Бэктестинг торговых стратегий

БэктестингБэктестинг является важнейшим компонентом для создания прибыльной стратегии торговли. При помощи бэктестинга можно проверить производительность системы по истории предыдущих торгов. Бэктестинг — это воссоздание процесса торговли на основании правил, которые спекулянт соблюдал в прошлом во время трейдинга.

Бэктест предоставляет трейдеру статистику, при помощи которой можно оценивать прибыльность его торговли. Проанализировав полученные данные, спекулянт может улучшить свою торговую систему, выявить ее недостатки и принять меры по исправлению ошибок. Основная идея бэктестинга: если система торговли ранее давала отличные результаты, то она и в будущем будет действенной.

Данные, которые можно получить от бэктестинга 

При помощи бэктеста трейдер узнает следующую информацию:

  1. Соотношение между прибыльными и убыточными сделками.
  2. Какова общая прибыль и общий убыток.
  3. Какой временной период больше всего подходит ему для торговли.
  4. Какими активами ему лучше всего торговать.
  5. Какой была волатильность счета (скачки прибылей и убытков).
  6. Размер средней прибыли и среднего убытка.
  7. Сколько времени в среднем удерживались позиции.
  8. Процент прибыльности торговой системы за год.
  9. Прибыльность, рассчитанная с учетом изменчивости рисков.

Важнейшие моменты бэктеста

Важнейшие моменты бэктестаЧаще всего для бэтеста используется программное обеспечение с двумя экранами. На одном трейдер настраивает параметры анализа, а на другом видит результаты. Перед началом теста необходимо ввести наиболее точные и правильные параметры, в том числе:

  • размер комиссионных;
  • объем сделок;
  • стоимость пунктов;
  • размер маржи;
  • процентные ставки;
  • ввести правила установки трейлинг-стопа и ограничительных ордеров и так далее.

Чтобы результаты тестирования были наиболее правильными, необходимо вводить реалистичные параметры. Во время выполнения бэктеста часто возникает переоптимизация, она появляется когда параметры стратегии торговли настраиваются с высокой тщательностью, подгоняются под данные истории. В этом случае торговая система даст отличные результаты в прошлом, но будет приносить убытки в будущем. Чтобы это не происходило рекомендуется пользоваться несложной системой торговли, которая примерно одинаково эффективна для всех торговых инструментов трейдера.

Тестирование следует проводить на большом временном интервале, в котором будут охвачены разные тренды рынка и разные условия торговли. Следует обратить особое внимание и на другие моменты. Например, если бэктест был проведен на рынке технологических акций, то, вероятнее всего, стратегия будет давать сбои на рынках акций других секторов.

Необходима также оценка волатильности результатов торговли. Особенно если вы ведете торговлю на маржинальных счетах, подверженных маржин коллу. Старайтесь подбирать стратегию, во время использования которой волатильность капитала низкая.

Важно определить средний рисковый капитал и уменьшить его, если он слишком велик. Большой рисковый капитал ведет к крупным прибылям, но и убытки будут больше. Оцените и статистику средних прибылей и убытков и процент годовой доходности. Изучение этих показателей позволит вам существенно снизить риски

Заключение

Бэктестинг и имеет множество достоинств, но при этом он не является самым точным методом проверки работы торговой системы. Рынок слишком переменчив, чтобы можно было учесть все факторы. Поэтому часто системы торговли, которые давали отличные результаты в прошлом, в будущем приносят одни убытки. Помимо этого важное влияние на торговлю оказывает психологический аспект.

 

 

Будьте в курсе всех важных событий United Traders — подписывайтесь на наш телеграм-канал

  • бэктестинг
  • бэктест
  • важные моменты бэктестинга

Похожие публикации

Комментарии (0)

Чтобы оставить комментарий, вам необходимо войти или зарегистрироваться
UP