Самый простой способ рассмотрения объемов - воспользоваться простым инструментом объемных баров. Многие трейдеры ищут всплески объемов в сочетании с интересными ценовыми моделями. Это может быть полезно, но как оценить размер объемного бара? Всплеск объема на графике цены может казаться значительным по отношению к нескольким предыдущим барам (рисунок 2). Но мы не знаем, насколько велик данный всплеск по отношению к другим всплескам в данной акции в прошлом. Если этот объем оказывается самым большим из нескольких последних, о чем это нам говорит? Это может ввести в заблуждение, поскольку мы не знаем размер всплесков объема, которые происходили в прошлом.

Рисунок 2

Всплеск объема на графике цены может казаться значительным по отношению к нескольким предыдущим барам

- Скользящая средняя на объемных барах. Еще один популярный способ взглянуть на объемы - это добавить 20- или 50-периодную скользящую среднюю на график объемов. Как видно из рисунка 3, легко определить, находится ли текущий объем выше или ниже выбранной скользящей средней. Если объем выше нее, вы будете знать, что имеете дело с объемом выше обычного.

Рисунок 3

скользящая средняя на графике объемов

Для трейдеров, которые долго удерживают позиции, данный индикатор может оказаться достаточно точным. Но те, кто торгует интрадей или свинг, могут счесть данный индикатор недостаточно информативным в отношении текущего объема.

Анализ всплесков объема

Зачастую нужно найти другой подход, чтобы получить преимущество над остальными техническими трейдерами. Если все используют одинаковые инструменты, преимущества добиться тяжело. Данный метод анализа объемов использует всплески объема по отношению к предыдущим барам.

На рисунке 4 вы видите всплеск объема и розовый объемный бар. Этот бар - самый большой за последние 200 периодов. На дневном графике это означало бы, что в данный торговый день произошел всплеск объема, самый большой за последние 200 торговых дней. Такие всплески объемов можно находить на любых таймфреймах, но рекомендуется использовать более длинные (недельные, дневные и часовые).

Рисунок 4

всплеск объема и розовый объемный бар

Данный вид анализа ценен для тех трейдеров, кто торгует по внутридневным, дневным или даже недельным графикам. Ценность информации заключается в ее простоте. Метод может использоваться для автоматизированной торговли, равно как и для ручной. При автоматизации можно добавить критерий, чтобы текущий бар был больше Х предыдущих объемных баров. Метод можно легко протестировать на истории и подобрать оптимальное количество периодов. А те, кто торгует вручную, могут выработать модели, которые позволят им быстрее принимать решение. Используя анализ всплесков объема, вы, после пробоя, сможете сказать, зашли ли в акцию серьезные объемы.

Две стратегии

Стратегия уровня объема: Торговля пробоев - один из самых популярных среди трейдеров видов торговли. Ей уже много лет. Проблема при покупке акции на пробое, как правило, заключается во входе в уже перекупленную акцию. Трудно достичь приемлемого соотношения риска и прибыли, просто покупая на пробое. При использовании анализа всплесков объема, можно торговать пробои с большей вероятностью успеха. Данная стратегия основана на торговле ценовых уровней, где наблюдались большие объемы. Используя те же параметры, что и в предыдущем примере: нужно покупать на пробое High дня, у которого объемный бар - самый большой за последние 200 дней, а цена его закрытия выше цены открытия (рисунок 5).

Рисунок 5

нужно покупать на пробое High дня

Применительно к шортам: нужно продавать на пробитии Low дня, у которого объемный бар - самый большой за последние 200 дней, а цена его закрытия ниже цены открытия (рисунок 6). Вы можете совместить эти уровни объемов с другими техническими инструментами, чтобы правильно выбирать время входа в позицию.

Рисунок 6

объемный бар, самый большой за последние 200 дней

Стратегия истощения всплеска объема. Объем - отличный инструмент для нахождения разворотов тренда. Трудно поймать дно или вершину, но некоторые наиболее прибыльные стратегии основаны на возврате к среднему. Крупные движения, как правило, начинаются и заканчиваются всплесками объемов. Когда говорят о вершине или дне на графике акции, часто используют термин "капитуляция". Можно применить анализ всплесков объема, чтобы оценить возможность входа по системе с возвратом к среднему.

На рисунке 7 мы видим, как большой всплеск объема, самый значительный за последние 200 15-минутных баров, погнал цену вниз. (Бар окрашивается в розовый цвет, если всплеск объема - самый большой за последние 200 периодов, и в бирюзовый, если - за последние 100).

Рисунок 7

большой всплеск объема, самый значительный за последние 200 15-минутных баров, погнал цену вниз

Другие способы использования анализа всплесков объема. Существует множество других способов применения анализа всплесков объема. После входа в позицию, всплески объема можно использовать в качестве подтверждения, что в акцию заходят объемы. При автоматизированной торговле, можно добавить фильтр объемов для выявления всплесков с целью улучшения соотношения риска и прибыли. Те, кто торгует вручную, могут проводить анализ всплесков объема по свечным графикам.

Как показано на рисунке 8, цвет свечи изменяется в зависимости от объемного бара. Если объемный бар больше заданного значения, то свеча изменит цвет. Ценовые бары изменяются в дни, когда происходят всплески объемов. Поскольку многие используют свечи из-за удобочитаемости поведения цены, добавление на график анализа всплесков объемов придаст графику второе измерение.

Рисунок 8

цвет свечи изменяется в зависимости от объемного бара

Простой и интуитивно понятный

Анализ всплесков объема упрощает процесс анализа. Это - интуитивно понятный способ учесть важный фактор, чтобы повысить успешность торговли. В трейдинге нет грааля, но иногда простые идеи и взгляд под другим углом могут привести к значительному улучшению торговли.

Будьте в курсе всех важных событий United Traders — подписывайтесь на наш телеграм-канал

  • стратегии
  • торговый объем
  • всплески объемов
  • анализ всплесков объема
  • простой и интуитивно понятный

Похожие публикации

Комментарии (7)

Чтобы оставить комментарий, вам необходимо войти или зарегистрироваться
UP