Ограничения на торгуемые акции.

При кажущемся огромном выборе акций для торговли, на деле всё оказывается не так уж и многообразно. Для нас накладываются следующие ограничения:

• Не торгуем акции дешевле 20 и дороже 90 долларов (примерно).
• Pennystock не торгуем из-за большой волатильности.
• Дорогие акции не торгуем из-за ограничений на потери по дню (спред и тик могут достигать дневного лимита).
• Среднедневной проторгованный объем должен быть больше 800 000 и меньше 8 000 000.
• Не торгуем ETF (они больше подходят для среднесрока, высокая вероятность арбитража).
• Не торгуем ADR (аналогично предыдущему пункту, роботы осуществляют практически 100% сделок).
• Нежелательно торговать неамериканские компании ($BABA, $YNDX,..).
• IPO не торгуем, пока не пройдёт около года после выхода (чтобы акции осели на рынке).
• Не рекомендуется торговать аптикрульные акции.
• Между сделкой на NYSE и на NASDAQ выбираем первое.
• Не торгуем DOW JONES компоненты из-за их высокой корреляции с SPY.

Далее рассмотрели сектора для торговли с выставлением соответствующих оценок от 0 до 5 (где 0 - не торговать, 5 - торгуем максимально):

• Technology - 5 (GOOGL, FB, MSFT, IBM, CSCO,...). p/e в этом секторе гораздо выше среднего. Отдаем предпочтение этому сектору.
• Financial - 0 (JPM, BAC,..). Компании, занимающиеся исключительно финансами просто так не отдадут деньги. Обычно они максимально захеджированы.
• Services - 3 (AMZN, MCD, DIS, WMT,..) "капризные акции". 
• Consumer goods - 3 (PG, KO, AAPL,..) "капризные акции". 
• Basic material - 0 (нефть, газ, золото и тд.) не торгуем из-за высокой вероятности арбитража на нефти.
• Health care - 5 (PFE, JNJ,..) Отдаем предпочтение этому сектору.
• Industrial goods - 3 (GE, CAT, MMM,..).
• Utilities - 4 (электрификация, газификация и тд.) Обычно их покупают, чтобы получать дивиденды, ведут себя "неправильно" относительно рынка. Акции почти не ходят. 

По времени торговли:

• С 10 до 12 (open) (по NY), 12-13 обед, 13:30-15:00 (close).
• Нельзя торговать первые полчаса.
• Нежелательно последние полчаса.
• В 15:55 должны быть закрыты все позиции.
• Стоп в сделке 15-20 центов от нашей цены.
• Спред не должен превышать 3 цента.
• Цель по сделке исходя из соотношения риск/реворд 1/3.
• Желательно первый трейд сделать в "+" (психологически очень помогает).
• Нежелательно открывать больше одной позиции одновременно.

При отрицательных трейдах:

• После первого отрицательного трейда 15-20 минут перерыва.
• При 2х перерыв час-полтора.
• При 3х делаем перерыв до второй половины дня, либо до следующего дня.

Самый неприятный момент происходит в момент перехода из "+" в "-" в результате по дню.

 

Если происходит 3 дня подряд в "-" или автокавер, на 4 день вообще не торгуем. На 5ый день задача сделать минимальный "+". На шестой аналогично. На седьмой день продолжаем торговлю в обычном режиме.