Lady Finance Понятие и систематизация банковских рисков
В ходе собственной работы банки сталкиваются с совокупностью разных видов рисков, различающихся друг от друга местом и временем появления, наружными и внутренними факторами, влияющими на их уровень, и, как следует, на методы их анализа и способы их описания. Все виды рисков взаимосвязаны и оказывают действие на деятельность банка. Почти все денежные операции соединены с значимым денежным риском. Они требуют расценить степень риска и найти его значение. Это возможно при помощи теории вероятностей, которая предсказывает случайные действия, выделяет количественную и доброкачественную оценку. При всем этом уровень неопределенности и степень риска уменьшается.
Все денежные риски возможно подразделить на 2 вида: чистые и спекулятивные.
Чистые риски означают вероятность получения расходования своих средств либо никакого итога. Спекулятивные риски выражаются в вероятности обрести как позитивный, но и негативный итог.
Денежные риски относятся к спекулятивным. Спецификой денежного риска считается возможность наступления вреда в следствии проведения каких-то операций финансово-кредитной и биржевой сферах, совершение операций с фондовыми значимыми бумагами, другими словами риска, который вытекает из природы данных операций.
Основным принципом в работе банков считается стремление к получению наибольшей выгоды. Оно ограничивается вероятностью понести расход средств. Иначе говоря, риск - это стоимостное выражение вероятностного действия ведущего к потерям. Риски тем больше, нежели выше шанс заработать деньги. Риски возникнут в следствии отклонений реальных данных от оценки нынешнего состояния и грядущего становления. Этих отличия имеют все шансы быть как положительными, так и неблагоприятными. В первом случае идет речь о шансах получить выгоды, во 2-м - о риске иметь расход средств.
В мировой практике присутствует огромное количество классификаций банковских рисков. Более популярная из их - это дробление риска на периодический и несистематический.
Периодический риск
Риск упадка денежного рынка в общем. Данный вид риска считается недиверсифицируемым. Анализ периодического риска сводится к оценке того, стоит вообщем столкнуться с портфелем ценных бумаг и проводить операции с зарубежной валютой, не лучше ли вообще инвестировать средства в иные формы активов.
Несистематический риск
Данный риск связан с определенным денежным инструментом, этот вид риска быть может минимизирован с помощью диверсификации. Исследования показали, собственно в случае если портфель состоит из 10-20 разных видов денежных инструментов, включенных при помощи случайной подборки из наличествующего на экономическом рынке набора, то несистематический риск быть может сведен к минимуму. Уровень несистематического риска - это оценка свойства этого денежного инструмента.
Анализируя вероятный риск, следует установить:
- относится ли он к денежному рынку в общем либо имеет отношение
- исключительно к его сектору;
- отличителен он для биржевого рынка в общем либо имеет место исключительно в отдельных ареалах, областях, то есть привязан к географическому нахождению;
- присущ ли он определенному денежному инструменту либо имеет отношение к ним ко всем;
- вызван ли он гарантийным (тех.) обслуживанием биржевых операций.
Внутренние и внешние виды банковских рисков
Зависимо от причин, оказывающих воздействие на объем банковских рисков, они разделяются на внешние и внутренние.
Коммерческие внешние риски имеют все шансы быть: страновыми; денежными; рисками стихийных бедствий (форс-мажорных событий).
Страновые риски, конкретно связанные с интернационализацией работы банков и банковских учреждений, наличием масштабного риска, находятся в зависимости от политико-экономической устойчивости стран-клиентов и/либо стран-контрагентов, импортеров либо экспортеров.
Денежный риск, либо риск курсовых преобразует интернационализацией рынка банковских операций, творением межнациональных (общих) компаний и банковских учреждений и диверсифика-цией их работы и представляет из себя вероятность валютных утрат в следствии колебаний денежных курсов.
И в конце концов, к внешним рискам относится риск стихийных бедствий либо как его еще именуют форс-мажорных событий (РФО), который находится в зависимости как от присутствия либо недоступности стихийных явлений природы и связанных с ими результатов, но и от различного рода ограничений со стороны страны.
Внутренние риски находятся в зависимости от вида и специфичности банка, характера его работы (операций) и состава его партнеров (посетителей и контрагентов).
Риски, связанные с видом банка. Банки и банковские учреждения могут быть муниципальными и личными (негосударственными), которые со своей стороны разделяются на кооперативные и коммерческие.
Риски, связанные с характером банковских операций. В зависимости от характера банковских операций риски имеют все шансы быть соединены со специфичностью балансовых либо забалансовых операций; и другие, и др разделяются на риски активных и риски пассивных операций.
Риски пассивных операций. Конкретно при помощи пассивных операций банк регулирует собственные ресурсы для воплощения активных банковских операций. К пассивным операциям банков относят отчисления от выгоды на составление (повышение) уставного денег; значение кредитов, приобретенных от иных юридических лиц; депозитные операции.
Риски активных операций. Процентный риск. Риски активных операций соединены с уровнем так именуемого процентного риска, коему банки повсевременно подвергаются в ходе собственной работы.
Управление активами находится в зависимости от значения ликвидности самого банка и портфеля его клиентов из значимых бумаг, также от степени имеющейся конкурентной борьбы (ценовой и неценовой), а управление пассивами -- от доступности средств для выдачи займов.
Портфельный риск. Портфельный риск содержится в вероятности утраты по отдельным типам ценных бумаг, также по всей группы займов. Портфельные риски разделяются на денежные, риски ликвидности, периодические и несистематические.
Системный риск связан с конфигурацией тарифов на акции, их прибыльностью, текущим и прогнозируемым процентом по облигациям, ожидаемыми объемами дивиденда и доборной прибылью, стимулированными общерыночными колебаниями.
Он соединяет воединыжды риск конфигурации процентных ставок, риск конфигурации общерыночных расценок и риск стагнации экономики.
Несистемный риск не находится в зависимости от состояния рынка и считается специфичностью определенного предприятия, банка. Ему предоставляется возможность быть отраслевым и денежным. Ключевыми факторами, оказывающими воздействие на уровень несистемного портфельного риска, считаются присутствие других сфер приложения (инвестиции) денежных ресурсов, конъюнктура товарных и фондовых рынков и иные.
Риск падения общерыночных цен. Это риск недополучаемого заработка по любым денежным активам. В большинстве случаев он связан с падением расценок на все обращающиеся на рынке ценные бумаги сразу.
Риск стагнации экономики. Риск стагнации экономики - это риск, который ориентируется жизненным циклом секторов экономики.
Главные причины, действующие на становление сектора экономики, последующие:
а) переориентация экономики, что имеет какую либо связь с совместной финансовой непостоянностью во всем мире, по отдельным ареалам, государствам, рынкам, рыночным секторам, нишам и окошкам, с одной стороны, и увеличением тарифов на ресурсы, с иной;
6) истощение каких-то ресурсов;
в) перемена спроса на внутреннем и крупном рынках сбыта;
г) общеисторическое становление цивилизации.
Кредитный риск. Кредитный риск, либо риск невозвращения долга, в схожей степени относится как к банкам, но и к их посетителям и быть может промышленным (связанным с возможностью регресса производства и/либо спроса на продукцию предопределенной сектору экономики); риск урегулирования и поставок обоснован невыполнением по некоторым первопричинам договорных взаимоотношений; риск, который связан с трансформацией видов ресурсов (в большинстве случаев по сроку), и риск форс-мажорных событий.
Транспортный риск. Особенный интерес предполагают так-называемые транспортные опасности. Их систематизация в первый раз была приведена Интернациональной торговой палатой в Париже (1919 г.) и унифицирована в 1936 г.
Лизинговый и факторинговый риск. Уровень банковских рисков имеет возможность появляться и еще при осуществлении лизинговых и факторинговых операций, бартерных и клиринговых сделок.
Опасности, связанные со специфичностью клиента банка. По собственной сущности банк - это коммерческое предприятие. Главным принципом отношений "банк -- заказчик" считается принцип получения выгоды банком при наименьших издержек и принцип минимизации всех видов риска. Банк по сути сможет рисковать (и он рискует ежедневно в ходе собственной работы) собственным своим состоянием, хотя не состоянием клиента, его прибылью.
Роль управления банковскими рисками в наше время
Банк по собственному определению обязан считаться одним из более надежных институтов сообщества, предполагает базу устойчивости финансовой системы. При всем этом проф управление банковскими рисками, оперативная идентификация и учет причин риска в ежедневной работы получают главное значение.
По вопросу формированием рыночных взаимоотношений понятие риска прочно заходит в нашу жизнь. Таким макаром, банки в критериях таковой непостоянности, стремительно меняющейся ситуации обязаны учесть все вероятные результаты от деятельности собственных соперников, посетителей, также предугадать возможные конфигурации законодательства. Как раз такая неразбериха и завышенный уровень риска - это оплата за полученную финансовую свободу.
В возникшей обстановке уже ни для кого не является секретом надобность действенного управления системой банковских рисков. Нужно помимо прочего отметить, что в ходе собственной работы банки сталкиваются с совокупностью разных видов рисков, различающихся друг от друга по месту и времени появления, совокупности наружных и внутренних причин, оказывающих большое влияние на их уровень, и, как следует, по методу их анализа и способам их описания. Помимо всего этого, все виды рисков взаимосвязаны и влияют на деятельность банков.
Конфигурации 1-го вида риска вызывают конфигурации многих других видов.
Таким макаром, управление рисками в коммерческих банках считается одним из важных инструментов увеличения их конкурентоспособности в критериях ожесточающейся конкурентной борьбе.
Способы раскрытия банковского риска
Раскрытие риска сможет исполняться разными методами:
- анализ объективных причин (вероятностный анализ изыскания операций)
- анализ личных причин (интуитивное пророчество направленности поведения рынка)
Процесс управления риском довольно динамичен и его отдача почти во всем находится в зависимости от скорости реакции на изменение критерий рынка, финансовой ситуации в общем, денежного состояния банка. Особенное значение в решении рисковых задач играет проницательность, которая представляет из себя способность отыскивать верное решение трудности и инсайт, то есть понимания решения некой трудности.
В ходе управления риском надлежит учитывать последующие правила:
- невозможно рисковать более, чем это может разрешить свой капитал
- постоянно необходимо держать в голове о возможных последствиях риска
- невозможно рисковать почти всем из-за небольшого
- полезное решение, связанное с риском, воспринимается только при недоступности сомнений
- практически постоянно присутствует несколько решений рисковых задач
Полный подход к управлению риском разрешает наиболее эффективно применять ресурсы, распределять ответственность, улучшать итоги работы.
Одним из обычных способов оценки и управления риском считается статистический способ. Главными инструментами статистического анализа считаются - дисперсия, шаблонное отклонение, коэффициент вариации. Сущность данного способа состоит в анализе статистических данных за может быть больший период времени, что разрешает сопоставить частоту возникновения потерь банка с возможностью их появления. Данный метод возможно использовать к оценке самых различных видов рисков банка, как наружных, но и внутренних. При всем этом частота появления возможного значения утрат для этого банка находится в зависимости от количества случаев наступления определенного значения утрат и совокупного количества случаев в статистической выборке.