Как тестировать стратегии на истории на американском рынке?

chart Для того что бы протестировать свою идею на истории надо решить три задачи:

1. Алгоритмизировать свою стратегию.

Это, зачастую, самая сложная задача. То, что с легкостью определяет опытный глаз не всегда легко объяснить языком алгоритма, некоторые условия не всегда очевидны. Нужно постараться привести алгоритм максимально близко к реалиям вашей торговли. В нём должны быть прописаны: 1.1 Правила выбора акций. Стратегию лучше всего запускать на максимальном количестве акций, что бы она сама выбирала акции, пригодные для торговли в конкретный момент времени на истории. Это максимально приблизит выбор торгуемых акций к существующему и покажет более реалистичный результат. 1.2. Правила входа в позицию. Зачастую анализируется ситуация с нескольких тайм-фреймов, иногда с нескольких тикеров, и только если все условия сходятся идёт сигнал на покупку. 1.3. Размер позиции. Каждый раз объем для торговли выбирается исходя из многих текущих рыночных условий и не всегда одинаков. 1.4. Правила выхода из позиции. Где то будет применяться тейк-профит, а где то трейлинг-стоп. В какой ситуции лучше просто забрать прибыль? Всё это должно найти отражение в алгоритме.

2. Выбрать программу для тестирования.

Для американского рынка выбор достаточно большой. Multicharts - $800/ год, 30 дней триал WealthLab - $800/ год, 30 дней триал TSLab S# Последние две программных комплекса, на мой взгляд, более инфраструктурно интегрированы с Российским рынком, чем с Американским и конкретно для тестирования стратегий чуть менее удобны чем предыдущие.

3. Найти поставщика данных.

Дневные и фундаментальные данные можно найти и в бесплатных источниках, а вот внутридневные данные с хорошей глубиной истории обычно только в платном варианте. YahooFinance - дневки и фундаментал бесплатно IQfeed - недорогие внутридневные данные от $80 в месяц, есть 2 недели триал После того как эти задачи решены предстоит превратить свой алгоритм в код выбранной программы и прогнать стратегию на истории на большом промежутке времени и большом количестве акций для получения достоверных результатов. Если есть навыки программирования это можно сделать самому, если нет, то можно поручить тому, кто в этом разбирается. Немного про тестирование стратегий и дальнейшее их использование есть в видео Автоматизация торговли на NYSE с помощью Wealth Lab Оригинал на блоге smarttrades.ru

Будьте в курсе всех важных событий United Traders — подписывайтесь на наш телеграм-канал

  • Wealth Lab
  • тестирование стратегий

Похожие публикации

Комментарии (0)

Чтобы оставить комментарий, вам необходимо войти или зарегистрироваться
UP