Мартингейл – лучшая стратегия на Форекс

Доброго времени суток, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию очередную статью от Кэпа для тех, кто намерен серьезно торговать на длительном промежутке времени.

 

Наверное, вы уже не единожды слышали о том, что Мартингейл – плохая, очень плохая стратегия (или советник для МТ4). Если вы, несмотря на это, все ещё продолжаете уверовать в то, что применяя её, вы сможете постоянно оставаться в плюсе – вам просто необходимо почитать про Мартингейл ещё раз.


Запомните, а если не можете запомнить – запишите красным маркером в верней части вашего монитора, на котором вы следите за графиками, аксиому: РАНО ИЛИ ПОЗДНО МАРТИНГЕЙЛ СОЛЬЕТ ВЕСЬ ДЕПОЗИТ. Ниже я объясню с использованием примеров, почему я считаю именно так, а пока просто запомните это.



Итак, классический Мартингейл базируется на утверждении о том, что рынок постоянно меняется, вследствие чего его движение не может быть направлено в одну сторону. Исходя их этого, при торговле по данной стратегии при убыточной сделке следующая открывается удвоенным лотом в том же направлении. Расчет здесь сделан на то, что движение цены развернется, тем самым будет и покрыта предыдущая убыточная сделка и получен профит.


Такая незатейливая логика подкупает, однако если посмотреть на Мартингейл с точки зрения теории вероятности, получится, что на бесконечно длинном отрезке времени матожидание выигрыша этой стратегии рано нулю, даже при условии отсутствия факторов, его снижающих:
Вероятность убыточной/прибыльной следки = 50*50, следовательно
Матожидание = (0,5*1)+(0,5*(-1)) = 0
Так образом, теоретически Мартингейл в чистом виде вообще бессмысленен. В реальности же его матожидание становится отрицательным за счет спредов и проскальзываний в моменты сильных движений рынка. Поэтому на продолжительном отрезке времени без комбинации Мартингейла с хорошей стратегией с положительным матожиданием вы постепенно сольете весь депозит даже при условии отсутствия затяжных трендов.
Не стоит и забывать о том, что при безоткатном движении цены депозит убывает в геометрической прогрессии, поэтому слив происходит очень и очень быстро. А если у вас сдают нервы, и вы решаете закрыть сделки с убытком, не дожидаясь полной потери средств, вам впоследствии понадобится невероятное количество времени, чтобы вернуть депозит к первоначальному размеру.


Конечно, можно путем подбора параметров сделки снизить нагрузку на депозит и какое-то время торговать по Мартингейлу в плюс.


Однако, каждый, КАЖДЫЙ год бывают длительные безоткатные движения цены на любых финансовых инструментах. Доказательством тому служит факт того, что грааль в среде торговых роботов, работающих по принципу Мартингейла, так и не найден. Все они торгуют ограниченный промежуток времени, затем – сливают.


Вы можете также сказать, что котировки вовсе не случайны и движение цены можно предугадать. Но если у вас получается спрогнозировать движение цен, зачем в таком случае вообще пользоваться Мартингейлом? Ведь серия убыточных сделок по Мартингейлу приводит к более сильной просадке депозита, чем такая же серия убыточных сделок с применением торговли фиксированным лотом, я уже не говорю о более гибких стратегиях.


Настоящий трейдер должен учиться улавливать настроение рынка и постоянно приспосабливаться к нему путем изменения своей торговой системы. Мартингейл же можно сравнить с танком, который идет напролом до тех пор, пока не встретит ещё более мощный танк и не погибнет под его тяжестью.
Спасибо, что дочитали до конца.

  • стратегия
  • Мартингейл
X

Похожие публикации

Комментарии (26)

Чтобы оставить комментарий, вам необходимо войти или зарегистрироваться
  • Спасибо, Кэп ab.gif

  • Всегда пожалуйста :-)

  • +1

  • Ввиду того, что начинающие супертрейдеры не любят читать многабукаф, заголовок может быть ими воспринят буквально. Думаю, есть резон взять слово "лучшая" в кавычки.

  • Ааа! Кстати, да! ab.gif)

  • Никак не могу, в этом есть свой сакральный смысл :-)

  • Спасибо!

  • Умница, в правильном направлении развиваешься)) ;) Риск-менеджмента это тот ещё КИТ))))

  • У меня на этом получен личный опыт.

    Закрывал много положительных дней в плюс. Но сам себе всегда говорил, что произойдет такое движение, которое ты не сможешь пересидеть. И, через неделю оно случилось. Сразу потеря 25% депозита.

    Почесал репу, сказал сам себе, что больше так делать не буду.

    Прошло две недели и я снова взялся за старое. Но тут не пришлось долго ждать. В этот же день еще слив.

    В общем что я заработал за полтора месяца, я потеря всего за 2 дня.

  • Один мой хороший знакомый (серьезный математик) написал по моей просьбе комментарий:



    Автор, в общем-то, совершенно прав в том, что при торговле стратегии, которая называется мартингал, ожидаемый выигрыш равен нулю. Правда, его вычисления нуждаются в легкой поправке, или, точнее выражаясь, расширении.

    Действительно, предположим, что q - вероятность проигрыша при нашей игре (для простоты предположим, что вероятностное пространство порождено выпадениями орла или решки), тогда за n неудач, суммарный проигрыш составит

    <ahttp://utmagazine.ru/wp-content/uploads/2013/07/formula1.png>

    где S - начальная ставка. Для вычисления мы воспользовались знакомой со школы формулой суммы геометрической прогрессии.

    Вероятность того, что мы выиграем хотя бы один раз из n попыток составляет

    <ahttp://utmagazine.ru/wp-content/uploads/2013/07/formula11.png>

    В таком случае ожидаемый выигрыш от стратегии есть

    <ahttp://utmagazine.ru/wp-content/uploads/2013/07/formula12.png>

    Таким образом, мы и получаем, что в случае правильной монеты, ожидаемый выигрыш равен 0. Однако же, если вероятность выигрыше чуть выше, то в ожидании стратегия прибыльна.

    К слову, есть замечательное обощение нашего игрушечного примера - теорема Дуба. В теории вероятностей есть такое понятие как время останова или Марковский момент времени: говоря просто, время останова это такое случайное время, что вероятность того, что оно примет какое-то определённое значение, зависит только от информации, имеющейся до наступления этого момента времени. Так вот теорема Дуба говорит, что ожидаемое (безусловно!) значение мартингала, то есть случайного процесса, величина

    которого в среднем (условно на прошлом!) не меняется, в момент останова равно начальному значению.

    Что это значит? Это значит, что как бы вы хитро не придумывали правила выхода из игры, при условии, что она честная, в ожидании вы не сможете получить больше, чем есть у вас в начальный момент времени.

    Вывод, на самом деле, простой. Играть в нечестные игры: для субмартингала ожидаемое значение в момент останова больше, чем в начальный момент времени.

  • Ну, я просто не стала усложнять статью математическими формулами, старалась упростить. Суть к одному все равно сводится.

    По поводу вероятности выигрыша. Есть мнение, что рынок прогнозируем, а значит, вероятность выигрыша более 50%. Однако, пока я придерживаюсь мнения, что прогнозируемость рынка не настолько велика, чтобы существенно увеличить вероятность выигрыша. К слову, именно поэтому я считаю, что тщательно продуманная ТС лучше умения делать прогнозы. Но не исключаю того, что это мнение может измениться.

  • "Исходя их этого, при торговле по данной стратегии при убыточной сделке следующая открывается удвоенным лотом в том же направлении." - это по моему не самый лучший способ использовать мартенгейл.

    Есть способы интереснее. Можно взять хорошо ходящий актив (валютную пару типа фунт/доллар), 15-ти минутную свечу после открытия европы и торговать ее на пробой с тейком один к одному. Стоп-переворот и удвоение позиции на другой стороне свечи. С теми плечами, которые дают форекс канторы типа альпари, вполне можно перевернуться раз 5.



    Это я не к тому что срочно нужно торговать по мартину, а к тому что не стоит так однозначно негативно высказываться. Мартингейл - это скорее часть стратегии для очень узкоспециализированного применения.

  • Ну, не зря же я специально в статье говорила о "классическом Мартингейле" или "Мартингейле в чистом виде".

    Применять элементы Мартина, безусловно, можно, главное - делать это с умом. Кто-то ещё говорил, что он хорош для усреднения.

UP