Действия HFT-алгоритма привели к росту акции BFIZ на 1600% за менее чем за 1 минуту

Сегодня утром мы стали свидетелями того, как за 1 минуту акция FBIZ подорожала в 16 раз и снова подешевела до начального уровня в вероятного сбоя в одном из высокочастотных торговых алгоритмов.
Судя по разбору сделок, представленного компанией Nanex, алгоритм в течении нескольких секунд постоянно повышал цену предложения (отмечено красным) при неизменных ценах на покупку (отмечено зеленым).
В результате таких изменений в стакане акции у других алгоритмов на этой же акции стали срабатывать «стоп-заявки», что и привело к совершению «реальных сделок» (отмечены серым цветом).
Вот как выглядит разложенная по миллисекундам минутка, в которой был рост цены до $400.

 Ну а вот как выглядит обычный минутный график акции FBIZ:

 

X

Комментарии (0)

Чтобы оставить комментарий, вам необходимо войти или зарегистрироваться
UP