Анатомия хорошего трейда

Продолжаем делать серию переводов Михаила Шадкина. Перевод дословный с английского языка. Мои лучшие шортовые сетапы, идеи и треды имеют очень специфичную общность. В этой статье представлен процесс торговли от начала и до конца с фокусом на шортовых сделках и возможным сайзом. Я всегда встаю в 6.30 утра. Встаю рано для того чтобы приготовится к предстоящему дню. Я прочитываю все важные новости на briefing.com и надеюсь найти несколько идей устраивающие меня. Я также подписан на News Trade Pro сервис, который предоставляет в реальном времени комментарии аналитиков и новости на акциям которые я выбираю заранее. Я также наблюдаю за акциями с высоким % ростом на пре-маркете. Если акция начинает сильное движение вверх и поймала мое внимание, я смотрю шестимесячный дневной график. Это быстрый путь для меня понять есть ли мясо на кости чтобы начать размышлять о шорте. Давайте предположим что я нашел акцию устраивающую меня. Теперь игра начинается и я всегда начинаю с полного понимания фундаментальной истории и должен убедиться, что акция мусор. Я перечитываю новость несколько раз для полного понимания и решаю, что можно ожидать от реакции трейдеров. Я пытаюсь найти что нибудь о новости которая не так ясна большинству трейдеров которая может предоставить хорошее превосходство. Теперь когда все готово, я иду назад к дневному графику и начинаю смотреть на детали. Смотрю как акция была проторгована предыдущий день либо предыдущие дни на основе объёма, торгового ренджа, где было закрытие по отношению к ренджу. Увидеть какая цена bagholders (участники имеющие лоссы с акциями на руках и ждущие момента чтобы выйти в ноль) может быть как сопротивление, если применимо к этой акции. Я осторожно пытаюсь понять недавние движения и возможные продолжения на сегодня и последующих дней. Это помогает мне найти уровень где я чувствую лонговый момент имеет сильные шансы на разворот. Этот уровень будет моим начальным шортовым входом, которые на мой взгляд и опыт является солидной точкой входа. Если цена идет выше моего определенного уровня это приветствуется даже лучше так как выше соотношение риска и награды. Я определяю точные уровни на которых я добавлю к шорту если акция пойдет выше. Также думаю о возможных стопах в случае если я неправ, но очень редко использую стопы до 10 утра. Я также думаю и о целях какие легкие цели и какие сложные. Если я начинаю шортить на пре-маркете, я вообще-то хочу сквиза до 10 утра так чтобы я смог добавится по лучшей цене. Держите в голове, что я уже квалифицировал акцию как мусор и новость не правильно поняли другие участники. Также очень важные детали для меня: Я проверяю прошлый объём, недавний объём и ожидаемый объём сегодня. Также количество торгуемых акций, количество всех акций в целом и сколько акций в шорте (short interest). Представим, что это лучшая торговая идея на моей тарелке, вместе эти детали помогают мне определить максимальный сайз который я могу торговать в этом стаке и главное чтобы я мог войти и выйти легко если неправ. Сайз зависит от акции к акции для меня. Большая ликвидность и маленький спред $ZNGA и сайз будет 200-300-400-500К акций. Маленькая ликвидность, low float с большим спредом $LIVE и самый большой сайз будет 50-60К акций либо меньше по ситуации. Игровой план теперь закончен и я даже еще не проторговал ни одной акции. Предположим все подходит к моим критериям и я готов. Если я получаю мои ожидаемые входы по плану, я беру их. Если нет, то я близко наблюдаю на вотч листе эту акцию последующие дни для возможных трейдов. Это либо мой путь либо нет. Это должно идеально подходит как перчатка либо я пропускаю мимо. Тут всегда много других возможностей для торговли. Давайте представим, я зашортил акцию на пре-маркете и добавил акции на шорт до 10 утра. В целом я не добавляю акций после 10 если продолжается движение вверх, только вниз, до тех пор если я реально чувствую хорошо о трейде. Во время этого времени, я наблюдаю за акцией очень пристально. Я смотрю time and sales, которые показывают где проходит большинство сделок на биде или на аске или между ними. Я наблюдаю level 2 чтобы увидеть какая ECN или market maker наиболее активен на биде или на аске или тут множество больших игроков. Я смотрю бид и аск спреды, типы сайзов на биде и аске, сайзы на биде/аске реальные или это фейк? Cайзы торгуются? И как акция сразу реагирует после их проторговки. Все эти детали помогают мне обрисовать портрет. 10.00-11.00 утра – я наблюдаю за торговым ренджем и где акция торгуется по сравнению с ренджем. Я начинаю фокусировать внимание на различных относительных силах и слабостях. Если как минимум 3-4 идут в мою пользу это знак к добавке. Я заканчиваю расстановку стопов и затягиваю их соответственно. 11.00-11.15 утра - обычно это принятие решения для трейда. Если все выглядит хорошо, относительная сила/слабость в мою сторону, я терпеливо жду моих целей для покрытия. Если акция около хая, то это звонок для меня. Обычно закрываю позицию и иду дальше, можно всегда вернуться если что то измениться. Это очень важно для меня: Я создал сильный детализированный игровой план на пре-маркете и обрисовал портрет с 9.30 утра. Я имею очень чистые ожидания как стак должен торговаться и когда акция должна идти вниз. Если акция торгуется не так как я ожидал, в цене и важнее по времени, я начинаю сокращать позы до 11.00-11.15. Я всегда могу вернуться, если что то измениться. 11.30-12.30 дня – я наблюдаю и думаю сделать финальную добавку если все прекрасно. Добавка в это время происходит только на слабости около лоу дня либо на брейке лоу. Остальную часть дня я терпеливо жду и выхожу из позы на различных целях если все идет по моему плану. Я надеюсь этот артикль будет полезным и откроет глаза читателю. Счастливого трейдинга, Михаил Шадкин Подробности у нас на сайте...