SPY FIT
Дневка сильно слита, была попытка разворота, но на отчете сильно гепнулись вниз.
План
Levels - S-12.9(ATL), 13.25, 13.79(pre-mkt.+1h S) R-14.35(pre-mkt.+1h R)
Notes
-Report - Хороший отчет.
-Guidance
Q1 2016 - $0.00-$0.02 vs est. $0.24, rev. $420 - $440 m vs est. $484.6 m
FY 2016 - 1.08-$1.20 vs est - $1.14, rev. $2.4 - $2.5 b vs est. $2.4 b.
-ATR - 1.26
-Avg. vol - 6.6m
-Float - 25% акций размещено на бирже(58m) вчера vol. был 20m - В бумаге очень много спекулянтов, Inst. владеют 62% акций и за 3 месяца они купили 23%. Short flt. 58%, Short interest 5 - в шортах в основном мелкие спекулянты. Не думаю что будет short covering, скорее это набор позиции в лонг, а крыть шорты будут выше 17.00.
-Conference call time - Был после close и на нем перестали заливать.
-Pre-mkt. - Перестали заливать и держат range, думаю могут выкупить.
-Big picture - Убитая дневка и много спекулятивных шортов, но вчера V был очень высок и ситуация смотрелась на разворот или коррекцию по дневке, но что считаю менее вероятным это ускорение в шорт и возможно перелоу.
Plan - Смотрю на коррекцию в лонг, если удержится над 14.35, шорт если удержится под 13.79.
Трейды
1) Цена в этой сделке никудышная: 13.93, по этой причине я не мог себе позволить правильный стоп: за 14.15, а мой стоп за VWAP не верен по тому что я не обратил внимание что его уже сквизали (примерно до 14.15). Это был не самый очевидный вход и стоило воздержаться от этого трейда. Единственный плюс это консолидация после слома четкого тренда на pre-mkt. но цена была плохая, а при цене 14 - 14.05 считаю уже можно было делать первую продажу.
Tape
- Вход - Пытались поставить бид по 14.03, но не удержали и агрессивно скинули на 13.92, после этого аптик но сразу вернули на 13.92 с агрессивными продажами уже там (я продал в этот момент), 13.92 - 13.93 пытаются выкупить по 13.93 и все это принимают, после этого поставили уже бид по 13.93 и печатают по 13.94 - все это принимают и открывают спред 13.95 - 13.97 и агрессивно печатают в 13.97, закрывают спред на верх и распечатывают только покупки, далее бид степают на верх и всех покупателей принимают.
- Выход - После того как забрали 14.00 появились и оффера и открыли спред (снова наверх) и также закрыли наверх. Появилось еще больше офферов и меня закрыли по 14.09 далее степали бид вплоть до 14.12 а потом резко скинули сперва бид и почти сразу же закрыли спред оффером биды по 14.00 отменили и появились оффера и в них начали все принимать, сквизнули до 14.03 и оффера пропали а после встали по 13.99 и в них пошла распечатка. Начали степать оффера вниз без спреда после этого появились большие биды которые просто отменяли и степали вниз.
2) После того как меня отстопили я продолжил смотреть за бумагой дождался консолидации возле LOD и уровня pre-mkt. В этом трейде я считаю свою цену приемлемой, стоп я поставил за внутри-дневной уровень(это мне напомнило недавний шорт в TEVA). Цена пошла в мою сторону и пришла к первому таргету 13.3(Aft-mkt. low) и R/R давали 1 к 3, но я не забрал в надежде на потенциал и затрейлил стоп за откат 13.55, после около уровня S я вышел на short squeeze которого ожидал - Стоило оно того? Сейчас я так не думаю, т.к. нормальный R/R я так и не забрал.
Tape
- Вход - На уровне 13.8 остановились и пошла коррекция до 13.88 которую сразу же слили и по 13.75 появились оффера, после чего снова начались аптики к 13.88 но сразу же скинули и закрыли спред вниз, снова аптики и появился бид по 13.78 (продал в этом месте на аптике) открыли спред наверх и тут же закрыли вниз после чего вернулся бид по 13.78 и скрытый оффер по 13.80 в который пошла распечатка - все это забрали и открыли спред на верх, но печатали в бид и закрыли вниз очень быстро появился оффер по 13.80 и его сразу степнули по 13.79. Все это степнули и появились биды по 13.75 в которые пошла очень агрессивная распечатка - снесли и обновили LOD. После все выкупили выше 13.80 и быстро вернули на 13.75 поставили бид по 13.70 и разобрали. Еще немного посквизали и движение началось.
- Выход - На уровне по 13.25 появился бид в который даже не начали бить и сквизнули на 13.30 и вернули а биды поставили по 13.26 в которые тоже не бьют и открывают спред наверх и закрыли так же наверх. Все это вернули и поставили биды по 13.25 в которые пошла распечатка, открыли спред наверх и начали закрывать наверх принимая всего продавца с агрессивной распечаткой. Появился оффер по 13.35 и его сразу разобрали. После начали степать бид наверх на 13.37, вернули на 13.32. с агрессивными покупками простепали бид ло 13.41 и меня отстопили по 13.44(в хай) - просто открыли туда спред.
Выводы
- Пока я не увеличу лимит я выставляю R/R.
- Цена в первом трейде ужасна, и необходимо более избирательно и аккуратно использовать лимитные ордера.
Мне некуда спешить, времени много и сезон отчетов почти прошел. Меньше - больше!