Курва

Среди трейдеров на просторах СНГ ходит легенда об одном умудрённом старце, который заставлял торговать своих юных падаванов исключительно по линейному графику. Этот Джедай настолько сильно верил в свои сверхспособности, что всеми фибрами души считал, что для заработка на фондовом рынке нужен только лишь один линейный график. Он запрещал своим ученикам смотреть на свечные графики, запрещал смотреть на бары, даже запрещал смотреть в стакан. Его подопечные были обескураженны данным наставлением. Естественно, ни о каких заработках по линейным пятиминутным графикам не могло идти и речи. Всё, что могли делать эти ученики, это молиться и просить Высшие Силы, чтобы те образумили старика. Во время молитв они повторяли одно и то же заклинание: “О, Боженька, помоги нам избавиться от этой Курвы. О Боженька, всё что хочешь, только не Курва” (от английского слова ‘curve’ - кривая линия, изгиб). Отсюда и возник этот термин “Курва”, который в узких кругах обозначает линейный график.

На самом деле, история эта основана на реальных событиях. Молитвы учеников Высшие Силы всё таки услышали. Старец образумился, разрешил им работать со свечными графиками, разрешил смотреть в стакан, но результат остался неизменным. Один хер все слились. Но не будем о грустном.

Вспомнив про эту легенду я решил запечатлеть на память свою курву доходности. 

Все данные взяты из блоттера с 13 января 2014 года по 31 декабря 2015 года. Вся представленная ниже информация начинается с того периода, когда я окончательно пересел на Sterling. К сожалению, более ранние данные, когда я работал через Laser, не сохранились, потому что при смене платформы полностью обнуляется сам блоттер. 

Gross

Вполне такая аккуратная курва. Я доволен. 

Разница Gross и Net

Gross - комиссия брокеру за каждую сделку - комиссия бирже за каждую сделку - ежемесячная абонентская плата брокеру - ежемесячная плата за софт = Net.
Величина Net меньше величины Gross ровно в 2 раза. 

  Анализ кривой Net

На графике чётко выделяются 3 стадии:

1. В этот период я совершал неисчислимое количество сделок, причём торговал всё подряд: и дешёвое и дорогое, и толстое и тонкое, и пробои и отбои. На тот момент я верил только в силу графиков. 
2. В этот период я начал активно вникать в стакан. Я начал более-менее кое-что понимать о том, из-за чего цена двигается от хаёв обратно вниз. К тому моменту я научился заходить в сделку по хорошей цене, но ещё не научился грамотно из неё выходить. Я не фиксировал профит, пересиживал прибыльные трейды, из-за этого меня одолевали пагубные мысли, я сильно нервничал и начинал тильтовать (что всегда приводит к отрицательному результату).
3. В этот период я завёл дневник и начал досконально анализировать свои трейды на бумаге. Параллельно с этим начал изучать человеческое нутро: психологию, эмоции, гормоны, работу мозга и т.д. Одни словом всё то, что заставляет нас совершать те или иные действия при определенных жизненных обстоятельствах. 

Глобальная цель на год осталась прежней: довести количество прибыльных трейдов до отметки 95%. На данный момент эта величина равняется 70%. Те люди, которые говорят, что невозможно в трейдинге добиться отметки в 95% положительных трейдов, просто не хотят прикладывать к этому усилий. Но это их право. Если они зарабатывают на трёх трейдах из десяти, то что в этом плохого? Просто моя психика болезненно относится к такому соотношению. Именно поэтому я ищу пути для того, чтобы добиться соотношения 9:1. 

Параллельно с этим стоит более простая задача: значительное увеличение сайзов. Есть у меня мысли о том, каким образом можно выйти на новый уровень. Но об этом поговорим в следующий раз.