ИНДИКАТОРЫ ДЛЯ СКАЛЬПИНГА НА FOREX

В продолжение разговора о граалях в трейдинге решил рассказать о применении индикаторов для скальпинга на рынке FOREX. По сути, нет никакой разницы, скальпингом какого инструмента Вы занимаетесь (акции, фьючерсы, валюты), лишь бы он был ликвидным и присутствовал график. Давайте вместе попробуем создать торговую систему на основе простых индикаторов, имеющихся в любой программе. ТОРГОВАЯ СИСТЕМА. ИДЕЯ Любая торговая операция - реализация какой-либо идеи. В трейдинге идеи, имеющие схожую основу, становятся торговой системой. Разные системы имеют разные горизонты: от многолетнего инвестирования до миллисекундных спекуляций. Для себя я выбрал скальпинг, по нескольким причинам, главные из которых : относительно небольшое время удержания позиции и маленький риск. Посмотрим на график самого ликвидного инструмента на FOREX, а именно EUR/USD (таймфрейм 5 минут). Меня заинтересовали следующие области на графике. Видно, что в выделенных областях происходило большое отклонение цены, за которым следовал отскок. ВЫБОР ИНДИКАТОРА ДЛЯ СКАЛЬПИНГА Далее предстояло ответить на вопрос: “Какие индикаторы выбрать, чтобы формализовать скальперскую систему на покупку?” В основе лежало большое отклонение цены, поэтому первыми приходят в голову такие индикаторы, как standard deviation (стандартное отклонение) и полосы Боллинджера, индикатор, имеющий в основе тот же принцип. Все формулы, по которым считаются данные индикаторы можно найти в свободном доступе. В двух словах: берётся средняя цена за n периодов (индикатор SMA), отклонение от этого среднего значения и показывают оба индикатора. Воспользуемся правилом трёх сигм и установим количество отклонений в обоих индикаторах равным 3,4. При этом в данной торговой системе для работы с индикатором полосы Боллинджера мною было принято решение использовать средную цену за 2 часа (красная линия), т.е. параметр у SMA=24, так как рабочий таймфрейм 5 минут. Индикатор StDev получил параметры 3,4 и 36 (или 3 часа) для рассчёта средней цены. . Что мы имеем в итоге: ФОРМАЛИЗАЦИЯ СИГНАЛОВ Следует сформировать правила для входа и выхода из позиции. Кому-то подойдёт более агрессивная стратегия с бОльшим количеством входов, например, от нижней границы полосы Боллинджера, после сформировавшегося пика StDev. Более безопасный вариант - ждать непосредственно закрытия ниже полосы и только затем входить в покупку. Ориентиром (тэйкпрофитом) при такой торговой идеи будет служить средняя цена , где можно фиксировать прибыль полностью или частями. Адекватный стоп-лосс может быть найден путём эмпирического теста с теущеми настройками индикаторов на истории валютной пары. ИНДИКАТОР “ВСЁ В ОДНОМ” Возможно, тем, кто только начал знакомиться с темой скальпинга будет несколько трудно разобраться с торговыми системами, которые допускают некий уровень гибкости (как вышеупомянутая). Можно обратить внимание на индикаторы, уже являющиеся сути торговой системой, например, Parabolic SAR. Рассмотрим его на скриншоте. Идея данного трендового индикатора со сложной формулой - нахождение потенциального разворота цены актива, при этом не забывая о факторе времени , аналогично теории временного распада в опционах. Т.е. до тех пор , пока цена “обгоняет” индикатор, находясь ниже при нисходящем (или выше, при восходящем) тренде, позицию следует удерживать, в противном случае - немедленно ликвидировать. Давайте посмотрим на график, где должен располагаться вход и стоп-лосс. Итак, пересечение ценой линии индикатора сверху вниз (красная стрелка) - сигнал на вход в короткую позицию, стоп-лосс устанавливается с ориентиром на новое значение SAR, находящееся выше текущей цены. Выход из позиции можно также формализировать, например, использовать сигнал индикатора на покупку в качестве подтверждения. В данных примерах мною были использованы параметры : Acceleration = 0,2 ; Maximum = 0,01 . ЛУЧШИЙ ИНДИКАТОР ДЛЯ СКАЛЬПИНГА Какой он? На этот вопрос Вам предстоит ответить лично. Я придерживаюсь мнения, что поиск так называемого грааля следует вести самостоятельно. Из массы индикаторов (трендовых, осцилляторов) следует выбрать и настроить именно тот, что стал понятен вам. Ведь по сути всё это - лишь производная от цены, и все трейдеры смотрят на одно и то же, но через разную призму. Возможно именно поэтому с опытом, натренировав глаз и устав от зелёных очков Изумрудного города, некоторые профессионалы оставляют только исходный график цены.