Метод конвергенции/дивергенции

Для любого трейдера и профессионального, и начинающего важно понимать, когда цена финансового инструмента находится в крайней точке. Это поможет избежать множества убыточных сделок, ведь трейдеры часто открывают позицию по тренду, когда тот уже исчерпал весь потенциал. На самом деле для определения дна и пика рынка существует специальный инструмент — это метод дивергенции-конвергенции.

Каждый трейдер должен отдавать себе отчет, что тренд не может длиться бесконечно. Ведь однажды цена достигнет крайнего уровня и начнет отталкиваться от него в противоположном направлении. Для таких моментов есть соответствующие определения:

  • Перекупленность — цена находится в максимальной точке, актив сильно переоценен, больше покупать его некому.
  • Перепроданность — цена находится в минимальной точке, актив сильно недооценен, продавать его больше некому.

Такой инструмент, как дивергенция позволяет видеть эти моменты перекупленности и перепроданности и на основании этого делать вывод о дальнейшем движении рынка.

Определение дивергенции и конвергенции

Дивергенцию/конвергенцию чаще всего определяют при помощи специальных индикаторов, чтобы обнаружить наличие сигнала нужно провести линии по крайним точкам на ценовом графике и на графике индикатора. Когда проведенные линии разнятся — это называется дивергенцией (для восходящего тренда) и конвергенцией (для нисходящего тренда).

Типов дивергенции и конвергенции всего два: классическая и скрытая.

Классическая дивергенция 

Для обнаружения классической дивергенции/конвергенции трейдер должен сравнить последние максимумы цены на графике с соответствующими точками на индикаторе. Так, при дивергенции цена растет и пробивает предыдущий уровень, а на индикаторе второй пик, наоборот, прорисовывается ниже. Это означает, что рынок перекуплен и цена скоро будет разворачиваться вниз.

При конвергенции цена падает и пробивает свою предыдущую низшую точку, в это время на индикаторе второе дно рисуется выше. Это значит, что рынок перепродан и вскоре цена развернется наверх.

Во время торговли по методике дивергенции/конвергенции необходимо также учитывать фон рынка, т. е. новости, тренд, наличие фигур. Нужно понимать, что это важный сигнал, но все же не единственный.

Классическая дивергенция/конвергенция может состоять не только из двух пиков, но и из трех. Принцип действия будет такой же, как и в предыдущих случаях, только точек будет три. Эта модель является еще более сильным сигналом разворота.

Скрытая дивергенция

Скрытую дивергенцию/конвергенцию также называют обратной, она встречается намного реже чем классическая, но является сильным сигналом продолжения тренда. Популярным индикатором для выявления обратной дивергенции/конвергенции является RSI.

 

На примере можно увидеть скрытую бычью дивергенцию, линии проводятся по низшим точкам: рынок растет, но на индикаторе RSI прорисовалось новое дно — это сигнализирует о продолжении восходящего тренда.

Скрытой медвежьей конвергенцией будет обратная ситуация, линии проводятся по высшим точкам: цена падает, но индикатор RSI, наоборот, пробивает предыдущие высшие точки — это сигнал о продолжении нисходящего тренда.

Поиск дивергенций / конвергенций

Каждый трейдер сам выбирает для себя инструменты поиска, тестируя индикаторы.

Дивергенцию и конвергенцию можно определить без использования вспомогательных инструментов. Для этого нужно понимать суть методики. Цена должна быть перекуплена или перепродана. То есть движение стоимости должно происходить волнообразно в одном направлении, и при этом каждый последующий импульс должен быть меньше предыдущего.

Можно определять наличие дивергенции на рынке и при помощи индикатора объемов. Принцип действия — если цена долго растет, а объемы при этом падают, то на рынке скоро будет разворот в противоположную сторону.

  • дивергенция
  • конвергенция
  • класическая дивергенция/конвергенция
  • скрытая дивергенция/конвергенция
  • определение дивергенции/конвергенции

Собери свой портфель акций

Начать инвестировать

Собери свой портфель акций

Начать инвестировать

Похожие публикации

Комментарии (0)

Чтобы оставить комментарий, вам необходимо войти или зарегистрироваться
UP