Доброго времени суток, уважаемые дамы и господа!

Меня зовут Владимир, и несмотря на то, что на этом ресурсе я давно, это мой первый полноценный пост. В нем будет небольшая автобиография, текущее состояние, а также планы и перспективы этого блога. 

Что было?

По образованию я инженер-математик, с трейдингом познакомился, как и многие здесь, с форекс-контор. В 2007 году в качестве первого опыта написал пару роботов на индикаторах под метатрейдера, которые то зарабатывали, то сливали. Глядя на их результаты я понял, что это дело интересное и в принципе доступное, и решил заняться делом более глубоко. Далее был диплом на тему "Фрактальные модели на финансовых рынках: анализ, применение, перспективы". Потом это занятие переросло в хобби, чем и является по сей день. 

С UT познакомился в 2011 году, когда искал возможности торговли акциями. Оказалось, что офис UT находился не так далеко от моего тогдашнего места работы, и я записался на курсы "Серфинг на российском рынке" (неуверен, что название именно такое), которые вел Саша Ситник. Полгода обучения, столько же реальной торговли - и первая попытка закончилась с огромным массивом знаний, но отсутствием результатов. 

Затем в 2015 году прошел курсы Антона Клевцова по скальпингу. Получив еще больший массив знаний, поторговав 3 месяца, я понял, что скальпинг - немного не мое, и вернулся к дейтрейдингу. 

Что сейчас?

Сейчас, несмотря на то, что от прошлого обучения остался реальный торговый счет, я прохожу конкурс UT Challenge. В первую очередь для того, чтобы приучить себя к строгим рамкам риск-менеджмента и дисциплины с наименьшим количеством потерь. Соответственно, можно ожидать от меня дневника совершенных сделок с анализом и подробными комментариями. 

Что будет еще?

От обучений остался огромный материал, который я для себя систематизировал в виде описания торговых моделей, навыков чтения ленты и так далее. Буду их также постепенно выкладывать сюда. 

Как это будет? 

Постольку, поскольку я - человек трудоустроенный, женатый, с маленьким ребенком, со временем бывает напряженка. Поэтому не могу гарантировать регулярность постов, но постараюсь ее обеспечить. Призываю и приветствую любые комментарии, вопросы и предложения, по мере возможности буду на них отвечать. 

Для "затравки" :)

В качестве "затравки" публикую описание одной из торгуемых моделей. Описание сделано под рынок ФОРТС, но вполне работает и для NYSE. Это - торговля первого отката после сильного импульса, одна из моих любимых моделей: 

* Примечание.  Все рисунки скомпонованы так, что слева - неправильная ситуация, справа - правильная

“Импульс - откат”

Данная модель образуется при сильном движении цены  и последующем его небольшом откате. Идея заключается в продолжении движения в том же направлении после отката.

Основные признаки:

• Движение должно быть сильным. В среднем одно должно быть более 50 пп, при этом состоять из двух и более свечей с малыми или отсутствующими тенями.

• Чаще всего такая модель образовывается при пробитии важных уровней. Ими могут быть уровни открытия и закрытия утреннего гэпа, хай и лоу предыдущего дня, хай и лоу текущего дня, особо сильные внутридневные уровни ( проторгованные большим объемом в течении долгого времени)

• Откат не должен быть больше половины от движения. Чаще всего такой откат составляет не более 20-30% от предыдущего движения.

• Откат должен быть не очень быстрым, на сравнительно малых объемах.

            Торговая стратегия:

            Открытие позиции.

            После сильного движения дожидаемся первой свечи в противоположном направлении, оцениваем ее длину и проторгованный объем. Также полезно заглянуть в стакан акции, проверить, нет ли сверхсильных уровней, препятствующих возобновлению движения. Если ситуация удовлетворительная, открываем позицию. Границу диапазона определяем от уровня открытия первого лота до уровня в 30-40% отката от движения. Стоп ставим за уровень половины движения на расстояние 5-10 пп. Дополнительным фактором установки стопа может быть сильный поддерживающий объем на акциях.

            Управление позицией.

            При достижении предыдущего максимума есть смысл закрыть половину позиции. При этом стоп для оставшейся части подтянем в точку безубыточности (на случай формирования модели “Двойная вершина”). При продолжении движения отслеживаем ситуацию по следующим параметрам:

• Поддержка движения объемами. В случае правильного движения будут выставляться заявки в стакане, подтверждающие это движение. В общем случае эти заявки должны быть существенного объема.
• Отстутствие серьезных откатов и теней. Если в ходе движения цена делает большую тень или свечу противоположного направления, повышается вероятность разворота движения, есть смысл полностью закрыть позицию.
• Отсутствие на пути значительных уровней. При приближении к круглому уровню (с двумя  или тремя нулями) и больших объемов позиций на этом уровне, есть смысл закрыть текущую позицию и поиграть контртренд с напряженными стопами и небольшими целями.
• Общее количество пройденных пунктов. Если цена прошла существенно много в нашем направлении (более 100 пп) есть смысл подтянуть стоп, так как уже пройдено достаточно много по сравнению со среднедневным диапазоном бумаги

Засим позвольте откланяться, увидимся в следующих постах!

Спасибо за внимание.