Info-Maker Оригинал статьи Simple stock trading
Пробойные стратегии успешно используются при торговле акциями. Приведенная в этой статье стратегия универсальна и может использоваться на любых торговых инструментах, включая фьючерсы на золото, серебро или нефть.
Существует множество различных пробойных стратегий, основанных на разных стилях торговли пробоев. Здесь я расскажу о стратегии, в которой используется простая концепция поддержки и сопротивления.
Стратегия торговли на пробой: определение
В основе данной стратегии торговли акциями на пробой лежит технический анализ. Два ее базовых элемента – поддержка и сопротивление. По этой стратегии можно торговать акции, товарные фьючерсы, индексы и другие инструменты, в которых цена выходит из торгового диапазона, ограниченного четкими уровнями поддержки и сопротивления.
Вот типичный график отобранной для торговли по данной стратегии акции, которая идеально подходит для совершения сделки в рамках системы свинговой или позиционной торговли.
Дейтрейдеры могут применять данную стратегию для внутридневной торговли пробоев в акциях. Вот обычный уровень сопротивления на внутридневном графике SPY.
Когда использовать стратегию торговли на пробой
Торговля на пробой относится к категории трендовых стратегий. Мы исходим из предположения, что пробой уровня сопротивления приведет к сильному движению вверх.
Если данная стратегия применяется для свинговой или позиционной торговли, то такое сильное движение может длиться несколько дней или недель. Однако главным условием является наличие на рынке бычьего тренда. Общий тренд помогает трейдеру больше заработать на пробойном движении.
Если вы собираетесь торговать пробои внутри дня, то общее настроение рынка в данный день должно быть бычьим. Наличие сильного долгосрочного или среднесрочного бычьего тренда на дневном или недельном графике не является в этом случае обязательным условием. Единственное условие – это наличие бычьего моментума внутри дня.
Следует убедиться, что рынок находится в положительном внутридневном (для интрадей-систем) или краткосрочном/среднесрочном (для свинговых и позиционных систем торговли) тренде. Если пытаться торговать по стратегии бычьего пробоя в других рыночных условиях, она работать не будет. Пробои будут оказываться ложными, и ваши стоповые ордера часто будут выбиваться.
Можно также торговать в шорт по медвежьей версии данной стратегии. В этом случае главным элементом стратегии будет уровень поддержки, который пробивается.
Шесть шагов для прибыльной торговли пробоев
План торговли по пробойной стратегии состоит из нескольких простых шагов. Несмотря на простоту, для получения положительного результата и прибыли в сделке эти шаги требуют качественного исполнения.
- Убедиться, что тренд широкого рынка – бычий.
- Отобрать наилучшие на сегодняшний день возможности для торговли на пробой. Для этого можно воспользоваться сканерами и фильтрами.
- Для отобранной акции определить уровни входа, стопового ордера и желаемой ценовой цели, то есть подготовиться к исполнению сделки.
- Проверить соотношение риска и потенциала прибыли.
- Поместить тикер в список акций для наблюдения и ждать появления сигнала на вход.
- После входа в сделку – управлять позицией до момента выхода.
Настроение рынка должно быть бычьим
Покупка по стратегии торговли на пробой обеспечивает хорошие результаты только в условиях бычьего рынка. Она не будет достаточно хорошо работать на медвежьем рынке, так как большинство сделок, использующих пробой вверх, будут завершаться неудачей.
Поэтому первый и самый главный момент – это убедиться в том, что графики индексов акций направлены вверх. Основными индексами американского рынка являются Nasdaq 100 и S&P500. Лично я отслеживаю настроения рынка по этим двум индексам. За ними следует наблюдать любому трейдеру, работающему на американских биржах.
В качестве альтернативы, для технического анализа рынка можно использовать индексные биржевые фонды (ETF). Их можно найти под символами SPY и QQQ. Биржевой фонд SPY представляет индекс S&P 500, а QQQ - индекс Nasdaq 100. Анализ можно проводить по ним, а не по самим индексам.
Определять бычьи условия рынка можно по-разному. Я рекомендую для анализа ситуации на сегодняшний день использовать простые технические индикаторы, такие как скользящие средние и графические формации свечного анализа.
Лишь после того, как вы определите, что фактическая ситуация на графиках основных индексов США бычья, можно задуматься о применении стратегий торговли на пробой. Не следует пытаться торговать бычий пробой в условиях медвежьего рынка. Такие сделки в большинстве случаев будут завершаться неудачей, что значительно ухудшит финансовые показатели вашей торговой системы.
Лучшая формация для пробойной стратегии
Любая хорошая формация для сделки на пробой должна удовлетворять нескольким условиям. Освоение данной стратегии начинается с процесса отбора акций-кандидатов для таких сделок. Для облегчения этого этапа можно применять скринеры рынка. Они помогут отфильтровывать наиболее подходящих кандидатов для данного типа торговли.
Но прежде, чем приступать к поиску возможностей для торговли, необходимо знать, как выглядит типичный график акции, предоставляющей такую возможность. Наилучшие кандидаты должны иметь графики, подобные приведенным ниже примерам. Как видно на рисунках, на этих графиках присутствуют, как правило, фигуры восходящего треугольника или чашки с ручкой.
Воспользуйтесь скринером, чтобы отобрать акции, имеющие графики, технически подобные показанным выше. То есть на графике должна присутствовать одна из двух наиболее подходящих для данной стратегии фигур – восходящий треугольник или чашка с ручкой.
Скринер выдаст вам список акций, которые могут быть хорошими кандидатами для совершения сделок на пробой. Но не останавливайтесь на этом и выберите из этого списка те акции, которые являются отличными кандидатами. Просмотрите список, сформированный скринером, анализируя каждую акцию по отдельности. Отбирайте только самые лучшие возможности.
Вполне нормально, если в конечном итоге число отобранных возможностей окажется небольшим. Вам не нужны десятки или сотни акций, хорошим результатом будет наличие от двух до пяти кандидатов.
Пример свинговой сделки на пробой
Я использую свою свинговую систему торговли американскими акциями ежедневно. Свинговые сделки занимают ключевое место в моей торговле. Я работаю с американскими акциями уже более 10 лет и за это время совершил огромное число сделок. Я торгую в обоих направлениях, то есть открываю сделки как в лонг, так и в шорт. Моя система предусматривает оба этих варианта.
Хочу в качестве примера показать вам свинговую сделку, совершенную мной в 2012 году. Ее главная идея - пробой сильного горизонтального уровня сопротивления. Стратегия на пробой вверх может применяться также в условиях нейтрального рынка, но не следует использовать ее, когда рынок медвежий.
Отбор акции для свинговой сделки
Акция INCY была отобрана моим скринером бычьих акций. Мне она показалась достаточно хорошим кандидатом, так как цена держалась в районе исторического максимума, в то время как индекс широкого рынка находился в глубоком откате.
Но в тот же день, когда данный тикер появился в результатах моего скринера, основной индекс рынка сделал хорошее бычье движение и вернулся в зону над 50-дневной скользящей средней. Это был бычий сигнал в условиях в целом нейтрального рынка.
Точка входа для бычьей стратегии
Я проанализировал график и заметил два уровня сопротивления, которые сформировали зону сопротивления между 23.00 и 23.50. Можно также заметить, что эта зона представляет собой линию шеи перевернутой фигуры "голова и плечи". Я предположил, что если цена сумеет подняться выше зоны сопротивления, то может произойти движение с выходом на новый исторический максимум. Поэтому в качестве триггерного уровня для входа в сделку я наметил цену 23.80.
Определение стопового уровня
Стоповый ордер я предполагал разместить под данной зоной сопротивления, потому что не хочу видеть глубокий откат после того, как мой ордер на вход сработает. Если такое произойдет, я буду считать пробой несостоявшимся и выйду из сделки.
Когда выходить из сделки
В качестве вероятной ценовой цели я определил область в районе $27. Уровень выхода наметил по чуть меньшей цене - 26.80. Для определения этого уровня я воспользовался проекциями Фибоначчи. Тот же самый уровень можно получить, если определять цель на основании графического анализа фигуры "перевернутая голова и плечи".
Соотношение риска и потенциала прибыли
Исходя из значений цены входа, стопового уровня и цели, я смог рассчитать соотношение риска и потенциала прибыли в данной сделке. Согласно правилам управления капиталом и рисками моей свинговой системы торговли акциями, это соотношение должно быть не менее чем 3 к 1 в пользу потенциала прибыли. Те значения, которые я наметил, давали соотношение более чем 4 к 1, что соответствовало установленным правилам.
Управление сделкой по INCY
Я вошел в эту сделку на следующий день после анализа, когда цена подошла к моему уровню входа. Как видно на графике, цена акции сделала очень сильное движение вверх, которое сопровождалось объемом выше среднего.
Я выставил стоповый ордер на уровне, оговоренном планом сделки (см. выше). По мере того, как цена в течение последующих нескольких дней росла, я перемещал стоповый ордер под последнюю свечу на дневном графике. В конечном итоге, на графике появилась разворотная медвежья свеча. У меня есть специальное правило, которое говорит о том, что нужно выходить из сделки, когда после некоторого движения появляется подобная свеча. Поэтому я решил покрыть позицию 10.07.2012 перед закрытием рынка.
Результат сделки
Итоговый результат данной сделки, выполненной по описанной выше прибыльной стратегии, составил $1.83 на одну акцию. Если бы открывалась позиция на 500 акций, суммарная прибыль сделки составила бы $915.
Почему нужно использовать пробойные стратегии
Стратегии торговли на пробой вверх являются безопасными и могут прибыльно работать на акциях, товарно-сырьевых фьючерсах и других инструментах, когда рынок демонстрирует в целом бычье поведение и обеспечивает поддержку. Такие стратегии могут генерировать огромную прибыль в условиях бычьего рынка, поэтому трейдерам следует их включать в свои торговые системы.