andrew1892 Всем салют. Решил написать про опыт прохождения UTChallenge (успешный). Сначала думал написать пост со скринами трейдов, описанием того, как двигался по дистанции, и все такое; а уже в конце сделать какие-то выводы и дать парочку советов тем, кто хочет получить билетик в проп.
Но, изучив посты похожего содержания, я решил, что на ресурсе уже имеется материал такого формата, причем довольно интересный. Поэтому я не стал копипастить свой дневник сюда, а собрал мысли в кучу и попытался обозначить моменты, которые были для меня наиболее сложны – грабельки, которыми можно получить по лбу и остаться без проп-счета)
Уже приступив к написанию, я понял что либо у меня проблемы с лаконичностью, либо действительно много чем есть поделиться) Посему мыслишки свои буду публиковать частями.
Я торгую только NYSE, и все о чем я говорю в рамках этого поста относится прежде всего к соответствующему челленджу, но, надеюсь, проходящие отбор на других рынках смогут найти для себя что-то полезное.
Подчеркну, что речь пойдет не о паттернах, которые я торгую, не о моих проблемах с качеством торговли, которых до сих пор вагон и маленькая тележка. В двух словах – я прошел курсы по дейтрейдингу ЮТ, чему учили – то и стараюсь делать. Если вы читаете посты Trading Floor Review, вы уже имеете общее представление о моей торговле. Здесь же постараюсь сфокусироваться именно на тех задачах и проблемах, которые ставят перед участником условия турнира.
Я уверен, что прохождение челленджа очень похоже на реальную торговлю, но есть и существенные различия. На реале, например, вам фиолетово, сколько вы дней закрыли в плюс за месяц, и с каким балансом закрыт ваш торговый день: +14 баксов или +16. Буду писать как раз о таких вещах. Примеры ситуаций я буду приводить не только из практики успешного прохождения, но и из заваленных отборов.
Вступление получилось жирноватым, перехожу к предмету этого поста.
Грабли номер раз. Превышение дневного лимита потерь
Если просматривать лобби завершенных и текущих челленджей, очень быстро становится ясно, по какой именно причине вылетает из отбора большинство конкурсантов. Дисквалифицирован по причине minimal pnl -50 exceeded for more than 1 minutes. Посмотрим как это бывает.
Fat finger
Может человек банально не на ту кнопку нажал, у меня такое было один раз. Много трейдов за день, сижу в очередном из, надо крыться чтобы не влететь, и нажимается f5 вместо f8 (то есть покупаю маркетом вместо того чтобы продать), естественно стак в мою сторону не откатывает – все, epic fail. Ой как нехорошо, особенно если принять во внимание, что это был не 1й и 2й день отбора, а уже конец 2й недели. Печалька.
Можно ли считать такой фейл невезением? В моем конкретном случае – нет. У меня было на тот момент уже достаточно практического опыта, чтобы не путать педали.
В чем тогда была ошибка, какого лешего я делаю вещи, которые простительны лишь человеку, который только терминал осваивает? А ошибка была в том, что трейд, который стал последним в отборе, вообще состоялся. Ему предшествовало несколько минусовых либо флэтовых трейдов, и потеря большей части дневного лимита. Как следствие – настроение не особо хорошее, день не задался, бывает, плюс есть уже определенная усталость, следовательно, вероятность ошибки возрастает. Что нужно было сделать? Варианта два – либо закрыть терминал до завтра, либо на часок другой хотя бы взять таймаут. Рынок никуда не убежит, а условия челленджа не настолько жесткие, чтобы прям бояться пропустить хотя бы одно движение. В данном случае идиотское желание отыграться здесь привело к идиотской ошибке с невеселыми последствиями.
Какой я могу сделать вывод из этой истории? Стоит торговать только когда вы максимально готовы. Внутридневная работа требует высокой концентрации. Отмечу, что у меня количество левых трейдов ощутимо упало, когда я стал систематически делать перерыв в середине сессии (ну кроме случаев когда к обеду у меня есть какие-то позиции). Такие знакомые многим вещи, как переторговка или закусь с инструментом вообще стали случаться реже.
Также из-за потери концентрации можно допустить других грубых ошибок – неправильно посчитать риск на трейд, купить больше чем нужно, и все такое прочее. И все это со мной бывало в схожих ситуациях, разве что к мгновенному вылету с ЮТЧ или из пропа это не приводило)
Да все равно уже ни черта не выйдет…
Вышеописанный случай вылета был для меня единичным, теперь рассмотрим то, что бывало со мной не один раз.
Моделируем ситуацию. Вы проходите ЮТЧ. Идет уже конец третьей недели, либо даже начало четвертой. Ситуация так себе – положительных дней примерно пополам, это еще нормально, но с нормативом по прибыли полный ахтунг, так как вы, например, большинство плюсовых дней захлопнули в +15, чтобы получить плюсовой день в зачет, а при этом плохие дни все с потерями, близкими к максимально допустимым. В общем, времени уже осталось мало, а сделать надо 400-600 баксов, и при том, что последние несколько недель вы и близко такой результат не показывали.
При таких раскладах мне лезли в голову следующие мысли: по большому счету, отбор уже завален, ни черта уже не выйдет, только если не схватить удачу за хвост, повысив естественно риски. Ну то есть не повысив риски, а откровенно положив на них. Стоит ли писать чем это заканчивалось (ВСЕГДА)? Само собой это дисквал. Причем один раз было так, что баланс в турнире уже 440. Осталась фигня до цели и еще 3(!) дня до конца. Ну нормально же все…. Да черта с два, давай-ка, перестройся сразу с гэмблинга на нормальную торговлю. Неееет, сегодня же прет, давай еще пихнем… Идиотизм.
И вот теперь к месту упомянуть том как я все-таки проходил ЮТЧ (такое было два раза, оба показательны). Оба раза на третьей неделе отбора у меня был отрицательный баланс. Но с плюсовыми днями все нормально. И оба раза я не сбивался на повышение объема из-за того, что «все пропало». Ничего не пропало.
Первый раз, еще прошлым летом, в сезон, я сначала просто сделал нормальный трендовый трейд. 100 шерс продал, 100 шерс долился вовремя, высидел нормально, потом еще и развернул бумагу и это уже +300. Еще и развернул эту бумагу – жизнь продолжается. Потом один день в микроплюс, затем еще один ударный день. Причем без всякой пихалочки, оверриска, заторговки биотехов и прочей волатильной штуки. Продолжение тренда и канальный разворот, никаких выдуманных формаций. Ну и вот – ЮТЧ пройден за 3 дня до окончания, хотя за полторы недели до конца могло показаться, что ситуация полный швах.
Второй раз я прошел ЮТЧ в межсезонье, и с самого начала установка была следующая – «рынок будет шлак скорее всего, отчетов мало, я объективно вряд ли пройду, но я буду стараться нормально торговать и не срываться в гэмблинг на всей дистанции. Набиваем дни в плюс, а в САМЫЙ последний день посмотрим».
Самый последний день. Мне осталось сделать один плюсовой день, но в ЮТЧ баланс минус 110. Вот эта ситуация, когда реально есть смысл бахнуть куда-нибудь поболее объема. А сделать то же самое за неделю до конца или около того – я думаю это идея ни о чем.
В общем что я сделал – я нашел две бумаги – одну с отчетом и хорошо знакомую (GME), и биотех который шваркнули на больше чем 10% на премаркете (PTLA). То есть не самые дорогие бумаги, где бипи позволяет взять много, и где будет волатильность с высокой вероятностью. Сначала попробовал взять импульс в GME – там направленного мува не случилось – но жив остался, вылез вовремя. Потом смотрю, что PTLA лежит на 19 долларах, и вообще без признаков силы. Начали печатать в биды на 19 – бахнул туда шорт на всю железку (1000 шерс), поставил лимитник на выход и пошел курить. Пришел – все цели отбора выполнены, зашло. Те, кто скажет, что здесь повезло, будут во многом правы. Но я выполнил задачу, которую ставил передо мной конкурс, и конкретно на последний день поставил цели и также их выполнил.
Какая тут мораль? Когда я думал о балансе в турнире больше, чем стоило – все заканчивалось дисквалом. Когда, несмотря на текущую ситуацию, старался работать правильно до последнего – все получалось.
Пожалуй, я описал основные причины, по которым влетал в -50 баксов лично я, и надеюсь, кому-нибудь мой опыт да сгодится при прохождении ЮТЧ.
В следующий раз попробую порассуждать о проблеме набора плюсовых дней, всем профитов и успехов. Вопросы и критику жду в комментариях.