Info-Maker Они - в центре внимания – простые, элегантные и такие значимые. Ниже мы рассмотрим, как можно каждую свечу преобразовать в набор из трех чисел, чтобы иметь возможность идентифицировать модели и определять их предсказательную силу.
Свечи являются лаконичным выражением информации. Они могут отображать поведение цены – борьбу покупателей и продавцов в течение минуты, дня или года. Они скажут, какая из сторон одержала верх в конце, которая из них начинала борьбу в начале, как высоко покупатели выдавили продавцов или как низко продавцам удалось загнать покупателей. Свечи – это простое и красивое средство, несущее, при этом, так много информации.
Сжатие японских свечей
Разнообразие размеров фитилей и тел свечей усложняет использование их для четкого определения ситуации на рынке в текущий момент. В данной статье будет показан способ упрощения свечей таким образом, чтобы трейдер мог определять модели и правильно осуществлять поиск с использованием этих моделей. Хитрость заключается в том, чтобы превратить каждую свечу в набор трех чисел, как показано ниже:
HO: хай минус открытие
HC: хай минус закрытие
OL: открытие минус лоу
Итак: HO:HC:OL
Но для того, чтобы провести такое сравнение, нужно сначала измерить средний диапазон за предыдущий временной период. В качестве критерия измерения каждой свечи будет использоваться скользящий средний диапазон (просто диапазон, а не ATR - средний истинный диапазон).
Если в качестве базы для измерения выбрать месячные свечи, как показано в таблице на рисунке 1, то в качестве входных параметров для определения среднего диапазона нужно будет использовать предыдущие 10 месяцев. Это число является до определенной степени случайным, можно выбрать любое - от 5 до 20. В данной статье расчет средних значений первых 10 месяцев, использовался на основе данных показанных на рисунке ниже.
Рисунок 1. Входные данные для расчетов
Далее приведем уравнение, совместимое с форматом Excel, для расчета значений HO, HC и OL на основании значений OHLC месячных баров. Объяснение дано после расчета.
Расчет:
- Число сегментов = Количество частей, на которые делится свеча среднего диапазона
- Делитель сегмента = 100/число сегментов n Средний диапазон = скользящая средняя диапазона с периодом N
- Диапазон свечи = хай - лоу
- Множитель диапазона = Диапазон свечи/средний диапазон n Диапазон свечи = Диапазон свечи /100
- Множитель диапазона = Множитель диапазона > 1, 1, множитель диапазона
- HO = Округление (((( хай - открытие) / Диапазон свечи) * Множитель диапазона) / Делитель сегмента)
- HC = Округление (((( хай - закрытие) / Диапазон свечи) * Множитель диапазона) / Делитель сегмента)
- OL = Округление (((( открытие - лоу) / Диапазон свечи) * Множитель диапазона) / Делитель сегмента)
- Характеристика свечи = HO-HC-OL
Рисунок 2. Входные данные за январь
- Число сегментов = 5
- Делитель сегмента = 100 / 5 = 20
- Средний диапазон = 7.92
- Диапазон свечи = 150.94 - 144.73 = 6.21
- Множитель диапазона = 6.21 / 7.92 = 0.78
- Диапазон свечи = 6.21 / 100 = .0621
- Множитель диапазона = 0.78 (если больше 1, использовать 1)
- HO = Округление(((( 150.94 - 145.11) / .0621 ) * 0.78) / 20.0) = 4
- HC = Округление (((( 150.94 - 149.70) / .0621 ) * 0.78) / 20.0) = 1
- OL = Округление (((( 145.11 - 144.73) / .0621 ) * 0.78) / 20.0) = 0
Характеристика свечи за январь после округления чисел - 4:1:0.
Рисунок 3. Характеристики месячных свечей, вычисленные по приведенным выше формулам
Разрабатывая схему сжатия информации о свече, нужно было найти способ втиснуть всю информацию о баре в определенный формат. Сравнение каждой свечи с предшествующими позволяет определить соотношение и глубже понять поведение рынка за данный период времени. Используя этот средний диапазон в качестве критерия, нужно разбить данный диапазон на фиксированное количество частей равной величины. Они становятся шкалой, по которой затем измеряются части каждой свечи. После приведения к данному диапазону каждой части свечи, измерения частей фиксируются на уровне общего числа сегментов.
Число сегментов определяет, насколько грубо или точно описываются свечные модели. Небольшое число, например, три, сжимает свечи в очень узкий диапазон значений, задавая границы общего количества моделей, которое может принимать каждая свеча: от 0:0:0 до 3:3:3, что составляет 4 x 4 x 4 = 64 возможных свечных модели. Большее значение, например, девять, обеспечивает гораздо большую детализацию описания свечи, но и резко увеличивает число моделей: от 0:0:0 до 9:9:9, т.е. 10 x 10 x 10 = 1000 различных свечных моделей (теоретически).
В процессе тестирования было обнаружено, что оптимальным значением является от 3 до 6 сегментов свечи. Теперь, пересмотрев модель 4:1:0 свечи за январь, можно установить происхождение этих чисел (рисунок 4).
Рисунок 4. Диапазон свечи разделенный на пять диапазонов
Уравнение, найденное в результате многочисленных экспериментов, позволяет просто сравнивать каждую свечу с другими и измерять ее с помощью сегментов диапазона, как своеобразной динамической линейкой. Безусловно, в результате реальных вычислений получаются десятичные дроби, например, хай-открытие=3.68, но округление до целого числа позволяет зафиксировать общие размеры свечи, которые отображают стоящее за ними поведение рынка.
Статистика японских свечей
Так зачем же нужно возиться с созданием всей этой сжатой версии свечей? Ответить можно одним словом: вероятность. Теперь, когда есть удобное средство классификации свечей на фиксированное число моделей, можно производить статистический анализ этих моделей, чтобы увидеть, содержат ли они возможность предсказания. Лучше всего это делать динамически, фиксируя свечные модели по мере того, как обрабатываются временные ряды активов, и затем измеряется будущее движение – пошла ли цена вверх, вниз или осталась в диапазоне, и насколько, через определенное число следующих периодов.
Например, если вернуться к месячным свечам, но вместо использования данных лишь за 12 месяцев, можно воспользоваться всеми месячными данными для SPDR S&P 500 ETF (SPY) с 1993 года. Измерим результат от месяца к месяцу на основании 1, 2, 3 и 4 месяцев, сгруппированных по свечным моделям (из 10 наиболее часто встречающихся). Итог приведен в таблице на рисунке 5.
Рисунок 5. Продолжение движения в следующих месяцах в зависимости от характеристики свечи
- 1Ps означает через один месяц, 2Ps – через 2 месяца и т.д.
- PctXPs – процент случаев, когда следующий месяц(ы) закрылся лучше, чем сравниваемый.
- AvgXPs – средняя разница (в единицах цены) между следующим месяцем (месяцами) и сравниваемый.
Все месячные данные были занесены в базу, и был выполнен простой SQL - запрос для их группировки, суммирования и вычисления по свечным моделям.
Какой вывод можно сделать на основании этих цифр? Прежде всего, статистически, данных для создания значимого прогноза недостаточно. Если смотреть на этот небольшой набор данных и исследовать, например, модель 1:4:4, количества примеров (а их 10) просто недостаточно, чтобы основывать на них предсказание. Но если бы было 100 примеров 1:4:4, это могло бы послужить хорошей причиной для использования этих данных для вероятностного анализа. Что было бы, если б при закрытии каждого будущего месяца использовался алгоритм сжатия свечей, измерялась месячная свеча, и вдруг обнаружилось, что только что закрывшийся месяц представляет собой свечную модель 1:4:4? В таблице 5 можно увидеть, что в таком случае есть 70% шансов на то, что следующий месяц закроется выше, а четвертый месяц закроется выше с вероятностью 80%. Вот поэтому можно использовать данный метод сжатых свечей. С его помощью можно определять вероятность будущих результатов и делать на ней деньги.
Сложные свечные модели
До сих пор рассматривался довольно простой метод классификации свечных моделей. Используя его, можно сжать и классифицировать любой набор временных рядов OHLC-баров. Безусловно, можно измерить все дневные, часовые или минутные свечи S&P 500. Но использование одиночной свечи не даст никакого предсказательного эффекта в долгосрочной перспективе. Однако, можно комбинировать свечные модели.
Что произойдет, если объеденить свечи за август и сентябрь в одну модель? Даст ли эта модель 1:5:4-4:3:1 более точное предсказание (рисунок 6)?
Рисунок 6. Скомбинированная модель из двух свечей
А если объединить 3 последовательных свечи? Очевидно, это уменьшит количество моделей на комбинацию. Возможно, можно снизить разрешение отдельных свечных моделей. Если уменьшить количество сегментов с пяти до, скажем, четырех или даже трех, можно создать 3- или 4-свечные модели; при этом, осуществляя поиск по акциям на основании огромного массива дневных или часовых данных, можно легко сможете найти тысячи примеров.
Использование данной стратегии
Уравнение свечной модели можно легко использовать для создания индикатора или стратегии и применить в выбранной торговой платформе. Создание базы данных свечных моделей также не представляет особого труда.
Существует множество способов, использования свечных моделей для помощи в создании торгового инструмента на базе вероятности, позволяющего находить возможности с высоким коэффициентом выигрыша. Исследование свечных моделей в сочетании с другими техническими индикаторами может помочь найти точные условия. Например, модель 1:2:3 в сочетании с повышающейся скользящей средней с периодом 50 могла бы предсказуемо привести к получению прибыли в 60% случаев. Имея такую статистику и применяя ее на практике, можно существенно улучшить уже имеющуюся торговую систему.