Торговля на новостях

Торговлю на новостях сложно отнести к какому-то типу торговли. Это не технический метод торговли - большинство индикаторов просто “ломаются” в моменты скачков цен, которыми изобилуют новостные релизы (от англ. ease” - выпуск), различные свечные модели и паттерны также не блещут точностью, т.к. в зависимости от решения банка, или же отчета гос. службы котировки могут улететь на 50-100, а в отдельных случаях и больше, пунктов, за несколько секунд! Наверное, каждый желающий заработать на Форекс хоть раз спрашивал себя: “Пара прошла за минуту больше, чем за предыдущую неделю. Должен же быть какой-то способ заработать на этом?!”. Спешим Вас обрадовать - таких способов несколько! Правда, не все из них просты, абсолютно все требуют внимания (одно неверное движение мышкой, и вы станете обладателем бонуса в пару-тройку сотен седых волос) и самое главное - на новостях более всего простому трейдеру приходится конкурировать не только с другими трейдерами, но и с инвестбанками, хедж-фондами и другими финансовыми институтами, возможности которых, мягко говоря, превышают возможности 99% трейдеров!

 

Новости

 

Новости, какие новости?

 

Не все новости одинаково хороши и подходят для новостной торговли! В самом общем виде новости можно разделить на три категории:

 

1. Запланированные объявления финансовых и промышленных индикаторов (всем известные Nonfarm Payrolls, Jobless Claims, Interest Rates, отчеты о запасах сельскохозяйственных культур и нефти\газа и другие), т.е. новости, где присутствуют цифры - среди профессиональных трейдеров их часто называют Machine readable news - такие новости чаще всего торгуются с помощью роботов.

 

2. Запланированные новости, в которых не объявляют индикаторы - выступления глав МВФ, ЕЦБ, ФРС и другие, все понимают, что происходит что-то важное, но большинство роботов “спит” во время таких новостей, т.к. здесь нет цифр, а значит - анализ сильно усложнен, если и вовсе возможен! Называются также “текстовыми релизами”. Тем не менее, и такие новости можно и нужно торговать. Как? Читем дальше.

 

3. Форс-мажорные ситуации. Стихийные бедствия, военные действия, крушения самолетов, поездов, кораблей, в общем, хакерские атаки федеральных ресурсов - все важные непредсказуемые события, имеющие прямое или косвенное влияние на финансовые рынки. Американский экономист Нассим Талеб ввел в обиход термин-название для таких новостей - “черный лебедь”. Такие новости нельзя предсказать, практически невозможно предугадать реакцию рынка в краткосрочной перспективе, в общем - сплошная опасность для нервов, роботов и торговых счетов!

 

FOMC

 

Торговля на новостях

 

В плане статьи перечислить все известные мною способы торговли на новостях, затем описать каждый и дать субъективную оценку плюсов и минусов каждого. Итак, приступим!

 

Доступных для рядового трейдера способа торговли на новостях - три:

 

1. Автоклик

 

2. Стреддл-трейдинг (от англ. to straddle - захватывать цель в вилку)

 

3. Торговля на отскоках цены (т.н. пост-релизовая торговля)

 

Автоклик

 

На данный момент автоклик можно назвать одним из самых популярных способов торговли на новостях наравне со стреддл-трейдингом. Buy\Sell Автокликом называется специализированное программное обеспечение, получающее новости максимально быстро (в идеале - до того, как рынок “среагирует” ценовым выбросом) и нажимающее на кнопку “Купить” или “Продать” в торговом терминале трейдера в зависимости от соответствия фактического значения опубликованного результата новости ее прогнозу (Я еще не говорил? Перед каждой новостью аналитики ведущих банков и рейтинговых агентств называют свои ожидания, которые затем компилируются в одно значение - так называемый “прогноз аналитиков”). Таким образом, если количество разведанных запасов нефти на 20 миллионов баррелей выше прогноза, будьте уверены, скачок по XTIUSD (при торговле спот-нефтью) не заставит себя ждать!

 

Плюсы автоклика:

 

- Вход в позицию “до и в сторону рынка” (из описания самого популярного в РФ сервиса автоклика);

 

- Нет зависимости от торговой платформы: вы можете использовать как простую веб-платформу, так и Метатрейдер, или крутой аналитический терминал - главное, чтобы на мониторе были кнопки Купить и Продать!

 

- Почти во всех автокликах есть возможность настраивать величину отклонения (как в большую сторону, так и в меньшую), т.н. “триггеры” (от англ. trigger - спусковой крючок) при превышении которых совершается клик. Вы сможете, по сути, выбрать, какая вероятность резкого движения и риск вам подходят для каждой новости;

 

Минусы автоклика: - Вход в рынок осуществляется рыночными ордерами: проскальзывания часты и жестоки!

 

- Подавляющее большинство автокликов имеет абонентскую плату, порой весьма ощутимую (49-1300 долларов в месяц). На просторах интернета удалось найти лишь один автоклик без абон. платы и 2 бесплатных (правда, один из них уже пару лет закрыт для новых пользователей! Как я ни упрашивал владельцев сервиса, они были непреклонны!)

 

- Основная проблема автокликов - поиск подходящего брокера - оставляется, чаще всего, для решения трейдером… Владельцы самого популярного в РФ автоклика вообще отключают от сервиса без лишних вопросов при любом упоминании названий пользователями, причем не только на своих сайтах! Вот такой вот zero-tolerance (политика нулевой терпимости).

 

- Необходимость присутствия у компьютера перед каждым новостным релизом.

 

- Конкуренция за вход: вы должны быть быстрее. Тот, кто медленнее - получает худшую цену входа и/или убыток. Именно для получения новостей на миллионные доли секунды раньше финансовые компании тратят порой сотни миллионов долларов, прокладывая оптоволоконные кабели по оптимальному маршруту, иногда даже пробивая горные гряды ради пары километров! Обычный трейдер может лишь сменить сервис автоклика, купить сервер поближе к своему брокеру\бирже, да использовать максимально быструю торговую платформу!

 

- Невозможность торговли текстовых релизов ввиду отсутствия цифр.

 

 

Стреддл-трейдинг

 

Наверняка каждый трейдер пробовал эту методику. Что может быть проще? Устанавливаешь два отложенных ордера перед новостью, ждешь, новостной выброс “захватывает” один из ордеров и летит вверх (или вниз), к яхтам и виллам… Тем не менее, несмотря на обилие преимуществ, стреддл-торговля также требует внимательного анализа и настройки. Торгуют “вилками” чаще всего с помощью роботов-советников. Таких бывает два типа: одни сами скачивают новостной календарь, другим же нужно указывать время перед каждым релизом. В остальном оба типа очень похожи: они расставляют ордеры за определенное время до новости (необходимо обращать внимание на разницу в часовых поясах вашего брокера и источника новостей!) на определенном расстоянии от цены (слишком большой отступ - потеряете прибыль, маленький - опасность срабатывания сразу двух ордеров и очень ощутимого убытка или маржин-колла). Открытая позиция затем сопровождается (где с помощью скользящего стоп-лосса, где с помощью индикаторов) и в итоге закрывается (иногда с прибылью).

 

Плюсы:

 

- Уровень автоматизации некоторых советников очень высокий, вплоть до полной автоматизации!

 

- Возможность торговли текстовых релизов, которых весьма много!

 

- Нет необходимости в “полном ускорении” и покупке дорогостоящего оборудования рядом с серверами биржи\брокера, можно торговать хоть с домашнего компьютера (если, конечно, он у Вас включен 24\5).

 

- Нет необходимости в глубоком анализе каждого новостного релиза для правильного подбора триггеров, как у автоклика.

 

- В большинстве своем (уж не знаю, почему) сообщество “стреддлистов” куда более лояльно к разглашению имен брокеров и другой информации (на некоторых сайтах даже ведется статистика результатов торговли!).

 

Минусы:

 

- При использовании отложенных стоп-ордеров - также будут появляться проскальзывания, правда, тут все будет зависеть от “железа” вашего брокера.

 

- При использовании лимитных ордеров вас с большой вероятностью не исполнят (или исполнят не полным объемом), что тоже, согласитесь, не здорово.

 

- Если быстро не убрать второй ордер, цена может начать “шиповать” и задеть также и второй ордер… Результат, думаю, ясен.

 

- Если Ваш брокер сильно расширяет спред перед новостями - ордера все равно может задеть.

 

- Если у Вас не полностью автоматический советник, то все равно придется перед каждым релизом (или после прошедшего) настраиваться на новую новость…

 

Пример

 

Пост-релизовая торговля

 

Если Вы наблюдали за поведением цены во время и после новостей, то часто можно заметить, что цена не сразу покоряет новые вершины (или впадины), но двигается толчками, импульсами. Почему так происходит? Сначала в дело вступают самые быстрые ребята, входящие огромными объемами и резко толкающие рынок в сторону. Потом на рынке наступает кратковременный “компромисс”, движение замедляется, спред между продавцами и покупателями сужается - это время вступления в игру основной “толпы”, проталкивающей цену дальше и дальше (или в другую сторону, такое тоже нередко бывает) в течение нескольких минут, а то и часов! Плюс к этому, некоторые новостные релизы (обычно самые важные для экономики, вызвающие резкие, волатильные движения) имеют такие же свойства, как и гэпы (разрывы цены), в частности одно: они имеют свойство “закрываться”, то есть возвращаться к цене еще до новости, особенно, если мнение аналитиков сильно не совпало с фактом! Таким образом можно сказать, что рынок возвращается в справедливой цене и в таких случаях. Где же вступают в игру пост-релизовые торговцы? А везде! Большинство пытаются сыграть на “закрытии гэпа” или встают вслед за новостью в “уходящий поезд”, самые опытные же торгуют внутри первых свечек, когда цена еще двигается скачками, получая прибыль с откатов (не тех, о которых вы подумали! А частичных возвратах цены в обратном направлении от основного), хотя прямо скажу, нервы для такого нужны отменные...

 

Плюсы:

 

- Не нужно быть в “первой волне”, т.е. бороться за скорость с банками и фондами, как это делают пользователи автоклика.

 

 

- При должном опыте можно торговать новости всех трех типов!

 

 

- Действует концепция Easy to start, difficult to master

 

- Просто начать, непросто стать профи)) - Тренировка выдержки и управления своим страхом.

 

Минусы:

 

- Автоматизация если и возможна, то крайне сложна - это ручная стратегия. - Нужны реально стальные яйца нервы, а также (правда, не всегда) реакция футбольного вратаря. В общем - такая торговля не для всех!

 

- Мне известен только один ресурс, прямо специализирующийся на этой стратегии - это ветка форума Forex Peace Army - Diamond Trading Signals: http://www.forexpeacearmy.com/forex-forum/forex-news-gun/23015-introduction-forex-news-gun-diamonds-trading-signals.html - Нервы можно посадить этой стратегией быстрее любого скальпинга, особенно если цена начнет “шиповать” против вас.

 

Новости

 

Выводы

 

Какие выводы можно сделать из данной статьи? Или даже не так - какую мысль я хотел донести до вас? Вкратце: бесплатного сыра в торговле на новостях, к сожалению, нет, несмотря на кажущуюся безрисковость и крутость со всех сторон, в новостной торговле очень много подводных камней и айсбергов, об которые можно разбить нос (или слить торговый счет за минуту), таких как: проделки брокера, проскальзывания, задержки торговых приказов и самих новостей, неправильный выбор триггеров, в конце концов! Избежать большинство получиться только наработав опыт. Как и с подавляющим большинством стратегий для заработка на Форекс и других финансовых рынках совет можно дать только один: пробовать, анализировать, торговать, не психовать! ))

Будьте в курсе всех важных событий United Traders — подписывайтесь на наш телеграм-канал

  • торговля на новостях
  • новостной трейдинг
  • торговля автокликом
  • рискованный трейдинг
  • виды рыночный новостей
  • стреддл-трейдинг
  • пост-релизовая торговля
  • плюсы новостного трейдинга
  • минусы новостного трейдинга

Похожие публикации

Комментарии (47)

Чтобы оставить комментарий, вам необходимо войти или зарегистрироваться
UP