Советы от бывалых перед прохождением UTC

Всем привет! В 2012 году я завязал торговать акции на NYSE, и решил заняться форексом. Причин тому было достаточно, - сейчас уже все и не вспомнить. Основная, как я вижу сейчас, - это отсутствие на тот момент опыта и достаточного понимания рыночных процессов. Теперь же, спустя четыре года исследований и практики, появилась потребность в диверсификации торговых инструментов.

 

Я решил поучаствовать в UTC дабы попробовать применить свои алгоритмы, и буду крайне признателен, если опытные участники расскажут о pitfalls, которые непременно ожидают меня в процессе торгов на американском фондовом рынке.

 

В первую очередь меня интересует плавность хода эмитентов, ведь как известно, FOREX - рынок более эффективный и роботизированный. На NYSE (и в какой-то степени NASDAQ) пока все еще торгуют люди, и есть существенные отличия в том, как ведут себя валюты и акции. Однако сегодня после объявления ставки ФРС и выступления Йеллен я обнаружил как на графике AAPL стали появляться вот такие вот отклонения котировок (см. скриншот ниже). В связи с этим вопрос - как подобные ситуации могут оказать влияние во время прохождения UTC и в реальной торговле? Не окажется ли так, что из-за подобных "левых" котировок может быть получен дневной stop-limit? И какой процент подобного брака встречается в практике торговли?

 

Непонятные разбросы цен, которые появлялись постфактум

 

Также, хотелось бы узнать, как часто происходят неполадки/дисконнекты или зависания в терминале Derby со стороны брокера? Насколько я слышал, до недавнего времени у пользователей были нарекания на софт, который сбоил в самый ответственный момент прохождения Challenge. За последний год вроде бы подобных случаев стало меньше, но все же хочется получить качественную оценку данного типа риска.

 

Влияет ли каким либо образом раутинг на отправку заявок в рынок? Или же в случае демо конкурса не имеет значения чем мы пользуемся (ARCA, BATS и т.п.) и каким объемом бьем в стакан? Даже если на оффере стоит сайз в 100 shares а я покупаю, к примеру, 400, то меня исполняет по цене оффера всем объемом, или же оставшиеся 300 акций как-бы покупаются по следующей калитке? 

 

Если же рауты имеют значение, то поделитесь какими-то фишками по оптимизации затрат на комиссии. Имеются в виду рибейты и снижение физов. Даже если на турнире это не понадобится, то хотелось бы обновить свои познания в этом направлении для торговли на реальных деньгах.

 

Excel таблицу для ведения статистики на конкурсе я уже скачал. Вопрос: есть ли что-то подобное для реальной торговли? С расчетами Profit-factor, Sharpe ratio и т.п., и другой подробной статистикой динамики управления капиталом.

 

Еще вопрос по вводу-выводу средств. Я нахожусь в Киеве. Интересуют советы трейдеров из Украины: в каких банках рекомендуется иметь валютный счет? Не откажет ли финмониторинг банка в переводах, и какие назначения платежей при расчетных операциях указывает брокер?

 

Заранее благодарю за ответы) Всем успешных торгов!

  • ut
  • советы
  • challenge

Собери свой портфель акций

Начать инвестировать

Собери свой портфель акций

Начать инвестировать

Похожие публикации

Комментарии (12)

Чтобы оставить комментарий, вам необходимо войти или зарегистрироваться
UP