Обучение дэйтрейдингу. День 13

Двенадцатая лекция. С Алексеем.

Ограничения на торгуемые акции.

При кажущемся огромном выборе акций для торговли, на деле всё оказывается не так уж и многообразно. Для нас накладываются следующие ограничения:

  • Не торгуем акции дешевле 20 и дороже 90 долларов (примерно).
  • Pennystock не торгуем из-за большой волатильности.
  • Дорогие акции не торгуем из-за ограничений на потери по дню (спред и тик могут достигать дневного лимита).
  • Среднедневной проторгованный объем должен быть больше 800 000 и меньше 8 000 000.
  • Не торгуем ETF (они больше подходят для среднесрока, высокая вероятность арбитража).
  • Не торгуем ADR (аналогично предыдущему пункту, роботы осуществляют практически 100% сделок).
  • Нежелательно торговать неамериканские компании ($BABA, $YNDX,..).
  • IPO не торгуем, пока не пройдёт около года после выхода (чтобы акции осели на рынке).
  • Не рекомендуется торговать аптикрульные акции.
  • Между сделкой на NYSE и на NASDAQ выбираем первое.
  • Не торгуем DOW JONES компоненты из-за их высокой корреляции с SPY.
Далее рассмотрели сектора для торговли с выставлением соответствующих оценок от 0 до 5 (где 0 - не торговать, 5 - торгуем максимально):
  • Technology - 5 (GOOGL, FB, MSFT, IBM, CSCO,...). p/e в этом секторе гораздо выше среднего. Отдаем предпочтение этому сектору.
  • Financial - 0 (JPM, BAC,..). Компании, занимающиеся исключительно финансами просто так не отдадут деньги. Обычно они максимально захеджированы.
  • Services - 3 (AMZN, MCD, DIS, WMT,..) "капризные акции". 
  • Consumer goods - 3 (PG, KO, AAPL,..) "капризные акции". 
  • Basic material - 0 (нефть, газ, золото и тд.) не торгуем из-за высокой вероятности арбитража на нефти.
  • Health care - 5 (PFE, JNJ,..) Отдаем предпочтение этому сектору.
  • Industrial goods - 3 (GE, CAT, MMM,..).
  • Utilities - 4 (электрификация, газификация и тд.) Обычно их покупают, чтобы получать дивиденды, ведут себя "неправильно" относительно рынка. Акции почти не ходят. 
По времени торговли:
  • С 10 до 12 (open) (по NY), 12-13 обед, 13:30-15:00 (close).
  • Нельзя торговать первые полчаса.
  • Нежелательно последние полчаса.
  • В 15:55 должны быть закрыты все позиции.
  • Стоп в сделке 15-20 центов от нашей цены.
  • Спред не должен превышать 3 цента.
  • Цель по сделке исходя из соотношения риск/реворд 1/3.
  • Желательно первый трейд сделать в "+" (психологически очень помогает).
  • Нежелательно открывать больше одной позиции одновременно.
При отрицательных трейдах:
  • После первого отрицательного трейда 15-20 минут перерыва.
  • При 2х перерыв час-полтора.
  • При 3х делаем перерыв до второй половины дня, либо до следующего дня.
Самый неприятный момент происходит в момент перехода из "+" в "-" в результате по дню.
 
Если происходит 3 дня подряд в "-" или автокавер, на 4 день вообще не торгуем. На 5ый день задача сделать минимальный "+". На шестой аналогично. На седьмой день продолжаем торговлю в обычном режиме.
 
Домашнее задание: ответить на вопросы по экзамену, приготовить все интересующие вопросы, выучить компании, входящие в DOW JONES.
  • обучение
  • Daytrading
  • training
  • дэйтрединг

Собери свой портфель акций

Начать инвестировать

Собери свой портфель акций

Начать инвестировать

Похожие публикации

Комментарии (7)

Чтобы оставить комментарий, вам необходимо войти или зарегистрироваться
UP