VXX

У многих сложилось ошибочное мнение, что я шортаю только пампы. Ну, во-первых, классические пампы я вообще никогда не шортаю, потому что в 90% случаев у брокеров на территории СНГ нету шортов на данные стаки, а во-вторых, я торгую то, что наиболее понятно и имеет смысл в определенную фазу рынка. На данный момент дешёвые новостные стаки встречаются крайне редко. Но это не повод грустить, потому что есть другая возможность заработать в данную фазу.

Есть такие крайне редкие ситуации на маркете, когда спайчик пытаются слить вниз. Горе-шортисты, которые сидят на известном ресурсе с чёрным фоном, любят давать точные прогнозы на будущее, мол: “Ну вот, наконец-то, сейчас будет нереальный слив маркета как в 2008 году! Пора шортить на всё!”. Тех людей, кто находится в индустрии финансовых рынков достаточно давно, такие заявления только веселят.

Эти горе-шортисты действительно думают, что из-за якобы проблем в Греции + из-за якобы проблем в Китае + из-за якобы проблем на NYSE, американский маркет должны ‘укатать’ вниз. Этим людям даже в голову не приходят мысли о том, что это всё может быть грамотно срежиссированный ‘спектакль’, который задуман как раз для того, чтобы набрать огромную лонговую позицию по необходимым инструментам (ES, NQ, SPY и т.д.). Конечно, я тоже могу ошибаться… но я и не делаю никаких прогнозов на будущее.

А теперь про VXX. Данный инструмент понятен мне только тогда, когда SPY сливают на огромных объёмах без откатов до 11:00-13:00, и обязательно на ‘негативных’ мировых новостях. Такие моменты могут встретиться всего 1 раз за полгода. Так что те, кто подумал, что я перешёл на торговлю VXX, заблуждаются.

Ничего нового я вам не расскажу, потому что данная информация давным давно известна и не скрывается. Например, в блоге у Саши Клочкова всё показано, рассказано, и результаты гораздо впечатляющее моих. Но раз читатели задали много вопросов именно по моим сделкам VXX, постараюсь объяснить на конкретных примерах, без воды, только по существу. 

07 июля 2015

• SPY сливается на огромных объёмах до 11:00-13:00am. Обязательно без откатов. Обязательно на мировых новостях.
• В определенной точке его останавливают, рисуя локальный low. Обязательно должны пробить данный уровень на огромном объёме (цифра 1 на рисунке слева). 
• В то же самое время VXX не пробивает уровень, а удерживает свой локальный high (цифра 1 на рисунке справа).
• После фэйка сильного уровня, SPY откупают на огромном объёме, в течение буквально 5-7 минут, на 50-70 копеек (цифра 2 на рисунке слева).
• Нужно просто дождаться консолидации по SPY/VXX для того, чтобы совершить сделку (цифра 3 на рисунке справа).

10 июля 2015

• В то время, пока SPY сливается, обновляя локальные лои, VXX держит фигуру 21,00. При всём при этом, по 20,94 заливается оффер в 1000 лотов. Если учесть, что среднестатистический ордер в стакане VXX по одной ECN не превышает 150 лотов, то сами понимаете, что данный ордер - просто огромен.
• При финальном сливе SPY на 50 копеек (с 207 до 206,5), VXX удерживает уровень, даже не фэйкнув фигуру (цифра 1 на рисунке). Это идеальная ситуация для совершения сделки.
• В полдень SPY обновляет локальные лои. В то же самое время VXX держит свой уровень 20,50 (цифра 2 на рисунке). Это является подтверждением того, что VXX продолжит движение вниз.

Предупреждение: ещё раз повторюсь, что такие предсказуемые движения по SPY/VXX происходят крайне редко. Я не рекомендую торговать данные инструменты абсолютно каждый день. Лично я торгую их только 1 раз в полгода, и более за ними не слежу. Скорее всего, на следующей неделе начнутся ‘конкретные разводки’. Поэтому новички, которые находятся в индустрии менее 1 года, увидевшие мой P&L и захотевшие ‘сделать’ то же самое… советую забыть про эту глупость.