Статистика трейдера – незаслуженно забытый момент

Вначале была Точка Входа. Потом – тОЧКА вЫХОДА. После — пару Грааль стратегий. Фигня все, главное это риски – размер позиции и допустимый риск на трейд, на день, на депозит. Снова разочарование и возврат к истокам типа «Тренд из е френд», «Режь убытки, дай прибыли течь». Потом – ЭВРИКА – да все ж дело в психологии, надо срочно приструнить своих тараканов. Вариации разные – от новопасита до сеансов психотерапевта. Результат конечно есть – стал меньше материться за рулем и с женой ругаюсь только по пятницам, но в трейдинге, все по старому, 5 дней взял по 1, за один спустил 5.
— ну хорошо, ты ведешь статистику?
— а то!
— ну и как?
— все красиво, эквити, диаграммы разноцветные, могу файл показать
— и что тебе это дает?
— как что, мою статистику дает….
Такова человеческаяприрода. Мы многое делаем для «галочки», особо не задумываясь, ЗАЧЕМ! По весне все дружно записываемсяв спортзал, причем уже факт наличия абонемента жестко греет самолюбие и, кажется, убирает лишние кило, даже вне зависимости от того, сколько раз мы там были. А сходив на пару тренировок, дружно бросаем под любым предлогом. Мы ОБЯЗАТЕЛЬНО заводим журнал сделок (как же, каждый серьезный трейдер имеет журнал сделок), тем самым добавляя еще один «плюс» к своему профилю профессионалаот сохи. Более того, мы изредка туда заглядываем, бегло пробегая взглядом, тем самым убеждая себя что это очень нужна нам штука.
Нет рабства безнадёжнее, чем рабство тех рабов, кто полагает себя свободным от оков
=Иоган Вольфганг Гёте=
Иными словами, нет безнадежнее трейдера, чем то, кто ведет статистику ради того, чтобы ее вести.
Ниже я приведу некоторые мысли Бретта Стинбарджера касающиеся статистики, которые он изложил в книге с очень амбициозным названием «Самоучитель трейдера: психология, техника, тактика и стратегия».
Мы не можем улучшить то, что не видим. Мы гораздо больше времени проводим изучая рынка, чем изучая самих себя. Статистика позволяет находить торговые проблемы прежде, чем они станут финансовыми проблемами.
Стратегии обратной связи для повышения результативности
Видеозапись
Сильные стороны
Позволяет изучать склад ума трейдера; идеален для совершенствования техники
Недостатки
Не может дать общую картину того, как развивается торговля
Наилучшее использование
Изучение и оттачивание техники
Сбор статистических данных
Сильные стороны
Выделяет закономерности торговли, которые могут остаться незамеченными; отслеживает прогресс трейдера
Недостатки
Не всегда позволяет определить детали техники
Наилучшее использование
Определять эффективность стратегии и тактики
Работа с наставником в процессе реальной торговли
Сильные стороны
Полезен при отделении психологических проблем от торговых ошибок; нейтральный источник обратной связи
Недостатки
Доступен не всегда; нельзя воспроизвести повторно; не поддается количественному анализу как статистика
Наилучшее использование
Диагностика проблем результативности
Видеозапись, статистика и наблюдения дают данные аналогичные анализам крови и рентгеновским снимкам. Используя их, мы диагностируем торговые проблемы и создаем конкретные планы для их решения.
Ежедневная статистика результативности
— число сделок и их размер для каждого дня
— чередование выигрышных и проигрышных дней
— количество выигрышных, проигрышных и безубыточных сделок и их размер
— число длинных и коротких позиций и их размер
— число прибыльных и неприбыльных сделок и их размер
— среднее время удержания позиции
Журнал результативности: еще один инструмент самонаблюдения
— Торговый план. Как трейдер намерен торговать
— Цели. К чему стремиться в торговле
— Наблюдения. О себе и о рынке.
Большинство журналов ведется в форме дневников.
Журнал может дать очень много, если будем думать о них не как о дневниках, а как о мультимедийных портфелях, которые отражают все ваши усилия по улучшению торговли. Такие портфели должны состоять из видеозаписей, распечаток статистических данных, обобщенных замечаний наставников – и вашего дневника, основанного на всем этом. В идеале дневник должен содержать долгосрочные планы повышения результативности и ежедневные планы усовершенствования.
С помощью дневника наблюдения превращаются в действия.
Развивающийся трейдер спрашивает себя: Над чем я сегодня буду работать? Как я над этим буду работать? Как я узнаю, что добился успеха? Узнал ли я сегодня то, что можно будет использовать завтра?
Роль дневника заключается в том, чтобы сформулировать ответы на эти вопросы и удержать их в создании. Это позволяет нам сосредоточится на достижении поставленных целей, а не на прибыли.
Резюмируя вышесказанное, мы имеем еще один маааленикий граальчик который может и должен дать нам ответ в чем же он тот самый наш заветный Edge (с подачи Дмитрия Белоусова).
Череда констатаций прошла, пришло время вопросов.
Меня, как начинающего трейдера, который пытается забрать пару тройку долларов с рынка при помощи скальпига, жестоко мучает вопрос как с пользой для дела работать со статистикой. Одно дело когда ты имеешь 10 сделок в день, которые можно обработать за небольшой промежуток времени (занести в журнал, сделать скрины входа – выхода, описать их, а после обкатать по разным показателям) и другое, когда сделок около 50, они дробные (часть скинул, потом добавил, погонял рибейты, перевернулся), где взял в рынок, где заявкой, где в разбор сайза, где в пробой, где в отбой и так далее…
Репорты в Арче дают общую картину, вести статистику используя видеозапись похоже на Сизифов труд (просмотреть весь торговый день, занести в журнал, по хорошему желательно все это дело разметить на графике).
В связи с этим у меня вопросы к многоуважаемой читательской аудитории:
1. Как вы используете статистику для выявления ваших сильных сторон?
2. Как способы/методы/приемы анализа статистики сделок можно/нужно использовать скальперу?
Спасибо за участие.
П.С. Краткое содержание книги Бретта Стинбарджера «Самоучитель трейдера: психология, техника, тактика и стратегия»
PDF 12 стр.
http://rghost.ru/45195711