CME - Начало

 

Предисловие

   Ребята, всем привет! Заголовок не двусмысленно дает понят, что речь в данном посте речь пойдет о рынке CME, даже не столько о рынке сколько о конкурсе UT Challenge CME WB и как я пытался его пройти. Безусловно для меня это что-то новое, поскольку я трейдер Российского рынка FORTS, где мне все известно вдоль и поперек и я себя ощущаю как “рыба в воде”, имея несколько реальных торговых счетов. Что же заставило меня приступить к торговле CME? Все дело в том, что Российский рынок впал в затяжной флет (консолидацию = боковое движение) зарабатывать на котором дело не благодарное.

   Для большей наглядности, на дневном графике представленном ниже, я показал 2 временных интервала, инструмента Si: первый длился с 16 марта 2016 года по 11 апреля 2016 года (почти, что месяц!), второй, обрушив все надежды на грандиозные заработки, длился с 12 апреля  2016 года - по 08 июня 2016 года (еще 2 месяца).

 

Рис. 1. Дневной график Si

   Как видите инструмент движется в бок почти, что 3 месяца подряд, а ввиду того, что RTS коррелирует с Si ну или наоборот, то подобное движение мы видим и во фьючерсе на индекс RTS. И знаете что? Ничего в этом хорошего нет. Скукота и сложнейший трейдинг. 8 июня Si пробил дно и я предвкушая грандиозное движение, немного заработал на этом (где то чуть больше чем 5 к 1),

Рис. 2. Реальный трейд 5 к 1

 

но как видите (на первой картинке), цена в последствии снова вернулась в границы предыдущей консолидации, похоронив надежды на отличную торговлю. Безусловно зарабатывать на боковом рынке можно и нужно, но какой трейдер не любит трендов?) Я вот очень люблю! Деньги в такие моменты зарабатываются легко и не принужденно) Именно поэтому, мною было принято решение: временно приостановить торговлю на FORTS до выхода инструментов из консолидации и сосредоточить свое внимание на другом рынке. Конечно же наиболее близким для меня является CME, хоть я его никогда и не торговал и мало что о нем знаю. Ну что ж, если есть ребята подобные мне, то давайте разбираться и пробовать!

 

Информация о рынке

Прежде чем с головой ринутся в бой я начал собирать сведения о рынке. И вот что удалось мне найти в Википедии:

 

CME Group Inc. (Группа Чикагской товарной биржи) — крупнейший североамериканский рынок финансовых деривативов, построенный путём объединения ведущих бирж Чикаго и Нью-Йорка. Группа была образована в 2007 году путём слияния Чикагской товарной биржи и Чикагской торговой палаты. Штаб-квартира организации находится в центре Чикаго (Chicago Loop). В настоящее время в состав группы входят: Чикагская товарная биржа, Чикагская торговая палата, Нью-Йоркская товарная биржа. Торговля осуществляется как на традиционных площадках указанных выше бирж, так и в режиме он-лайн. Группа является владельцем индекса Доу-Джонса и ряда финансовых индексов. Торговля осуществляется фьючерсами и опционами на основе процентных ставок, индексов акций, иностранной валюты, энергетических ресурсов, сельскохозяйственных товаров, металлов, погодных индексов и недвижимости. В среднем в день совершается 12,2 миллиона сделок (данные за 2010 год).[1]

 

   Отлично с этим все ясно, движемся дальше! Далее необходимо разобраться с тем “Что торговать?”. В конкурсе UT Challenge CME, если нажать на кнопку View Tickers в платформе Derby представлены следующие инструменты:

Рис. 3. Тикеры CME в UT Challenge

 

   Как вы можете заметить список достаточно внушительный и первое, что бросается в глаза, это конечно же обозначения тикеров, ведь некоторые из них дублируются. Почему? И что обозначают буквы? Какой выбрать для торговли?

Рассмотрим на примере Золота - Gold  GC/16M

 

GC - как вы можете догадаться, это тикер инструмента или как сказано на официальном сайте Product Code.

/ - разделитель.

16 - год экспирации

М - месяц экспирации

 

   В международной практике приняты следующие буквенные коды обозначения месяцев исполнения для фьючерсов:

 

Месяц

Код фьючерса

Январь

F

Февраль

G

Март

H

Апрель

J

Май

K

Июнь

M

Июль

N

Август

Q

Сентябрь

U

Октябрь

V

Ноябрь

X

Декабрь

Z

 

   Таким образом мы понимаем что М - это июньский фьючерс. Но ведь нам доступен еще и фьючерс GC/16Q. Какой из них выбрать? Это сделать достаточно просто. Торговать нужно наиболее ликвидный фьючерс. Это можно определить по характеристикам графика: график должен быть плавный, без ярко выраженных разрывов. Если графики фьючерсов идентичны, то на помощь может придти сайт BarChart.com. Где, найдя полный список фьючерсов золота, мы выбираем тот, объем (Volume) у которого, больше всего.

Рис. 4. Таблица фьючерсов торгующихся в текущий момент

 

   В нашем случае это GCQ16. При этом все эти манипуляции можно упростить до такой идеи, что наиболее активно торгуется тот фьючерс, дата исполнения которого произойдет через 1-2 месяца от текущей даты.

   Подобные действия вы можете самостоятельно применить для оставшихся фьючерсов и углубить свои познания в данном вопросе. Я же перехожу к практической стороне вопроса, отчету о совершенных сделках в конкурсе UT Challenge CME WB.

 

UT Challenge CME WB от 31 мая 2016 года.

 

   Поскольку я обладаю знаниями в области трейдинга, у меня есть торговая стратегия, заточенная под Российский рынок. Изобретать я ничего не стал, поскольку принципы положенные в ее основу разумны и подходят, на мой взгляд, к любому рынку. Можно так сказать стратегия универсальна) Единственное, что оставалось под вопросом так это размер стопа, поскольку если применить такой же стоп, как для России, то вылететь можно сразу в первый же день. Поэтому если среди читающих данный пост, есть проф трейдеры CME то прошу в коментах под статьей ответить “какой размер стопа используете вы?” Моя идея заключалась в следующем. Нам дается объем в 50 000$, стоп на день 300$ и максимальный стоп в 600$. Выходит 2 дня по -300$ и “давай до свиданья”. Подстроим условия под российский рынок. 600$ делим на 5 торговых дней по 2 входа получаем 60$ (без учета комиссии, а она кстати 2,5$ за вход и 2,5$ за выход. Итого 5$) на 1 трейд. Жутко мало, но именно с такой идеей я приступил к торговле.

   Ранее в своей статье я заострял внимание на алгоритме прохождения UT Challenge, поэтому начинаем с набора дней в “+”.

 

День 1

   Вход по рынку от локального уровня по тренду. При достижении дня в “+” выход. Параллельно я стал вести записи с тем какой максимальный стоп был задействован в трейде. Данный трейд получился бы и с меньшим стопом в 30$. Это 1 день в “+”.

Рис. 5. 1 День

День 2

   Листая графики, обнаружил отличный уровень. Цена продавила уровень и я вошел в шорт. В данном трейде стоп был на 60$ но максимально цена доходила до -25$. Выход по рынку по достижению дня в “+”.

Рис. 5. 2 День

 

День 3

   Успех предыдущих дней придал уверенности. Листая графики увидел отличный уровень, от которого решил войти на пробой. Но получил тут же убыток. По скольку каждый раз я торговал  новый инструмент, посчитал что для данного инструмента стоп должен быть чуточку больше. Увеличив стоп в двое вошел повторно в лонг, но цена вернулась под уровень, высадив меня, и я достиг максимально запланированного убытка на день. Сомнения о размерах стопа меня так и не отпускали, поэтому, посчитав, что если инструмент не хочет рости и мы находимся под уровнем, я могу продать в шорт, сделав небольшую паузу, я так и поступил. Но дисциплина взяла вверх и я заставил себя покрыться. Итог - убыток в -185$.

Рис. 5. 3 День

 

День 4

   Я решил, что для набора дней в “+” больше всего мне подойдут именно пробои, ведь стоп от предыдущих дней позволил заработать день в “+” при этом рискуя малым. Так найдя очередную возможность я взял пробой по нефти. Желание удерживать позицию подольше было огромным, но день в “+” был важнее, поэтому покрылся при достижении дня в “+” и это 3 день в “+”.

Рис. 5. 4 День

 

   Ввиду того что неделя была короткая (всего 4 дня) по итогу я имел следующий результат: на счет +7.5$ и 3 дня в “+”, при том, что я впервые участвую в данном конкурсе. Как видите при этом есть 2 претендента на вылет и 2 вылетевших по достижению максимальной посадки. На мой взгляд достаточно опрометчиво вести агрессивную торговлю с первых дней конкурса, но об этом я уже писал в алгоритме, и безусловно подобный подход я никому не навязываю)

Рис. 6. Итоги первой недели

День 5

   Мысль о том, что надо попробовать торговать ES/16M с коротким стопом меня не покидала, поэтому в понедельник я приступил к торговле именно с ES.

1 - вход на пробой текущего дей хая с коротким стопом. Выбило моментально.

2 - вход лимиткой, вход отличный, но опять не хватило размера стопа. Задумался о том что стоп должен быть чуточку больше.

3 - вход на пробой нового дей хая. И вот здесь мой короткий стоп уместился! Максимум в трейде был на +100$ но учитывая что данным трейдом я покрыл только убыток, а дня в “+” так и не достиг, фиксировать прибыль не стал. Тот самый случай когда в результате все равно поймаешь убыток) Цена развернулась и снесла мой стоп.

   По итогу торговлю закончил с убытком в -165$

Рис. 6. 5 День

 

День 6

   Не стал я больше упираться в этот ES. Дней в “+” катострофически не хватает и нужно было продолжать их набор хотя бы до 6. Поэтому мною был найден HG c отличным, четким уровнем, пробой которого я с успехом и взял. Стоп был короткий, причем что убытка в этом трейде я не видел и вовсе. Значит брать пробое с коротким стопом абсолютно разумно, конечно кроме ES)

   Итого: 4 день в “+”

Рис. 6. 6 День

День 7

   На этой неделе я должен входить в сделку на удержание прибыли. Листая графики увидел, что золото находится возле шикарнейшего уровня. Так я вошел на пробой. Но стоп поставить не успел и, как оказалось позже, правильно. С коротким стопом меня бы снесло. Цена максимум проваливалась до -80$, поэтому мой стоп был выставлен на -100$. Золото сделало то, что я от него и ждал, улетев в космос и давая прибыль по счету порядка +350$. Но потом цена уперлась в новый уровень. Риск неожиданного разворота присутствует всегда, поэтому принял решение покрыться и в случае, если движение продолжится, войти на пробой по тренду. Так и поступил. В результате по итогу дня прибыль составляла +710$. И конечно же я начал заниматься самобичиванием) Посмотрев в конце дня сколько золото прошло в это день, понял что вышел рано! И мог заработать порядка 1500$, выполнив условия конкурса по прибыли.

   Итог: +710$ и 5 день в “+”

Рис. 6. 7 День

День 8

   Окрыленный вчерашней прибылью, решил, что самый оптимальный стоп в трейде это 120$ на трейд, и вот к чему приводит подобные выводы. 2 входа в убыток + небольшое проскальзывание и я в плотную приблизился к дневному лимиту, пытаясь взять пробой по NG.

Рис. 6. 8 День

День 9

   Решил что после такого грандиозного убытка надо снова начать набирать дни в “+”. Это стабилизирует эмоциональное состояние. К тому же в этот день на России нефть давала отличную точку входа и мы в чате с ребятами ее брали. Я сделал 2 одинаковых трейда, что на FORTS что на CME. Здесь взял тупо день в “+”.

Рис. 6. 9 День

 

   На этом 2 неделя конкурса подошла к концу и вот какие результаты были у меня. 6 дней в “+” и 435$ по прибыли и при этом до конца конкурса остается 2 недели! Это более чем отличный результат для меня. Третья неделя - неделя агрессивной торговли и настроился торговать по крупному.

Рис. 7. Итоги второй недели

 

День 10

   В этот день ставка была сделана на золото. Увеличив размер стоп до 100$ на трейд я совершил 2 трейда по золоту и словил убыток в -200$! Затяжная пауза и перекур в трейдинге позволили найти отличный уровень по NG. В случае пробоя которого прибыль с лихвой бы покрыла убытки от золота. К тому же неделя третья и нужно торговать. Единственное что к этому моменту я не мог позволить себе стоп больше чем 70$. NG пробивает уровень я вместе с ним в лонг, но продавец оказался сильнее и меня снесло.

   Итог -280$

Рис. 7. 10 День

 

День 11

   И этот день стал для меня роковым. Шансы на прохождение конкурса отличные. Методичный поиск формаций и движения на рынке позволяют заработать, вот только до сих пор, спустя 11 дней нет четкого понимания какой использовать стоп. В некоторых инструментах короткий стоп работает на ура, но в некоторых конечно же 60$ очень мало.

   Увеличив стоп по CL до 100$ я совершил  2 трейда на пробой. В результате чего получил убыток  -220$. Но сдаваться я был не намерен. Принял решения что я ни разу не попробовал войти в рынок лимитной заявкой, а ведь это обеспечивает минимальный стоп и наилучшую точку входа. Для трейда я выбрал NG. Определив уровень я выставил заявку на покупку со стопом в -60$ таким образом максимальный убыток должен был составить -280$. Конечно возможно проскальзывание и 20$ на мой взгляд было более чем достаточно. Сидеть перед компьютером и ждать смысла я не видел, поэтому за рынком я не наблюдал. Но вод когда вернулся то “О ужас!” я увидел что превысил дневной лимит потерь и дисквалифицирован.

   Как такое произошло? Цена действительно оказалась там где я ее ждал. Моя лимитка действительно сработала по 2.551, а вот выставленный стоп вместо 2.545 сработал по 2.536, почтит что в самом низу! Причинив мне убыток в -90$! Вот вам и проскальзование! Жаль, но для первого раза считаю, что более чем нормально!

Рис. 7. 11 День

Итоги

Подводя итоги хочется отметить следующие моменты:

  1. Пройти конкурс более чем реально. На рынке есть и движения и отличные торговые возможности.
  2. Технический анализ работает на любом рынке и хорошо, что часть моей торговой стратегии включает его.
  3. Безусловно жаль, что в CME нельзя переносить позиции через ночь (так написано в условиях конкурса), поскольку золото можно было бы удерживать на протяжении всей недели, тем самым поставив новый рекорд WB. Но это безусловно фантазии)
  4. Пробой отлично работает с коротким стопом.
  5. Не стоит входить лимиткой на отбой в том случае, если этот трейд последний и есть вероятность зацепить дневной лимит. Хотя кто же знал что стоп сработает с таким проскальзыванием)

Вопросы к читателям:

  1. Ребята какой стоп используете вы при торговле CME?
  2. Правильно я понял, что в CME нельзя переносить позиции через ночь и за это можно быть дисквалифицированным? (Как здорово, что на России это делать можно)
  3. Поделитесь своим опытом в комментариях к статье.

 

   Я же безусловно буду пробовать снова! Публиковать отчет о сделках ежедневно не получится, да и нет в этом смысла, а вот подводить итоги с подробным разбором буду стараться) Спасибо за внимание и не забывайте нажимать на "палец вверх")

 

Скачай платформу Derby и попробуй свои силы!

 

Узнать подробнее о конкурсе UT Challange.

 

  • обучение трейдингу
  • нефть
  • РТС
  • cme
  • RTS
  • Си
  • Si
  • BR
  • константин климов
  • Как заработать миллион
  • не выходя из дома
X

Похожие публикации

Комментарии (29)

Чтобы оставить комментарий, вам необходимо войти или зарегистрироваться
  • На сколько знаю новое правило введено, что нельзя на ночь переносить позицию во всех челенджах, кроме Big, так как за это могут дисквалифицировать после подведения итогов, при выдачи счета. Я тоже в первый раз участвую в CME Challenge. Вторая неделя прошла почти, сейчас на грани вылета (за последние два дня наделал ошибок). Сумел сделать только 5 плюсовых дней, но плюсы были минимальными, а и минусы почти по 300$, в результате и почти вылет сейчас. Спасибо за пост, полезная информация.

  • Дадада. Перенос через ночь только в BIG, независимо это FORTS, NYSE или CME.



    Очень крутой отчёт о попытке прохождения. Всегда было загадкой, почему тикеры так обозначаютсяab.gif

  • Добрый день! Константин отличная получилась статья! На счет овернайт позиций, переносить позиции через ночь запрещено во всех турнира UTChallenge кроме турниров BIG (RTS BIG, NYSE BIG, CME BIG)

  • Константин Климов, Костя привет. По поводу обучения куда тебе можно написать. Спасибо.

  • CME классная штука торгую больше 6 месяцев, не знаю как FORTS, но по мне в сравнении дейтрейдинга с акциями имеет массу преимуществ. Что касается стопов то с короткими стопами менее 10 центов заходить в американскую сессию очень опасная затея. Но в европу с 10-00 до 15-00 можно смело найти хорошую точку и со стопом в 5 центов. Если в целом то рынок очень техничный, например на минутках в CL и GC нужно обращать внимание во время европейской сессии за свечами с объемом более 600 контрактов а в америку более 1500 на CL и 1000 на GC. Так что успехов.

    P.S. Лучше не торговать с 15-00 до 16-00 или как не появятся американские объемы.

  • Jonny-trade, На этот счет у меня есть картинка открытия америки и в том что нужно внимательно относится к таймингу))))

  • Константин Климов, Да при чем здесь тайминг. Я просто не ловлю первые импульсы и уже после них или после отката от них захожу. Вот пример сегодня:

  • год занимаюсь СМЕ. пришёл к тому, что оптимальный стоп 100$ - 3 сделки в день. так сигнала жду сначала на Н1, потом точку входа на М5, то 3х сделок в день с головой хватает. 4 инструмента: CL, EC, GC, ES, правда по ES сделки редко бывают.

  • dvekut, Спасибо за ответ! Но ведь при таком подходе 2 дня боковика и мы в ауте... Какие то условия хитрые у конкурса)

  • Константин Климов, в боковике я не вхожу, только когда есть тренд на Н1, бывают дни совсем без сделок.

  • dvekut, ES шальной или там стоп должен быть длинный.

  • Jonny-trade, просто он давно упёрся в исторические хаи, и расти не растёт и падать не падает. потому почти не работает теханализ на нём. разве что скальпировать добирая плюсовые дни. вот скальпировать хорошо на нём, кто умеет

  • dvekut, Последнею неделю он бодро ходит. А что не технический согласен с тем и связан длинный стоп.

  • кстати я тоже впервый раз с вами пытался пройти challenge CME. но размер риска на день и общий подрубили шанс на победу под корень. так что пока только фортс)

  • Константин Климов, конечно получится! ведь выбора нет)

  • хз кто там в боковике - фьюч РТС 2-3К пунктов в день делает... другое дело - возможности.... и чего стопы считать от общего? у тебя лимит сутки - 300... на сделку возьми 75-100

  • Ну и как успехи на России?) Очень буду признателен за картинку реального трейда.

  • Константин Климов, нормально... сегодня 12% к депо по РТС и 14 вроде по GOLD

  • Константин Климов, могу рассказать как.... хотя, и подвезло...

  • madrex, Могу пофантазировать за тебя) Похоже на правду?

  • Константин Климов, можешь -фантазируй... вчера после падения на вечерке на ртс купил 1 контракт, почти одновременно шорт по золоту 3 контрактами от 1315 гдет. закрыл перед закрытием торгов. утром добавился на открытии по ртс по 87300 гдет. закрыл по 88730 по стопу. на калькуляторе между фантазиями пересчитаешь.. заодно вычислишь депо... ГО напомнить? профит 5900 по золоту и 4К+ по ртс

  • madrex, а потом ты проснулся? ag.gif

  • Привет Константин. Классный пост. Вы на часовой график смотрите? если нет, то рекомендую.

    Сделка старая с UTC.

  • У меня евро фунт стоп 6п по четвертому знаку при лимитном исполнении

    что считается переносом через ночь? т.е. через какое то определенное время нельзя сделки переносить? или торговать ночью нельзя тоже?

  • Константин, я бы посоветовал Вам при работе на CME заняться специализацией и хорошенько изучить характер двух-трех инструментов. Например, ES и CL, NQ и GC, GC и CL как самых тонких и волатильных. И еще. Сделать трейд с ультракоротким стопом в 50-100 долларов на CME по моему глубочайшему мнению на основании моего личного опыта нереально без применения специальных техник торговли по футпринту и потоку ордеров и специального софта, который это все показывает. Для начала смотреть в рынок через развитый стакан и футпринт имбеленс в платформе ATAS, а аврора - только для исполнения и контроля ордеров. Из моего опыта - более-менее разумный стоп на ES при нынешней волатильности 9-12 тиков (150$). Конечно, можно трейдать по обычным привычным графическим сетапам , но стопы надо ставить пошире. Кстати, среди трейдеров ES есть поговорка - ни один стоп не останется неисполненным. ab.gif Это неспроста ) Да и характер инструмента нужно знать. Вот несколько хинтов по ES. Фьюч ходит ступеньками по 10 пунктов. Если прошел столько, жди остановки. Ключевые уровни большие 40 и 90 - подолгу играются в отбой. Внутри десятки фьюч ходит от 3 к 7. Пробил 3, жди 7 и там и следующие 3 (правило 10 пунктов). Оскочил - жди отката на предыдущую 7 как минимум. В общем, там дофига заморочек в одном только ES ab.gif Про остальные знаю меньше. Но например NQ, CL и GC респектят ближайший уровень при первом возврате, при втором могут снести, потом вернуться обратно и на третий подход снова зареспектить.... В общем, специализация рулит...

  • Я как новичок ,хочу поинтересоваться,проблема только в постановке стопа?с остальным все нормально?Также интересно,как торговля зависит от конкретно выбранного инструмента...

UP