Пробойная стратегия торговли с фильтрацией по секторам

    Старая трейдерская мудрость гласит, что следует покупать не просто самые сильные акции, а самые сильные акции из самых сильных секторов. В данной статье мы рассмотрим простая стратегия торговли на пробой. А затем расскажем о секторальном фильтре, который позволит увеличить прибыль на 50%. Правила пробойной стратегии В качестве отправной точки будем использовать старую и хорошо известную систему торговли на пробой, с помощью которой будем покупать акции индексного фонда S&P 1500. В общих чертах, акции покупаются на пробитии High 250 дней, а продаются по следящему стоповому ордеру. В качестве фильтра торговых сигналов используется значение индикатора RSI за 3 месяца (RSI60). В этой стратегии используются только максимально простые правила...

    Сезонные точки разворота

    На рынки больше, чем на что-либо другое, влияют сезонные тенденции, такие как графики производства, погода и изменение спроса/предложения. Углубленный анализ сезонных закономерностей может показать, что именно стоит за ценовыми движениями, а также помочь в разработке торговой стратегии. Сезонность рынка — это история движений цены, но фиксирующая исключительно устойчивые закономерности. Такие закономерности зачастую проявляются с определенной цикличностью и могут основываться на состоянии спроса и предложения. Именно это заставляет многих трейдеров рассматривать такие закономерности, как тенденции рынка. К сожалению, настолько популярное, но ошибочное восприятие в некоторой степени подорвало доверие к анализу сезонности. Главной проблемо...

    Бычий флаг: стратегия торговли на пробой

    Фигура технического анализа «бычий флаг» — это графическая формация, которая появляется, когда акция находится в сильном восходящем тренде. Флагом ее называют потому, своим видом на графике она напоминает флаг на древке, а бычьим — потому, что возникает в растущем тренде. Бычий флаг обычно имеет следующие отличительные черты: В акции наблюдалось сильное движение вверх на повышенных объемах, которое сформировало «древко». Акция консолидируется вблизи вершины древка на низких объемах, формируя «флаг». Акция делает пробой консолидации вверх на повышенных объемах, чтобы продолжить тренд. Бычий флаг часто включается в моментумные стратегии торговли и может использоваться на любом таймфрейме. При торговле внутри дня фигура бычьего флага ...

    Автоматические торговые стратегии: интервью с тредейром Андреа Анджером

    Андреа Анджер (Andrea Unger) начал свою карьеру профессионального трейдера в 2001 году. Сначала работал с опционами, затем с фьючерсами и акциями, отдавая предпочтение механическому методу торговли. Четыре раза выигрывал Чемпионат мира. Сейчас занимает пост исполнительного директора Unger Trading S.r.l. Риск-менеджер, разработчик стратегий, наставник и автор книги «Управление капиталом» (Money Management) (опубликована на итальянском и китайском языках). Имеет диплом магистра в области инженерной механики, который получил в Университете Милана, является участником Mensa. Анджер помогает другим трейдерам разрабатывать прибыльные автоматические торговые системы. На своем сайте UngerAcademy.com ведет блог, где размещает бесплатные статьи и ...

    Внутридневная торговля пробоев

    Высокие зеленые свечи легко заметить на графике. Вход выше High такой свечи может принести прибыльную пробойную сделку. Рассмотрим, как это можно делать. При торговле акциями внутри дня важно уметь находить графики, в которых, исходя из поведения цены, объемов и моментума, может быть продолжение движения вверх. Задача трейдера — найти пробой, после входа в который цена, скорее всего, будет продолжать расти достаточно долго, чтобы дать возможность совершить прибыльную сделку. Из данной статьи вы узнаете, как открыть позицию после появления высокой свечи. Такую формацию заметить относительно легко. Она подскажет вам, стоит ли данный график рассматривать для открытия сделок. Вход выше высокой свечи: моментумный пробой Высокой считается свеч...

    Эволюционная психология в трейдинге

    Мы можем постоянно учиться, меняться и расти, но насколько мы можем расширить свои рамки, учитывая те ограничения, которые мы унаследовали от своих предков? Насколько жесткой является генетическая программа? Рассмотрим этот вопрос с практической точки зрения, применительно к инвестированию и торговле. Вы когда-нибудь задавались вопросом, почему вы снова и снова совершаете те же ошибки в торговле? Причиной может быть менталитет, заложенный еще в Каменном веке. Поэтому хотя мы ощущаем себя частью современного мира:  имеем смартфон и пользуемся цифровым помощником, который напоминает нам о запланированных встречах, или задаем температуру термостата перед возвращением домой, — мы продолжаем сохранять многие черты, присущие нашим предкам. Пон...

    Стратегия торговли с возвратом к среднему

    Теория возврата к среднему предполагает, что движение цены акции или актива в конечном итоге возвращается к среднему (равновесному) значению. Упрощенно говоря, торговля по данной стратегии предполагает отслеживание средней цены инструмента. Этот стиль торговли не ограничен наблюдением за ценой. Он может основываться на изменении такого показателя, как уровень доходности ценной бумаги. Средним или равновесным значением, которое выбирается для анализа, может служить известная историческая средняя цена или доходность инструмента, а также общие экономические показатели роста конкретной отрасли. При этом теория возврата к среднему говорит, что цена или другой показатель, который значительно отклонился от своего известного исторического сред...

    Система V-Trade: технический анализ – поддержка/сопротивление и ленты волатильности. Часть 5

    Публикуем пятую часть серии статей о V-Trade — системе трейдера и специалиста по техническому анализу Сильвена Верворта. Если вы еще не читали предыдущие части, вот они: Первая часть: пять базовых правил торговли Вторая часть: принятие решений о покупке или продаже Третья часть: проекции Фибоначчи и дневные развороты Четвертая часть: тренды и развороты В пятой части — следующая порция информации о техническом анализе: поддержка/сопротивление и ленты волатильности. Система Верворта, или V-Trade, — это набор методов торговли, которые я применяю для принятия решений о покупке и продаже в ручном или автоматическом режиме (или путем их сочетания). В данной статье мы рассмотрим активные уровни поддержки и сопротивления на скользящих сред...

    Стратегия торговли на откате: правила и результаты тестирования

    Любой крупный тренд всегда начинается с пробоя. Но пробой также может привести к тому, что трейдер закроет позицию, когда начнется коррекция. Поэтому иногда лучше присоединяться к тренду чуть позже, на откате. Давайте рассмотрим очень простую стратегию, которая построена именно на таком подходе. Это стратегия торговли по дневному графику, предполагающая открытие сделок только в лонг. Она показала достаточно хорошие результаты на нескольких акциях и ETF. В отличие от других стратегий следования за трендом, она обеспечивает хорошие результаты при высоком проценте прибыльных сделок и небольшой их длительности. Стратегия торговли на откате: правила Идея данной стратегии состоит в том, что нужно всегда торговать кратковременные откаты, которы...

    Может ли принести прибыль торговля на закрытие гэпа?

    Торговля на закрытие гэпа – популярная стратегия, при которой акция берется в лонг, когда в ней происходит утренний гэп вниз, в надежде на то, что цена будет расти и компенсирует разрыв. Многие блоггеры пишут о том, насколько эта стратегия хороша. Однако никаких свидетельств в поддержку такого заявления обычно не приводится. Мы протестировали данную стратегию на двадцати акциях Nasdaq за период с 2008 по 2018 годы. Результаты с учетом комиссий были неоднозначными. Кроме того, оказалось, что на результаты тестирования на истории влияет тип используемых данных – внутридневные цены или цены на конец дня. Почему происходят гэпы? Рынок акций США каждый день открывается методом аукциона. Заявки на покупку или продажу, выставленные на премаркет...

UP