Шпаргалка по чтению ленты от SMB Capital

Шпаргалка по чтению ленты от SMB Capital

Торговля небольших движений (скальп-торговля)

Ситуация

Ключевые условия

Торговый план

Нежелательные условия

Цена у поддержки

– подтверждение на графике

– удержание бида

– hunt-ордер на покупку

– покупать возле удержания бида/hunt-ордера

– выходить при пробое бида/разборе ордера

– забирать прибыль, когда акция замедляет свое восходящее движение (с желательным соотношением «риск-прибыль» 1:5)

– удержание оффера возле удержания бида

– подъем офферов без поъема бидов

– агрессивная подстановка новых офферов возле уровня

Цена у сопротивления

– подтверждение на графике

– удержание оффера

– hunt-ордер на продажу

– продавать возле удержания оффера/hunt-ордера

– выходить при пробое оффера/разборе ордера

– забирать прибыль, когда акция замедляет свое нисходящее движение (с желательным соотношением «риск-прибыль» 1:5)

– удержание бида возле удержания оффера

– понижение бида без понижения оффера

– агрессивная подстановка новых бидов возле уровня

Цена в консолидации и не пробивает ее

– удержание бидов в нижней границе консолидации

– удержание офферов в верхней границе консолидации

– hunt-ордера в верхней или нижней границе консолидации

– контроль за действиями покупателя/продавца (активные действия встречают противодействие)

– принты внутри спреда как подсказка к предстоящему пробою

– использовать удержание бида или оффера/hunt-ордеры для набора позиции

– не торговать пробой консолидации без подтверждения (пробой ордера, принты внутри спреда)

– торговать ситуации когда цена у поддержи/сопротивления консолидации аналогично описанным выше ситуациям

– использовать в качестве цели противоположный уровень консолидации

– не торговать консолидации, где невозможен вход с соотношением «риск-прибыль» 1:3

– в случае, когда удерживаемый бид/оффер опускается/поднимается на несколько центов, риски должны быть жестко определены

– обращать внимание на принты внутри спреда в случае, когда цена находится у верхней или нижней границы консолидации

– удержание офферов возле нижней границы консолидации

– удержание бидов возле верхней границы консолидации

– массивный поток ордеров внутри спреда возле верхней или нижней границы консолидации или удерживаемого бида/оффера

– hunt-ордер на продажу у удерживаемого бида или нижней границы консолидации

– hunt-ордер на покупку у удерживаемого оффера или верхней границы консолидации

Скальпинг импульных движений

прохождение большого объема внутри спреда с последующим движением бида вверх/вниз для входа в покупку/продажу соответственно

– при торговле импульсов нередко придется продавать по биду или покупать по офферу

– необходимо использовать краткосрочный импульс возникший в акции

– этот трейд должен быть очень быстрым (2-10 секунд), соответственно нельзя отводить много времени на анализ

– следует находиться в позиции пока она идет в твою сторону и незамедлительно выходить в момент остановки или разворота

Пробои

– при пробое вверх обращать внимание на удержание бида, hunt-ордера на покупку

– при пробое вниз обращать внимание на удержание оффера, hunt-ордера на продажу

– при пробое вверх покупать возле удержания бида/hunt-ордера на покупку; выходить при пробое бида/разборе ордера; забирать прибыль при замедлении восходящего движения

– при пробое вниз продавать возле удержания оффера/hunt-ордера на продажу; выходить при пробое оффера/разборе ордера; забирать прибыль при замедлении нисходящего движения

– при пробое вверх: большой объем на оффере и/или низкий объем на биде на уровне пробоя или выше; удержание офферов на несколько центов выше уровня пробоя; hunt-ордера на продажу находятся близко к уровню пробоя или непосредственно за ним; выше уровня пробоя биды с легкостью опускаются

– при пробое вниз: большой объем на биде и/или низкий объем и/или низкий объем на оффере на уровне пробоя или ниже; hunt-ордера на покупку находятся близко к уровню пробоя или непосредственно за ним; ниже уровня пробоя оффера с легкостью поднимаются

Трендовое движение

удержание ордеров и наличие hunt-ордеров в сторону направления тренда

– покупать/продавать возле удержаний

– выходить при разборе удерживаемых уровней

– при торговле в направлении тренда давать акции больше пространства для движения, чем при скальпинге импульсных движений

– при покупке опасаться необычных удержаний или объема на оффере, а также повторной подстановки крупных офферов после разбора предыдущих

– при продаже опасаться необычных удержаний или объема на биде, а также повторной подстановки крупных бидов после разбора предыдущих

Шпаргалка по чтению ленты от SMB Capital

Интрадей торговля с более длительным удержанием позиции

Ситуация

Ключевые условия

Торговый план и управление позицией

Нежелательные условия

Цена у поддержки

– подтверждение уровня на графике

– удержание бида

– подъем бидов

– покупать возле удержания бида/hunt-ордера

– выходить при пробое бида/разборе ордера

– покупать повторно, если акция не проходит более нескольких центов после пробоя, особенно если объем на биде обновляется или снова удерживается

– забирать прибыль при возникновении серьезной причины для продажи (акция прошла большое движение относительно своего среднего хода; падение SPY или фьючерсов, с которыми связана компания; выход новостей, вызвавших на рынке движение вниз; удержание офферов и др.)

– еще более необычный объем на оффере возле уровня

– проявлять особую острожность при возникновении больших принтов возле удержания бида

Цена у сопротивления

– подтверждение уровня на графике

– удержание оффера

– понижение офферов

– продавать возле удержания оффера/hunt-ордера

– выходить при пробое оффера/разборе ордера

– продавать повторно, если акция не проходит более нескольких центов после пробоя, особенно если объем на оффере обновляется или снова удерживается

– забирать прибыль при возникновении серьезной причины для покупки (акция прошла большое движение относительно своего среднего года; рост SPY или фьючерсов, с которыми связана компания; выход новостей, вызвавших на рынке движение вверх; удержание бидов и др.)

– еще более необычный объем на биде возле уровня

– проявлять особую осторожность при возникновении больших принтов возле удержания оффера

Консолидация

– удержание бидов в нижней границе консолидации

– удержание офферов в верхней границе консолидации

– hunt-ордера в верхней или нижней границе консолидации

– контроль за действиями покупателя/продавца (активные действия встречают противодействие)

– принты внутри спреда как подсказка к предстоящему пробою

– использовать удержание бида или оффера/hunt-ордеры для набора позиции

– не торговать пробой консолидации без подтверждения (пробой ордера, принты внутри спреда)

– торговать ситуации когда цена у поддержи/сопротивления консолидации аналогично описанным выше ситуациям

– использовать в качестве цели противоположный уровень консолидации

– цель лежит за пределами зоны консолидации (пробой консолидации), поэтому не выходить без серьезной причины

– до пробоя консолидации можно использовать скальпирование небольшим небольшой позицицией

– при покупке нежелательным является возникновение крупных принтов, удержаний оффера, hunt-ордеров на продажу возле нижней границы консолидации

– при продаже нежелательным является возникновение крупных принтов, удержаний бида, hunt-ордеров на покупку возле верхней границы консолидации

– крупные принты возле верхней или нижней границы консолидации часто являются сигналом к ее пробою

Пробои

– при пробое вверх обращать внимание на удержание бида, hunt-ордера на покупку

– при пробое вниз обращать внимание на удержание оффера, hunt-ордера на продажу

– при пробое вверх покупать возле удержания бида/hunt-ордера на покупку; выходить при пробое бида/разборе ордера; покупать повторно, если акция не проходит более нескольких центов после пробоя, особенно если объем на биде обновляется или снова удерживается; забирать прибыль при возникновении серьезной причины для продажи

– при пробое вниз продавать возле удержания оффера/hunt-ордера на продажу; выходить при пробое оффера/разборе ордера; продавать повторно, если акция не проходит более нескольких центов после пробоя, особенно если объем на оффере обновляется или снова удерживается; забирать прибыль при возникновении серьезной причины для покупки

– при пробое вверх: большой объем на оффере и/или низкий объем на биде на уровне пробоя или выше; удержание офферов на несколько центов выше уровня пробоя; hunt-ордера на продажу находятся близко к уровню пробоя или непосредственно за ним; выше уровня пробоя биды с легкостью опускаются

– при пробое вниз: большой объем на биде и/или низкий объем и/или низкий объем на оффере на уровне пробоя или ниже; hunt-ордера на покупку находятся близко к уровню пробоя или непосредственно за ним; ниже уровня пробоя оффера с легкостью поднимаются

Отбои

– ждать пока акция окончательно прекратит падать, желательно с удержанием бида

– ждать удержания бида с последующим восходящим движением, увеличением объема и подъемом бидов

– покупать при удержании бида и выходить при его пробое

– не находиться в позиции при продолжении нисходящего движения

– идеальный вариант, когда биды не опускаются вообще

– можно дать акции подышать только после первоначального хода вверх

– можно сократить риск, сочетая скальпинг с интрадеем: закрыть часть позиции на первой остановке движения, закрыть остаток позиции при возникновении серьезной причины для выхода

– нежелательными являются возникновение крупных объемов на оффере, подъем офферов без подъема бидов

– нежелательным является удержание бида без возникновения последующих покупок

– оффера должны редко обновляться и подниматься  вверх достаточно быстро

– актуальность продаж сохраняется, если акция не может развить ход вверх

– если акция смогла совершить отбой на 30% от предыдущего падения, продолжить дальнейший ход вверх ей будет гораздо легче

Развороты

– ждать пока акция окончательно прекратит расти, желательно с удержанием оффера

– ждать удержания оффера с последующим нисходящим движением, увеличением объема и понижением офферов

– продавать при удержании оффера и выходить при его пробое

– не находиться в позиции при продолжении восходящего движения

– идеальный вариант, когда оффера не поднимаются вообще

– можно дать акции подышать только после первоначального хода вниз

–можно сократить риск, сочетая скальпинг с интрадеем: закрыть часть позиции на первой остановке движения, закрыть остаток позиции при возникновении серьезной причины для выхода

– нежелательным являются возникновение крупных объемов на биде, понижение бидов без понижения офферов

– нежелательным является удержание оффера без возникновения последующих продаж

– биды должны редко обновляться и понижаться достаточно легко

– актуальность покупок сохраняется, если акция не может развить ход вниз

– если акция смогла совершить разворот на 30% от предыдущего роста, продолжить дальнейший ход вниз ей будет гораздо легче

Базы/Консолидации и Тренды

удержание ордеров и наличие hunt-ордеров возле возникновения баз/консолидаций а также в сторону направления тренда

– при возникновении баз/консолидаций действовать аналогично ситуациям, когда акция подходит к поддержке/сопротивлению

– при возникновении тренда действовать аналогично ситуации пробоя в акции

– при возникновении баз/консолидаций действовать аналогично ситуациям, когда акция подходит к поддержке/сопротивлению

– при возникновении тренда действовать аналогично ситуации пробоя в акции