Info-Maker Эту стратегию торговли можно использовать для входа в рынок в течение последнего часа торговой сессии и выхода в первый час следующего дня.
Говорят, что 95% трейдеров теряют деньги. Но это не про вас, если вы работаете в правильный промежуток времени в течение дня и в правильных акциях. На самом деле, торговать внутри дня можно с точностью 80%. Общая волатильность рынка повышается из года в год. Поэтому, чем больше времени вы проводите на рынке, тем выше ваши риски. Теперь стало возможным разделить торговый день на более и менее активные и прибыльные периоды.
Методика торговли в последний час - это внутридневная стратегия, гласящая: "Купи сегодня, продай завтра" или "Продай сегодня, купи завтра". Ее можно использовать для входа в течение последнего часа торгового дня и выхода в первый час следующего.
Нами было проведено тестирование этой стратегии на истории в реальном времени, за последний год. Задокументированная точность на истории при данных параметрах показала, что с вероятностью около 80% можно брать 2% и более ежедневно. Красота этой стратегии заключается в том, что у вас ежедневно будет возможность открывать сделки, при этом, не нужно смотреть на экран целый день.
Что особенного в этой стратегии?
Первый и последний часы любой торговой сессии являются наиболее активными с точки зрения цены и объемов. Активность в последний час имеет место из-за того, что большинство крупных институционалов работают в послеобеденное время. В течение дня происходят развороты цены вверх и вниз, рынок проявляет свои намерения только в завершающий час.
Первый час сессии также интересен и активен, но по другим соображениям. Акции, которые закрылись сильно или слабо в предыдущий день, как правило, открываются в том же направлении. Это происходит из-за того, что технические аналитики, журналисты и розничные трейдеры ищут на графиках пробои. Таким образом, можно создать стратегию, при которой вы покупаете или продаете вместе с крупными институционалами и забираете прибыль, когда остальные участники рынка стремятся примкнуть к сильной стороне.
Контекст рынка
Нахождение вне рынка до завершающего часа позволяет вам убедиться в сегодняшнем тренде. К последнему часу вы уже знаете, какую сторону следует занять, т.е. искать ли акции для открытия позиций в лонг или в шорт. Если рынок движется:
- вверх весь день или удерживает положительное смещение, вы ищете акции для покупки
- вниз весь день или удерживает отрицательное смещение, вы ищете акции для продажи. Если это день с узким рейнджем, сократите свои объемы наполовину.
Как выбрать правильные акции?
К последнему часу уже видно, какая группа самая сильная или самая слабая, какие акции делают пробой вниз или вверх на дневном графике, и на каком объеме. Под объемом выше среднего подразумевается бар объема в районе последнего часа, который превышает объемы закрытия большинства других дней. Чем выше объем, тем лучше движение. Можно найти хотя бы одну рабочую идею, потому что где-то на рынке обязательно есть движение. Вам нужна лишь одна хорошая идея, чтобы работать на рынке ежедневно. Нужно, как правило, использовать две формации для выбора конкретной акции:
- Пробой вверх/вниз узкого диапазона на объеме выше обычного (рисунок 1). Пробой узкого диапазона дает большие движения в направлении пробоя. Если узкий диапазон сформировался после значительного движения в одном направлении, то происходит существенное движение в другом.
Рисунок 1
- Пробой вверх/вниз после резкого изменения направления на объеме выше обычного (рисунок 2).
Рисунок 2
Произвести поиск можно, применив фильтр рынка, который содержит выросшие или упавшие акции в соответствии с критерием минимального объема. Просмотреть 20 наиболее выросших или наиболее упавших акций можно примерно за полчаса. У нас есть лишь пара часов, и мы должны выжать из них максимум. Безусловно, вы можете добавить свои формации, имеющие высокую вероятность на успех.
Как улучшить результаты торговли?
Чтобы добиться наилучших результатов в доступных инструментах и ситуациях, нужно учитывать следующие переменные:
- Весь анализ должен выполняться с учетом типа рынка, с которым мы имеем дело. Является ли рынок бычьим, медвежьим или боковым?
- Какие группы или сектора опережают рынок, а какие - отстают от него?
- Какие акции отработали лучше/хуже других?
- Пробойный бар должен выходить за пределы предыдущего закрытия хотя бы на 3% вверх/вниз.
- Старайтесь получить прибыль 7%-8% 3-4 раза в месяц, при этом средняя прибыль составит 2% и более.
- Выбирайте не меньше двух акций. Если одна из двух сработает, у вас будет прибыльный день.
- Данная методика дает убыток в 20% случаев, поэтому сразу выходите, как только поймете, что что-то идет не так.
- Закрывать сделку всегда надо в течение первого часа следующего торгового дня.
Все эти переменные используются в качестве дополнительной информации, которую можно использовать или не использовать вместе с сигналом входа. Наличие такого набора переменных помогает выбирать самые лучшие акции для покупки или продажи.
Примеры
На рисунках 3-6 приведены примеры того, как можно торговать в последний час сессии.
Рисунок 3
На рисунке 3 изображен дневной график Jet Airways. 8 декабря 2011 года мы получаем сигнал в шорт после того, как акция пробивает вниз узкий диапазон. Если посмотреть на 5-минутный график на рисунке 4, мы увидим, как акция вела себя в последний час торгов и в первый час следующего дня. В 14.30 8 декабря 2011 года был получен сигнал на продажу. Имел место пробой вниз узкого диапазона на дневном графике. Цена находилась в понижающемся тренде ввиду слабости компании. В течение первого часа торгов 9 декабря 2011 года цена упала на большом объеме.
Рисунок 4
Если посмотреть на рисунок 5 (дневной график Jubilant FoodWorks, мы увидим, что 15 декабря 2011 года акция разворачивается вверх на объеме выше обычного. Сделка в лонг открывается на растущем баре с высоким объемом (рисунок 6), и мы легко забираем 2% прибыли в течение первых 10 минут следующей торговой сессии.
Рисунок 5
Рисунок 6
Всего два часа торговли
Большинство дейтрейдеров теряют деньги, потому что слишком сильно хотят действовать. Убыточные сделки случаются в неактивные периоды торгового дня. В любом случае, данная стратегия совершенствует навыки дейтрейдинга, удерживая вас от торговли в "рваные" периоды рынка и превращая вас в прибыльного трейдера. С точки зрения прибыльности, лучше всего участвовать в рынке только в указанные два часа.