Info-Maker Можно ли предсказывать будущее на основании движения цены в прошлом?
Где будет цена через неделю или через месяц? Давайте рассмотрим простой подход, который поможет найти ответ. Я называю его "зеркало цены". На рисунке 1 показан пример графической формации "Голова и плечи". Левое плечо (LS) расположено слева от головы. Правое плечо (RS) расположено примерно на таком же расстоянии от головы, но с правой стороны, с вершиной приблизительно на том же ценовом уровне. Я построил вертикальную синюю линию, чтобы было видно, что левая часть фигуры является зеркальным отражением правой.
Рисунок 1. Зеркальная фигура
Симметричная фигура "голова и плечи", сформировавшаяся на вершине графика. Левая и правая части симметричны относительно синей линии
Давайте посмотрим, откуда в октябре начался рост цены (Launch - точка старта). Обратите внимание, что после разворота на фигуре "голова и плечи" цена опускается на дно примерно на том же уровне (Landing - точка приземления). Вся цепочка, от старта до приземления, выглядит симметрично относительно синей линии - как во времени, так и по цене. Этот график - хороший пример зеркального отражения цены, когда движение акции с одной стороны линии является зеркальным отражением ее движения с другой стороны. Если мы купили акцию где-то на участке роста перед формированием фигуры, то могли предсказать, где цена окажется в будущем, просто зеркально перевернув график относительно линии.
Давайте найдем другие примеры на этом же графике. Точка 1 слева - зеркальное отражение точки 1 справа. Максимальная цена примерно одинаковая, как и вид вершины - V-образный разворот. Вершина в точке 2 слева является зеркальным отражением такой же точки справа. Но на этот раз правый максимум появляется после области сжатия (обведена зеленым). На самом деле, зона сжатия справа является отражением зоны размашистого бокового движения слева (обведена зеленым).
И наконец, две зоны сжатия, обозначенные цифрами 3, по обе стороны от синей линии, формируются примерно на одном ценовом уровне и на одинаковом расстоянии от оси симметрии. Глядя на этот график, можно сказать, что цена зеркально отражается относительно синей линии. Можно также сказать, что уровень разворота тренда отражается более точно, чем время разворота. Например, две вершины, обозначенные цифрой 1, имеют максимумы в районе $63, но левая вершина отстоит от центральной линии дальше чем правая (семь и пять месяцев, соответственно).
Поддержка и сопротивление
Идея зеркального отражения цены не является открытием. Метод зеркала - лишь один из способов исследования графиков. Зеркальные отражения можно рассматривать, как зоны, где поддержка и сопротивление приводят к остановке или развороту ценового движения. Например, вершина в форме "голова и плечи" имеет два плеча, упирающихся в уровень сопротивления над $60.
В зоне 2 слева цена находит поддержку в районе $56–57 и на некоторое время становится в боковое движение, прежде чем продолжить снижение. Справа цена формирует максимум ниже $60 (обведено зеленым) и какое-то время движется в сторону, прежде чем пробить это сопротивление и взлететь к точке 1.
График на рисунке 2 демонстрирует другой пример, на недельном таймфрейме. В декабре 2015 года цена достигла дна в точке 3. Я построил вертикальную синюю линию, чтобы было видно, как цена отражается относительно нее.
Рисунок 2. Симметрия на недельном таймфрейме
Видно, как цена упирается в уровень сопротивления примерно там же, где раньше был уровень поддержки. Хотя на двух вершинах, обозначенных цифрами 1, цена останавливается на разных уровнях, и находятся они на разном удалении от синей линии, но общая картина имеет симметричный вид
Зелеными окружностями обозначены две зоны сжатия, где направление цены было неопределенным. Ценовые уровни этих окружностей не совсем одинаковы, но довольно близки. Расстояние от синей линии до окружностей тоже не симметрично (как и на предыдущем графике), но идея, думаю, вам понятна. На двух вершинах, обозначенных цифрами 1, цена останавливается на разных уровнях, и находятся они на разном удалении от синей линии, но общая картина имеет симметричный вид. Если зеркально отобразить левую часть графика относительно синей линии, можно получить достаточно хороший прогноз того, как будет вести себя цена в будущем.
Например, посмотрим на два минимума обозначенные цифрами 2. У них примерно одна цена, но расстояние от синей линии разное. Если построить зеркальное отображение левой части относительно оси, то справа можно получить хороший прогноз относительно того, на какой цене будет сформировано дно 2. Со временем можно ошибиться, но цена будет примерно такой.
Работают ли зеркальные отражения цен?
На основании двух приведенных выше графиков можно сделать вывод, что зеркала работают. Но эти графики были отобраны мной специально. Я выбрал их именно потому, что на них есть симметрия. Теперь давайте рассмотрим график на рисунке 3 (недельный таймфрейм). Только пьяному, у которого двоится в глазах, этот график может показаться симметричным. Но давайте присмотримся внимательнее. Двойное дно 1 - хороший пример небольшого зеркального отражения цены. Два минимума имеют примерно одинаковую цену. Даже подход от С к точке 1 слева аналогичен подъему от точки 1 справа к точке D. Кроме этого примера, найти «зеркало», которое сработало, трудно. И все-таки, этот график может нам кое-что рассказать.
Рисунок 3. Зеркальное отражение цены
«Маленькое зеркало» на недельном таймфрейме - двойное дно 1. Два минимума имеют примерно одинаковую цену. Даже подход от С к точке 1 слева аналогичен подъему от точки 1 справа к точке D
Давайте сравним преимущественно повышающийся тренд между точками А и В на этом графике с двумя другими графиками. На предыдущих графиках цена ходила волнами вверх-вниз, а на рисунке 3 мы видим восходящий тренд. Просто зеркала цен лучше всего работают и чаще появляются, когда движение рваное. Когда присутствует тренд, они находятся " в спящем режиме". Например, при таком взлете, как мы видели на рисунке 1, использовать зеркала можно, когда цена от головы опускается к уровням поддержки.
Пример приведен на рисунке 2. Когда сформировалась воронка в точке 3, можно ожидать, что мы увидим зеркальное отражение коррекций (две зеленых окружности). Пытаясь спрогнозировать, где цена может развернуться сверху вниз, следует обращать внимание на такие формации, как двойная вершина, тройная вершина и голова-плечи на вершине. В случае движения вниз, зеркала могут появляться после двойного дна, тройного дна и голова-плечи на дне. Наносить вертикальную линию на график нет необходимости. Просто представьте, куда цена может пойти от сегодняшней точки, опираясь на историю.
Использование зеркального отражения цен в торговле
При движении как вверх, так и вниз, цена может задерживаться в правой части графика примерно там же, где и в левой. Развороты могут происходить чуть раньше или чуть позже, чем можно ожидать, но цена зачастую будет зеркальным отражением цены в левой части. Предсказывая, где цена может задержаться или развернуться, за несколько недель или даже месяцев до того, как это действительно произойдет, можно соответствующим образом планировать свою торговлю. Это особенно полезно при спекулятивных сделках, например при торговле опционами.
Рисунок 4. Идеальная ситуация
Построив зеркальное отражение графика, можно предсказать, куда пойдет цена. Если вы покупаете акцию в точке А и видите, что цена начинает возвращаться, можно предположить, что она будет расти до максимума С, являющегося зеркальным отражением максимума В. После этого движения должна произойти коррекция от С до Е, зеркально отражающая рост цены от D до В. Если повезет, цена дойдет до вершины G, симметричной вершине F
На рисунке 4 приведен абсолютно симметричный график. Я просто симметрично отобразил левую сторону на правую часть графика, воспользовавшись компьютерной программой. Название и даты намеренно оставлены перевернутыми. Если я покупаю акцию в точке А и вижу, что цена начинает возвращаться, можно предположить, что она будет расти до максимума С, являющегося зеркальным отражением максимума В. Как мы уже говорили, скорость движения может отличаться.
После этого движения должна произойти коррекция от С до Е, зеркально отражающая рост цены от D до В. Если повезет, цена дойдет до вершины G, симметричной вершине F. Сработало ли это? Ответ показан на рис. 5. Этот график я не выбирал специально. Это видно по неточности предсказаний. Акция должна была подняться от А до С, и она это сделала, но значительно быстрее, чем предполагалось. Можно было ожидать, что от С произойдет коррекция к Е. Вместо этого, цена продолжала расти до вершины в точке G, симметричной вершине F.
Рисунок 5. Отработка зеркального отражения цены
Вот как акция ходила на самом деле. Акция должна была подняться от А до С, и она это сделала, но значительно быстрее, чем предполагалось. Можно было ожидать, что от С произойдет коррекция к Е. Вместо этого, цена продолжала расти до вершины в точке G, симметричной вершине F. Падение от G до I отражает движение от F до H
Во всяком случае, дальнюю цель (G) я угадал правильно. Это важно при бычьих сделках. Падение от G до I отражает движение от F до H. Это движение я не упоминал, но оно обозначено на рисунке 4 двумя кружками. Формация HAI на рисунке 5 - это дно голова-плечи. Проведя еще одну вертикальную линию в точке I, можно увидеть, что вершина J симметрична вершине G, а минимум L симметричен минимуму К. Они сформировали еще одно дно голова-плечи - KIL.
Заключение
Используя зеркальное отражение цены, трейдер может предсказывать вероятное направление движения цены и торговать соответствующим образом. Иногда (но не всегда) прогнозная цель может довольно точно согласоваться с фактической ценой, а время предсказать труднее. Тем не менее, зеркальное отражение цены - это еще один инструмент, который поможет трейдерам определять ценовые цели. Пользоваться этим методом технического анализа следует осторожно, так как фактические результаты могут не совпадать с ожидаемыми.