Искусство системного мышления + обзор последних сделок

Всем Привет!

Это 3 статья из цикла "Искусство системного мышления" + немного о моем трейдинге

1 статья - http://vk.com/unitedtraders?w=wall-24787163_6264

2 статья - http://vk.com/unitedtraders?w=wall-24787163_6278

В комментариях наткнулся на интересное слово «Размышлизмы»! спасибо автору, за чудо слово)

Так вот, сегодня размышлизмить будем на тему Контурного мышления. Попытаемся разобраться в том, что же это такое и применить к трейдингу.

Поехали!

Контурное мышление, что же это такое?

Словосочетание «обратная связь» часто используют для обозначения любой реакции, но на самом деле оно означает восприятие результата наших действий, влияющее на последующие действия, т. е. двустороннюю связь.

Обратная связь реализуется в контуре, в петле, поэтому мышление в категориях обратной связи — это контурное мышление.

Системное мышление идет не линейно, по прямой, оно имеет дело с циклами, петлями, контурами. Связи между частями системы формируют петли обратной связи. Это происходит, когда система возвращает часть выхода или информацию о результатах данного этапа на свой вход для того, чтобы оказать влияние на следующий шаг.
Существует два основных типа обратной связи:

Усиливающая обратная связь

Уравновешивающая обратная связь

У всех систем есть цель, даже если эта цель — просто сохранение себя, выживание.

Цель - это желаемое состояние, при котором система пребывает в покое или состоянии равновесия.

Пока сохраняется разница между действительным и желаемым состоянием системы, уравновешивающая обратная связь будет сдвигать систему в направлении желаемого состояния. Она смещает систему к ее цели.

Упреждающая обратная связь

В предыдущей статье, говоря о взаимосвязях внутри системы, Мы ответили на вопрос, Что? (что взаимосвязано)

Теперь же, давайте попробуем найти ответ на вопрос, Как? (как взаимосвязано)

Для начала ознакомимся с усиливающей обратной связью.

Связь этого типа бывает полезной, но может стать и причиной несчастья, когда она ведет систему к гибели. Все зависит от того, что именно изменяется.

Такая обратная связь толкает систему по выбранному пути.

При отсутствии ограничений усиливающая обратная связь порождает экспоненциальный рост, когда прирост пропорционален достигнутому результату, а время удвоения постоянно. Сначала процесс идет медленно, но чем дальше, тем быстрее.

Усиливающая обратная связь способствует развитию в том же направлении, что и первоначальное изменение. Если система начала изменяться в благоприятном направлении, это огромное преимущество. Но представьте, что первоначальное изменение оказалось негативным? В этом случае усиливающая обратная связь может породить движение по порочному кругу. Например, сберегательный счет или любое другое вложение капитала: когда оно приносит доход, петля усиливающей обратной связи наращивает богатство, и объем вложений также можно увеличить. Если вы ничего не вложили, нет никаких изменений. Но если взяли кредит, задолженность будет быстро расти. Долг в 1 тыс. долл. по кредитной карточке с годовой ставкой 20%, например, увеличится до 1200 долл. к концу первого года и до 1440 долл. — к концу второго. Он удвоится за первые четыре года, а потом еще раз — за следующие четыре. Экспоненциальный рост означает, что время удвоения остается постоянным — независимо от цифр.

Давайте попытаемся выявить положительные/негативные Усиливающие обратные связи в нашей торговле.

Я напишу те, которые приходят мне на ум и надеюсь на Вашу помощь в комментариях!

Так как я себя позиционирую как дейтрейдер буду двигаться «Внутри дня».

Первое что приходит на ум - лекции Анатолия Радченко и Алексея Маркова с Курса «Дейтрейдинг», где нам рассказывали о том, как правильно выстраивать свой день, о том, что с утра необходимо «набить подушку с утра», что именно она позволяет Максимизировать Твою Прибыль.

Итак:

формирование подушки - взаимосвязь тут между Риск-менеджментом и Психологией

в следствии формирования «подушки», т.е. инвестируя «бумажную прибыль» (Бумажная, потому что Реальную прибыль на мой взгляд дейтрейдер может назвать лишь по завершении торгов) мы увеличиваем объем рискового капитала, а следовательно и потенциал прибыли,

наличие подушки в свою очередь оказывает воздействие на психологическое состояние трейдера, что позволяет ему действовать более уверенно, что также увеличивает потенциал его прибыли.

И наоборот, когда такой установки нет, после первого хорошего трейда Ты начинаешь трястись за заработанное и это уже несет в себе негативную усиливающую обратную связь, так как начинаешь мельчить и теряешь все заработанное или того хуже закрываешь в дневной лимит.

торговля с короткими стопами - взаимосвязь тут между Риск-менеджментом и Дисциплиной

торгуя исключительно с коротким стопом, что требует избирательности (дисциплины), мы увеличиваем потенциал прибыли, так как можем совершить больше количество сделок внутри дня при том же риске.

Формализация риска на сделку в свою очередь дисциплинирует трейдера, также увеличивая потенциал.

И наоборот.

жду Ваших вариантов!

Далее поговорим об Уравновешивающей обратной связи.

Вечный рост невозможен. Когда-нибудь в дело вступает второй тип обратной связи и останавливает рост. Ее называют уравновешивающей обратной связью, т.е. противостоящей изменениям.

Петля подобной связи действует там, где изменение в одной части системы ведет к таким последствиям в остальных ее частях, что первоначальное изменение тормозится или отыгрывается назад.

Эта форма обратной связи противостоит переменам и поддерживает стабильность системы, которая в противном случае была бы разрушена действием усиливающей обратной связи.

В самой по себе уравновешивающей обратной связи нет ничего плохого или хорошего. Ее присутствие просто означает, что система противится переменам.

Нам это может оказаться кстати, а может и мешать — все зависит от того, чего мы добиваемся.

Если хотим изменить сложную систему, уравновешивающая обратная связь окажется «силой сопротивления».

А если стремимся сохранить систему, то же качество назовем «силой стабилизации».

Механизм уравновешивающей обратной связи регулирует разницу между действительным и желаемым состоянием системы.

Уравновешивающая обратная связь направляет систему к цели, т.е. к такому состоянию, когда механизм уравновешивающей обратной связи выключается, а система оказывается сбалансированной. Уравновешивающая обратная связь всегда направлена к уменьшению разницы между действительным и желаемым состояниями системы.

Пока эта разница сохраняется, уравновешивающая обратная связь будет сдвигать систему в направлении желаемого состояния. Чем ближе к цели, тем меньше разница между этими состояниями и тем меньше изменяется система. Итак, необходим механизм измерения, иначе система не будет знать о разнице между ее действительным и желаемым состояниями. Осуществляемые системой измерения должны быть достаточно точными, чтобы не возник риск запуска никому не нужных механизмов обратной связи.

Например, если в терморегулирующей системе используется неисправный термометр, он включит нагреватель не тогда, когда нужно.

В экономике в целом спрос и предложение образуют базовый механизм уравновешивающей обратной связи. Когда спрос превышает предложение и товаров не хватает, механизм обратной связи двояким образом уменьшает спрос — за счет повышения цен и увеличения предложения товаров. Когда предложение превышает спрос, механизм обратной связи, чтобы стимулировать спрос, понижает цены, а возможно, уменьшает предложение, «придерживая» излишние запасы на складе или сокращая производство.

Тут отличным примером будет Риск-Менеджмент, ведь его задача направлена на стабилизацию системы

Дневной лимит потерь – не дает вам терять больше, чем Вам может позволить депозит и Ваш средний риск/реворд на сделку, что неукоснительно ведет Вас к цели, а именно – зарабатывать!

Плюсовой лимит – отличный инструмент фиксации Ваших успехов, что тоже ведет к уменьшению разницы между действительным и желаемым состояниями системы.

Пример сопротивления системы изменениям

В моем случае противится изменениям мой Риск-Менеджер, потому как, когда я достигаю дневного лимита и прошу дать мне второй (И это скорее положительный фактор).

Жду Ваших вариантов!

Далее давайте разберемся с Упреждающей обратной связью.

Чаще всего обратная связь дает цепочки причинно-следственных связей, в которых каждое очередное действие влияет на следующее.

Причинно-следственные связи образуют замкнутый круг: то, что с одной точки зрения было причиной, с другой становится следствием. Во времени причина всегда предшествует следствию.

Упреждение — это интересный и несколько иной вариант обратной связи. Здесь все дело в нашей способности предвосхищать будущее. Предвидение еще не произошедшего события становится причиной того, что в противном случае не произошло бы.

Таким образом, будущее влияет на настоящее.

Например, предвидя неизбежную неудачу, вы в большинстве случаев действительно терпите поражение. В конце концов, какой смысл выкладываться, если все заранее обречено на провал? С другой стороны, когда вы рассчитываете на успех, ваши энергия и оптимизм и делают его более вероятным.

Ощущать себя успешным — лучший путь к успеху. (А пораженческие настроения ведут к поражению.) Наши успехи, страхи и представления о будущем помогают нам создавать его таким, каким мы предвидим его. Так что лучший способ обеспечить себе утомительный и неудачный день — это заранее «знать», что он таким будет. Ждите худшего, думайте только о малоприятном и убеждайте себя, что будущее вам известно.

А раз вам заранее известно, что день будет нудным, вы весь день будете чувствовать себя не в своей тарелке.

Если при этом вы еще будете время от времени вспоминать другие дни, когда все у вас ладилось и было хорошо, можете быть уверены, что день окажется именно таким, как вы и предвидели. А когда захотите, чтобы день получился хорошим, сделайте все наоборот: ждите его с нетерпением, думайте обо всем интересном, что он вам принесет, и пусть в вашем воображении он будет важным и ярким. Полностью отдавайтесь любому делу. Вы будете приятно удивлены (или разочарованы), но, как правило, мысли о предстоящем «двигают» события в ожидаемом направлении.

Упреждение создает самосбывающееся пророчество.

На бирже эквивалентом правила «ощущать себя успешным — лучший путь к успеху» служит выражение «деньги к деньгам».

Например, ходят слухи, что какие-то акции пойдут вверх. Вообще говоря, ничего не происходит, но слухи привлекают покупателей. Курс акций поднимается. Чем он выше, тем больше покупателей. Возникает петля усиливающей обратной связи.

Наконец рыночные аналитики запускают уравновешивающую петлю: они объявляют, что курс завышен, — люди начинают продавать акции, и курс падает.

Точно так же работают прогнозы грядущего дефицита.

Что делают люди, когда узнают, что некий товар вскоре исчезнет из продажи?

Они идут и покупают его «на всякий случай» больше, чем обычно, чтобы защититься от ожидаемого дефицита, и тем самым создают этот дефицит.

Деньги — еще один хороший пример.

Если каждый снимет все наличные со своего банковского счета, финансовая система рухнет. Стоит распространить слух, что у банков нет денег, вкладчики ринутся их штурмовать, чтобы забрать свои кровные.

А их никак не может хватить на всех, и слухи сбудутся — паника сделает свое дело.

Что здесь причина, а что — следствие?

Если разделять первое и второе, ответить на этот вопрос невозможно.

Слухи могут быть совершенно беспочвенными, пророчество может оказаться ложным, а пророк — шарлатаном, но предсказание, вполне возможно, сбудется, и не потому, что было обоснованным и точным предвидением, а в силу того, что оно сформировало такое будущее.

Главное, чтобы люди поверили в предсказание и действовали соответственно.

Убеждения формируют наше будущее.

Когда мы не учимся на опыте.

Мы учимся на опыте благодаря тому, что устанавливаем связь между причиной и следствием.

Прикоснулся к горячей плите, получил немедленный сигнал обратной связи — боль от ожога — и прервал ситуацию: быстро отдернул руку.

Мы узнали, что горячая плита обжигает, и сделали обобщающий вывод: не только плита, но и все горячее может обжечь.

А вы представьте, что будет, если боль и волдырь возникнут только через два дня? Или через неделю? Через месяц? Легко ли тогда будет понять, что нужно избегать того, что может причинить боль?

Важный аспект усвоения опыта — вопрос о том, где проявляется обратная связь.

Ответная реакция может быть немедленной, но если я что-то сделаю здесь, а эффект проявится в соседней квартире, это меня ничему не научит. Если в фирме отдел сбыта пустит на самотек предпродажное обслуживание и сконцентрирует все силы на продажах, пострадает отдел установки и гарантийного обслуживания, но сам отдел сбыта может оказаться в очень выигрышном положении. А вот перегруженный работой соседний отдел будет от этого не в восторге.

Обратная связь действует по принципу замкнутого контура, и нужно время, чтобы его обойти. Иными словами, следствие может проявиться не сразу. Это похоже на ситуацию со звездами. Они крайне далеки от нас, и проходят многие годы, прежде чем их свет попадает на Землю. Даже свет ближайшей звезды, нашего Солнца, доходит до нас только через девять минут. Посмотрите на ночное небо. Вы увидите звезды такими, какими они были много-много лет назад. В известном смысле мы все смотрим в прошлое.

Когда мы не учитываем задержку во времени, то слишком рано оцениваем успех нашей стратегии — задолго до того, как проявятся все последствия. Считая свою стратегию эффективной, мы можем взять ее на вооружение, а впоследствии решить, что окончательные результаты были связаны не с ней, а с другими факторами.

Мы можем чему-то научиться при условии, что способны установить недвусмысленную связь между причиной и следствием. Если результат проявляется с большой задержкой, может показаться, что никаких последствий нет, и мы ничему не научимся. Чем большей динамической сложностью отличается система, тем больше нужно времени на то, чтобы сигнал обратной связи прошел по сети взаимосвязей в ней.

Через некоторые звенья он может пройти очень быстро, но достаточно одной задержки, чтобы вызвать сильное запаздывание сигнала. Пусть вся дорога будет свободна, но единственной пробки хватит, чтобы опоздать.

Скорость системы определяется самым медленным звеном.

В бизнесе этот момент иногда недооценивают. Отдельные процедуры уже полностью автоматизированы, но темп производства не увеличивается, потому что тем звеном, которое создает задержку, никто не занимался. Время, необходимое для того, чтобы сигнал обратной связи прошел по всем звеньям системы и вернулся, это «память» системы. Это разрыв между причиной и следствием, о котором вы ничего не знаете, а потому не представляете, что случилось.

Имея дело с системами, рассчитывайте на то, что эффект скажется с задержкой. Не ждите, что результаты изменений проявятся мгновенно. То, что мы делаем сейчас, скажется на нашей будущей жизни, когда проявятся последствия. Не зная об истинных причинах проблем, мы ищем их где угодно, тогда как они появились в результате наших прошлых действий.

Своими сегодняшними поступками мы формируем облик будущего.

В ДАЛЬНЕЙШЕЙ РАБОТЕ МНЕ НУЖНА ВАША ПОМОЩЬ!

Жду Ваших вариантов по обратным связям в трейдинге!

Переходим к моим сделкам за четверг и пятницу!

1 ой сделкой четверга был WDC