Психология процесса торговли. Или, еще один вариант, как регулировать риск. Мой личный взгляд.

Все, что написано ниже – мой личный взгляд на торговые риски. Мы привыкли к тому, что нам говорят – проще иметь крупный депозит и торговать на нем без плечей. Но я считаю, что здесь таится опасность, которая может приводить к серьезным потерям в торговле. Приведу пример на таких активах, как фьючерс на индекс РТС и паре евро доллар. Допустим, у вас есть депозит на фортсе в 1 млн. рублей. Торговля без плечей подразумевает торговлю примерно 10-ю контрактами. Заходя в позицию (будь то интрадей или краткосрок) трейдер как правило обозначивает для себя цели (тейк профит) и стоп (например потеря не более 10 процентов от депозита, что в данном случае будет равняться 100 тыс. рублей). Для евро доллара, при торговле через ДЦ с установленным по умолчанию плечом в 1-100, размер лота будет равняться (просто делим 1 млн. руб. на 40, получаем 25 тыс рублей – это будет 2,5 плечо и результат от позиции будет примерно равен изменению в деньгах от РТС при первом плече – это происходит из-за разницы среднего дневного движения) примерно 0.7 лота. Стоп в деньгах будет равняться те же 100 тыс рублей. Данные стопы – лишь пример. Они могут быть и 5% или меньше. Вопрос не столько в стопе на одну позицию, сколько в стопе по всему счету – максимальная просадка. Позиция выставлена. Рынок совершает определенные движения. И в какой-то момент рынок идет в сторону стопа, который вы установили. К сожалению пусть не в первом же случае, но в определенный момент (например 9 сделок были нормальными, а какие-то дошли до стопа и вас выбило) трейдер передвигает стоп (те, у кого такого никогда не было – молодцы – честь вам и хвала). Но рынок идет еще дальше и убыток уже не 5%, которые вы обозначили, как максимальную потерю, а например 7%. Следующая ошибка, которую совершают трейдеры – начинают увеличивать позицию, т.е. плечо. А рынок, не умолим, идет дальше. Убыток растет. Далее трейдер впадает в тильт, при котором он уже психологически не может закрыть эту позицию. Если только ему кто-то не поможет это сделать в ультимативном порядке. И проблема таких ситуаций заключается в том, что когда трейдер выставляет стоп – он тем самым обозначивает уровень, при котором его торговая идея заканчивается и по идее должна начинаться другая. Именно так происходят крупные потери, при казалось бы на первый взгляд безрискованной торговле. А теперь, я хотел бы озвучить действительно безопасный вариант торговли, если у вас есть например 1 млн. руб (это может быть и 50 тыс. руб. и 100 тыс. руб.). На мой взгляд, намного безопаснее вместо ограничения убытка (стопом) по счету, ограничивать его количеством средств на торговом счете. Это значит, что имея 1 млн. руб. необходимо брать всего 100 тыс. рублей и использовать на торговом счете максимальное плечо. Т.е. грузиться на те же 10 контрактов в РТС или 0.7 лота по евро доллару. Остальные деньги лучше разместить таким образом, чтобы их нельзя было оперативно “докинуть” на торговый счет. Что это дает? Это дает жесткий стоп, который вам необходим. Т.е. вы не сможете потерять больше, чем у вас на торговом счете. Плюс, вас закроют по маржину раньше, чем от счета не останется ничего. И после срабатывания такого стопа, вы сможете уже в спокойном режиме оценить ситуацию, пополнить счет и продолжить торговлю. Вы должны осознать – ваша первоначальная торговая идея не сработала. Это обезопасит ваш (или чужой) депозит. От тильта не застрахован к сожалению никто (кроме фондов, где есть жесткий риск-менеджмент. хотя и не везде, если честно).