Волновой анализ фьючерса на апельсиновый сок

Наслаждаясь стаканчиком апельсинового сока, я задумался и решил проанализировать график цены фьючерса на замороженный концентрированный апельсиновый сок.

Считается, что волновой анализ лучше всего работает на тех финансовых инструментах, где присутствует большее количество участников. Рынки, на которых цена на товар сильно зависит от изменения погодных условий, хуже поддаются волновому исчислению.  Кажется, что данный рынок не попадает по критерий массовости, а изменения погодных условий оказывают сильное влияние на изменение цены. Но, тем не менее, в дальнейшем я покажу, что благодаря именно волновому анализу, можно было предсказать высокие цены на апельсиновый сок в начале 2012 года.

Для начала немного фундаментальной информации.

Крупнейшими производителями апельсинового сока являются Бразилия, Коста-Рика, Мексика и США, в частности Флорида. Сам фьючерс торгуется на бирже ICE.

Немного о спецификации контракта:

Символ - OJ;

Размер контракта - 15000 фунтов;

Поставочные месяцы: январь, март, май, июль, сентябрь и ноябрь;

Мин. изменение цены  - 0.0005;
Стоимость пункта - 150 долларов.

На первом скриншоте можно увидеть недельный график.

Кружком на графике отмечена максимальная цена на фьючерс с 1967 года. Цена почти достигла отметки 227 долларов за контракт.

Поводом для роста цены был заморозок во Флориде и, следовательно, повреждение апельсиновых деревьев, а так же угроза FDA (администрация США по продовольствию и лекарствам) о запрете на поставки апельсинового сока из Бразилии в связи с использованием вещества карбендазима.

Этот опасный для человека фунгицид запрещен в США, но используется на законных основаниях в Бразилии для лечения деревьев от плесени.

Объем карбендазима, найденный в соке, был слишком мал, чтобы негативно повлиять на здоровье людей. Интересно, почему FDA угрожала запретом на поставку из Бразилии именно в этот период времени, хотя бразильские фермеры используют данное вещество достаточно давно. До 2012 года это не было проблемой для американской службы санитарного надзора, а после стала.

А теперь перейдем к волнам.

После продолжительного нисходящего движения в волне A, которое началось в январе 1990 года, последовала коррекция в волне B, которая приняла форму зигзага с одинаковыми по длине ногами. Данная волновая модель начала формироваться с 2004 года и за три года цена отыграла четырнадцатилетнее падение, пробив даже предыдущий максимум. С 2007 по 2009 год цена на апельсиновый сок все время снижалась. Коррекция в волне [b] of B составила 88,6% от волны [a] of B.

После завершения коррекции в волне [b] of B началась заключительная волна [c] of B, которая должна пробить предыдущий максимум.

Рассмотрим период с 2009 по 2012 год.

Это уже дневной график, на котором я более детально разложил последний восходящий импульс в волне [c] of B, завершением которого как раз и стало образование нового максимума. Благодаря удлинению в волне (iii) of [c] был достигнут максимальный уровень цен в 227$.

По правилам волновой теории начертим восходящий канал. Через точки (ii) и (iv) проведем нисходящую линию, а через точку (iii) восходящую линию.

Можно увидеть, что волна (v) of [c], коснувшись верхней границы канала, завершила формирование большого зигзага B.

На данный момент цена продолжает снижаться в волне C.

Уже сформирована нисходящая волна [a] of C, после нее последовала 50%-ая коррекция, то есть волна [b] of C. И если принять, что коррекция [b] of C уже завершена, то на данный момент развивается заключительная нисходящая волна [c] of C. Первая цель – пробой уровня 97,10.
Но не стоит забывать, что коррекционная волна [b] of C может быть продолжена и принять более сложную волновую форму. Но это уже одна из альтернативных версий.
На сегодняшний день данная разметка кажется мне основной. Но не стоит забывать, что в дальнейшем она может быть откорректирована или изменена на альтернативную версию. 

Спасибо, всем удачных профитов.

 

  • фьючерс
  • волновой анализ
  • EWA
  • апельсиновый сок
  • апельсин
  • oj

Собери свой портфель акций

Начать инвестировать

Собери свой портфель акций

Начать инвестировать

Похожие публикации

Комментарии (12)

Чтобы оставить комментарий, вам необходимо войти или зарегистрироваться
UP