dagh Статья больше с вопросами, нежели с ответами. :)
Когда трейдер приходит к объемам, первое что он видит - стандартный индикатор volume ниже графика, который показывает объем для каждого бара. Анализ этого объема расширяет восприятие картины, но все же этого недостаточно.
Цена пробивает уровень, появляется объем, что под этим понимать? Крыть сделку или оставить? Да, контекст важен, но если трейдер активный интрадей, то необходим инструментарий более мощный.
Тогда он начинает анализировать горизонтальные объемы, чтоб использовать их фильтр в сделках. Трейдер понимает, что цена ходит от объема к объему, но как это использовать в сделках? Как это поможет заработать и улучшить торговую систему?
Следующий этап - профиль рынка, кластерный объем:
При анализе профиля рынка, смотрят в зонах где ожидают сделки - как распределяется объем в баре. Опять же возникают теже вопросы. Как разделить объем показанный в профиле или в кластере на различные типы? Где проходили крупные контракты или где работал робот дробя объем и совершая частотные сделки? Прошло 1000 контрактов. Это биды или аски?
Также в профиле ориентируются на цену (зону цен) где прошел максимальный объем. Его берут за основу. Но тут опять же вопросы. Что важнее - 1000 контрактов по 1-2-3 контракта на сделку или другой ценовой уровень, где объем меньше, но он прошел более крупными объемами на сделку. К примеру прошло 500 контрактов, но 10-ю сделками по 50 контрактов друг за другом. Либо за короткий промежуток времени прошло 100 сделок по 5 контрактов. Такая информация гораздо важнее, нежели просто какой-то максимальный\минмальный объем в виде цифр где смешались кони и люди.
Вроде бы для этого есть лента, плюс фильтры ленты. Но лента в зонах объема будет выдавать кучу информации, включая и кучу мусора где наблюдая все это долгое время в голове будет хаос, особенно в первое время изучения ленты. Причем лента сейчас показывает продажи, а через полчаса покупки. Как это разделить и понять?
Ответы тут есть, они лежат в области orders flow, но думаю их надо применять иначе, не в лоб - через ленту, а накладывая на график, к примеру и т.д. Это тема для отдельной статьи и исследования в принципе.