Торговля на стыке алгоритмов и интуиции

Как известно торговлю условно делят на два направления – алгоритмическая торговля, решения при которой принимаются по четкому алгоритму программой и интуитивная торговля, при которой решения принимаются трейдером, основываясь на личном опыте.
Я хотел бы рассмотреть это деление с точки зрения начинающего трейдера, не новичка, но пока не обладающего значительными суммами под управлением. Где же из этих двух направлений ему искать его торговое преимущество?
Под алгоритмической торговлей сейчас больше подразумевают торговых роботов, которые в большинстве своем занимаются высокочастотной торговлей. Это очень высоко конкурентная среда, в которой преимущество за крупными фирмами, которые имеют штат программистов и выделенные сервера с прямым и быстрым доступом к данным и моментальным исполнением сделок. Все это несет за собой значительные накладные расходы, которые начинающему трейдеру в одиночку окупить будет сложно.
С этой точки зрения искать преимущество в интуитивной торговле намного реальнее, т.к. таких постоянных накладных расходов тут намного меньше. Здесь все решает опыт торговли и знание статистического поведения конкретной акции или сектора. Но опыта начинающему трейдеру так же не всегда хватает. Ему не всегда удается с первого взгляда распознать сложившуюся ситуацию в акции, учесть все факторы, которые влияют на её движение. Так же часто те ситуации, которые он хорошо понимают, проходят мимо его внимания, т.к. очень сложно охватить весь рынок разом при обычной ручной торговле.
На мой взгляд торговое преимущество стоит искать на стыке этих двух направлений. Трейдер к определенному моменту уже знает какие неэффективности рынка ему удается использовать лучше всего, но он не в состоянии отыскать их все в процессе торговли, так же как и не в состоянии полностью алгоритмизировать свою торговлю, т.к. некоторые вещи пока остаются на интуитивном уровне и не способны принять вид математических формул.            
Сложнее всего соблюдать правила когда нечего торговать. Отсутствие условий для входа провоцирует трейдера искать их там, где их нет. При изобилии вариантов есть возможность выбрать лучшие из лучших формаций, которое имеют наивысшую вероятность положительного исхода, но постоянный поиск изматывает и отвлекает от основной задачи трейдера – принятия торговых решений.
Что же делать? Тоже что и всегда делает трейдер при формировании своего стиля торговли – берет лучшее из каждого подхода.
Нужно максимально автоматизировать поиск нужных Вам ситуаций для торговли, что бы оставалось только принимать решения о входе в позицию. Как этого можно добиться?
 
Поиск
Доверьте машинам то что они делают лучше и быстрее Вас – поиск. Старайтесь по максимуму автоматизировать и оптимизировать свои торговые процессы.
Поиск акций до открытия лучше производить на сайтах, которые могут сразу отфильтровывать Вам только те акции, которые сделали то, что Вы от них ждете (выпустили отчет, обновили годовой максимум, выдали увеличенный объем и т.д.) Для разных задач сайты могут быть разными, но в большинстве случаем это finviz.com, stocksinplay.ru.
С поиском внутри дня эти сайты тоже справляются, но менее оперативно, тут первенство берут фильтры. Почти у каждого торгового терминала есть своя система фильтров с гибкой настройкой – изучите её и используйте по максимуму. Если функционала не хватает можно использовать бесплатный thinkorswim (пользуюсь лично), функционала которого должно хватить почти под любые задачи. Можно запрограммировать или найти почти любой фильтр, который поможет Вам быстрее находить Ваши торговые ситуации.
 
Сузьте круг поиска
У Вас есть глобальные критерии выбора акций, такие как допустимая цена, проторгованный объем, величина среднедневного движения, сектор и т.д. Уберите из своего обзора акции, которые не удовлетворяют этим требованиям, т.к. в момент принятия решения за анализом текущей ситуации можно не обратить внимания что один или несколько параметров, которые Вам не подходят, это не всегда очевидно.  В современных терминалах есть возможность ограничить выдачу сигналов по фильтрам только определенным списком акций. Не забывайте регулярно этот список обновлять.
 
Найдите наилучшие условия
Обычно каждая стратегия работает неодинаково на разных инструментах и разных временных периодах. Постарайтесь исследовать свою стратегию и узнать при каких условиях и параметрах она дает наилучшие результаты. Тут несколько способов:
Статистика – если вы торгуете по своей системе более нескольких месяцев, то относительно достоверно на эти вопросы сможет ответить статистика торговли. Проведите анализ на каких инструментах и в какие моменты у Вас было максимальное преимущество. Тут можно порекомендовать сервис marketstat.ru (пользуюсь лично), который сможет значительно облегчить эту задачу.
Тестирование стратегий – этот вариант на порядок сложнее. Если стратегию хотя бы на 70-80% можно запрограммировать, то тестирование на исторических данных даст понять в каких условиях стратегия работает лучше. Эти данные не будут абсолютно точными, но направление движения будет очевидно. Также огромный плюс по сравнению с предыдущим методом то, что можно посмотреть как сказались бы изменения параметров системы на результаты торговли в прошлом. Есть много программ, с помощью которых это можно реализовать, например amibroker, tslab, wealth-lab (пользуюсь лично). Но тут скорее всего мышкой запрограммировать не получиться, надо будет вникать в азы программирования.
 
В результате вы максимально автоматизируете свою торговлю, при этом принимая решение о сделке самостоятельно и это не несет значительных накладных расходов. Попробуйте, это действительно облегчает нашу задачу!
Но тут есть одно исключение. Совсем новичкам этот способ я не рекомендую. Во первых, скорее всего у Вас нет четкого отработанного торгового алгоритма, без которого это не реализовать, а во вторых основная задача начинающих «достаточно насмотреться графиков», т.е. увидеть достаточное количество рыночных ситуаций, которые и сформируют необходимый опыт, если сразу начинать автоматизировать, часть этого опыта может пройти мимо.
Надеюсь каждый почерпнет что то полезное из этой статьи или она наведет его на мысли в правильном направлении.
Какими способами я реализовывал эти задачи Вы сможете прочитать в моем блоге smarttrades.ru