Полосы Боллинджера

Полосы Боллинджера – один из наиболее известных индикаторов не только на Форекс, но и на других финансовых рынках. Он используется для технического анализа графика. Строится индикатор по принципу стандартного отклонения от простой скользящей средней. Огромное количество эффективных индикаторов строится именно на базе Moving Average.

Из истории

Автором этого индикатора является Джон Боллинджер, а идея создания такого расчёта принадлежит Перри Кауфману. Сам Боллинджер был известным трейдером в 1980-1990 годах, но к моменту создания этого индикатора стал управляющим. Он признан грамотным экспертом, специализирующимся на валютной и фондовой бирже.

Как строятся линии Боллинджера?

Для полного понимания сути работы индикатора Боллинджера требуется понять – как строятся скользящие средние. Линия индикатора строится на основе средней цены открытия (закрытия) за предшествующий  период времени.
Каждая точка, по которой строится индикатор, рассчитывается как среднее от цены закрытия за период 20. Это означает, что при расчёте новой точки, через которую строится среднее скользящее берётся 20 последних свечей и вычисляется средняя цена закрытия. Эта координата и соответствует очередной точке индикатора.

Средняя полоса Боллинджера соответствует средней скользящей с определённым периодом. Верхняя и нижняя полосы, оформленные на изображении пунктирной линией, строятся на расстоянии стандартного отклонения от средней скользящей. Под отклонением подразумевается некоторое расстояние характерное для этого финансового инструмента за несколько последних свечей.

Линии Боллинджера строятся как полосы вдоль средней скользящей, но координаты рассчитываются как среднее отклонение цены за последние несколько свечей, возведённые в квадрат. Формулу их расчёта можно записать следующим образом:

Отклонение = (А-В)²

где А – координата средней скользящей, В – расстояние цены от средней скользящей.

Настройки индикатора

Линии Боллинджера имеют следующие настройки:

• период по умолчанию – 20;
• сдвиг – 0;
• отклонение – 2.

Период определяет сколько свечей анализируется при построении линий. Сдвиг подразумевает прогнозирование канала цены, то есть он строится немного правее последней свечи. Отклонение – это стандартное квадратичное отклонение цены от средней скользящей, согласно формуле, приведённой выше.

Следует отметить, что стандартные настройки автора предлагались для использования на фьючерсах, поэтому в целях применения индикатора на других финансовых инструментах рекомендуется произвести «тонкую» настройку под этот инструмент самостоятельно.

Также в этом индикаторе можно установить опцию, по которой будет определяться формула расчёта средней скользящей с последующими отклонениями. Цены закрытия являются наиболее важными, считается, что день закрывают профессионалы. Поэтому рекомендуется ставить расчёт по цене закрытия. Сам же автор рекомендует использовать следующие настройки периода:

• для краткосрочной торговли – 10;
• для среднесрочной – 20;
• для долгосрочной – 50.

Как работать по линиям Боллинджера?

Для торговли по линиям Боллинджера используются следующие правила:

• нельзя открывать ордер на покупку при приближении цены к верхней границе канала, аналогично – на продажу;
• открывать ордер на покупку можно при прорыве нижней границе канала снизу вверх, аналогично – на продажу;
• если полосы Боллинджера сужаются, то вскоре можно ожидать прорыв цены;
• активно используются свечные модели разворота цены на крайних границах полос этого индикатора;
• если цена перестаёт формировать новый локальный экстремум (максимум или минимум) – это указывает на вероятный разворот;
• при завершении тренда полосы Боллинджера сужаются.

Полосы Боллинджера не принято использовать в качестве единственного индикатора, как правило, с ним используют осцилляторы, например, Stochastic или MACD. В 80% случаев цена не выходит за крайние границы линий Боллинджера, а значит это достаточно информативный индикатор технического анализа.

Определять точки разворота этот индикатор не позволяет, но по нему можно легко определить направление тренда на текущем таймфрейме:

• если канал направлен вверх – тренд восходящий, рекомендуется работать на покупку;
• если средняя скользящая и сам канал направлены вниз – тренд нисходящий, лучше воздержаться от покупки;
• если канал направлен вправо, то на рынке боковой тренд или флет.

Индикатор Боллинджера может быть крайне информативным при его использовании с другими индикаторами. Необходимо использовать ту информацию, которую он может дать и отсеивать сделки против тренда, а также не входить в рынок при слишком высокой или низкой цене соответственно на покупку или продажу.