Механика рынка

В данном посте я рассмотрю механику рынка на примере 01.10.2014. То есть сегодня. Для удобства введу понятия ТЕСТ и БЭКТЕСТ ТЕСТ - первичные действия участников торгов для выявления текущего состояния рынка. Выявляются цены где высокая активность и большая ликвидность. Понятно, что ТЕСТЫ (Т) происходят на вновь образованных уровнях. Новые экстремумы и зоны поддержки сопротивления. Также ТЕСТОМ можно считать сессионные тесты. То есть, когда ценовой уровень старый и к нему подходили уже не один раз, но в текущую дневную сессию если к нему подходят снова и первый раз за сессию ,то можно сказать, что это ТЕСТ. Если же в ту же самую сессию к этой цене подходят второй и третий раз, то это уже будут БЭКТЕСТЫ. БЭКТЕСТ - повторные, относительно ранее протестированного уровня, действия участников рынка для выявления состояния рынка. Что такое БЭКТЕСТ на пальцах. Торговали вверх, установили новый хай. Затем поднимают вверх к хаю дня, чтобы ПРОТЕСТИРОВАТЬ. Пробивают ХАЙ и уходят выше. Потом позже спускают к цене, где раньше был хай дня, и там БЭКТЕСТЯТ на наличие спроса, способного удержать и двинуть выше. Теперь на картинках. Сегодняшний ГАЗПРОМ С утра акцию подняли и протестировали уровень 137.90-138.10. Сразу видна хорошая активность и большие транзакции. Что говорит о том, что есть ликвидность и есть топливо для хорошего движения. Акцию спустили чуть ниже и начали тестировать уровень на покупателей, которые готовы защищать свои позиции и удерживать цену, чтобы создать направленное движение в нужном им направлении. Идет БЭКТЕСТ 137.90. Удержание покупателями 137.90 вызвало движение на хай дня, где произошел тест хай дня. Тест выявил, что НИ ТОЛПА ни ПРОФИ еще не созрели для прорыва вверх хай дня. Низкая активность на топе дня, поэтому следующим шагом рынка будет спуститься вновь на 137.90 и убедиться, что покупатели все еще хотят удерживать лонг и защищать позицию. А значит хотят двинуть цену выше. Но чтобы в этом убедиться, нужно проверить 137.90 на еще одном БЭКТЕСТЕ. Цена вновь спускается в зону 138.10-137.90 и БЭКТЕСТЯТ на покупателей желающих продолжать держать лонговые лимиты, а также на продавцов, которые желают залить ордера на 137.90 и начать двигать цену вниз. Если бы на этой цене оказались сильные продавцы, они продавили бы цену вниз, и акция пошла бы на лоу дня. Но БЭКТЕСТ выявил, что на 137.90 у продавцов нет никакого интереса двигать вниз, они хотят цену выше. Так же было выявлено, что покупатели все еще готовы удерживать цену Убедившись в покупках, рынок начал двигать цену к ТОПУ дня, чтобы его БЭКТЕСТНУТЬ, так как ранее эту зону уже тестировали, когда была выявлена слабая активность. На БЭКТЕСТЕ уже была хорошая активность, так как и покупатели и продавцы хотели цены выше. Кто шортил, я не виноват.