Info-Maker 
Да, это возможно. Трейдинг - одна из тех немногих профессий, которые дают вам свободу самому определять свое время работы, получать неограниченный доход и питаться рисом и бобами. А если вы правильно разыграете свои карты, то сможете заменить эту диету на что-то более обильное.
В течение последних шести лет мне посчастливилось довольно много путешествовать - в более чем 60 стран. Эту возможность мне обеспечили мои доходы от автоматической торговли. Я научился управлять своим бизнесом (торговлей) из любой точки мира и понял, какие шаги должен предпринять, чтобы стабильно зарабатывать с помощью автоматической торговли. Я также узнал, что нужно для разработки хороших, жизнеспособных стратегий, которые будут регулярно увеличивать размер вашего торгового счета.
В данной статье я объясню пять наиболее важных и сложных препятствий на этом пути и то, как я научился их преодолевать.
Поиск хорошей торговой стратегии
Это почти так же сложно, как прибить гвоздем к стене медузу. С годами я понял, что креативность и экспериментирование являются ключевыми факторами для нахождения жизнеспособной стратегии торговли. Я больше не ищу популярные системы. Я выяснил, что общедоступные стратегии быстро перестают работать из-за того, что становятся известны широким массам трейдеров. Я всегда ищу новые идеи путем усердного экспериментирования и приверженности творчеству.
Мне нравится экспериментировать с самыми сумасшедшими идеями, которые у меня возникают. Иногда я сам удивляюсь, насколько интересные стратегии могут родиться в результате таких экспериментов. В любом случае, я понял, что путешествия приводят меня в особенно креативное состояние (так же, как медитация, которой я ежедневно занимаюсь). Большинство великолепных идей приходят ко мне во время путешествий, когда я вынужден действовать не обыденным образом. Именно в такие периоды у меня возникает множество "готовых к использованию" идей.
Мой общий совет таков: Не бойтесь экспериментировать. Пробуйте все, что придумываете. Рано или поздно, это окупится. Не бойтесь комбинировать торговые идеи, использовать разные таймфреймы или пробовать, что произойдет, если какой-то торговый сигнал применить "не по назначению". Например, я люблю использовать два таймфрейма (более высокий помогает фильтровать шум), а мои лучшие результаты в торговле связаны с пробойными стратегиями. Я люблю разбить пробойную стратегию на несколько элементов, а затем подумать о том, какую новую идею можно внести в каждый из них. Всегда можно дополнить такой элемент чем-то интересным и неожиданным, в результате чего может получиться отличная стратегия. Это делает процесс разработки стратегии увлекательным.
Торгуйте то что подходит именно вам
Чужие стратегии могут работать у вас не так хорошо. Вот почему я выработал тщательную методологию тестирования надежности, позволяющую выявлять стратегии, которые могут оказаться жизнеспособными в будущем. Могу порекомендовать каждому трейдеру тратить на тестирование надежности стратегии по крайней мере столько же времени, сколько и на ее разработку, а то и больше.
Я предпочитаю проводить тестирование со сдвигом, регулярную оптимизацию и подтверждение стратегии на других рынках в пределах той же рыночной группы. Я также всегда разрабатываю стратегию только на небольшой части доступных исторических данных.
В целом, моя методология выглядит таким образом:
1) У меня появляется идея.
2) Я тестирую ее на небольшой части исторических данных.
3) Если она кажется мне перспективной, я провожу обширное тестирование со сдвигом на 80% от всех имеющихся у меня данных.
4) Если все в порядке, я подтверждаю эту стратегию на оставшихся 20% данных.
5) Если и это проходит успешно, я смотрю, демонстрирует ли данная стратегия приличные результаты на других аналогичных рынках или на других таймфреймах.
6) В течение нескольких месяцев я торгую по такой стратегии на бумаге, прежде чем переходить к торговле на реальные деньги.
Управление стабильностью дохода
Использование всего одной стратегии означает отсутствие стабильного дохода. Нужно иметь портфель стратегий, если хотите расти и хорошо зарабатывать торговлей, а не сидеть на рисе и бобах. Нет предела совершенству. Необходимо иметь не менее трех стратегий с низкой корреляцией, но я рекомендую - больше. Некоторые из ваших стратегий в какой-то момент будут переставать работать, но это - часть данной игры. Бывает, что вдруг перестают работать сразу несколько стратегий. Однако если у вас есть портфель стратегий, то вы пострадаете не сильно и сможете продолжить зарабатывать и поддерживать свой стиль жизни. Я часто вспоминаю поговорку: Одна стратегия помогает вам учиться, а портфель - расти.
При построении портфеля стратегий, я бы порекомендовал отбирать те, которые предназначены для отдельных рынков и используют разную логику. Например, у вас может быть стратегия А для одного индекса рынка, стратегия Б для рынка зерна (например, сои) и стратегия В для энергетического сектора (например, нефти). Лучше всего основывать каждую из своих стратегий на разной логике и торговать их все на разных таймфреймах. Объединив три упомянутые стратегии, вы уже получите небольшой портфель, который может приносить лучший доход, чем каждая из стратегий по отдельности. При использовании одной стратегии, вы подвергаетесь риску, что она в любой момент перестанет работать.
Преодоление технических трудностей
Работаете ли вы в домашних условиях или во время пешего похода тропами инков в Мачу-Пичу, постоянно следить за своей торговлей сложно. Во время своих путешествий мне приходилось оказываться в разных затруднительных ситуациях. Так, в Лаосе у моего мобильного оператора совершенно не было покрытия, а поблизости - интернета. Я не мог подключиться к своим торговым серверам в течение недели.
Что касается оборудования, то, как правило, я использую собственный сервер (обычный, средней ценовой категории) и подключение к удаленному рабочему столу Windows. Это обходится мне примерно в 80$ в месяц за каждый сервер, и я всегда могу связаться со своими серверами с любого планшета или мобильного телефона, чтобы проверить позиции. Как правило, я делаю это пару раз в день. Кроме того, один из этих серверов я использую для разработки. Я обычно подключаюсь через ноутбук, запускаю новый процесс оптимизации и оставляю его работать на несколько часов или даже дней - постоянный контроль здесь не нужен.
Работа над психологическими сложностями
С годами я понял, что психология торговли - крайне важный элемент. Я торгую уже 10 лет (последние шесть из них я использую только автоматические стратегии), и мне пришлось узнать о себе очень много нового. Нужно знать свою терпимость к максимальным просадкам и соответствующим образом настраивать свой портфель и торговый капитал. Например, я знаю, что не могу переносить просадки портфеля более 25%, поэтому я всегда максимально защищаюсь от таких ситуаций. Для этого я предпочитаю использовать анализ Монте-Карло. После того, как я составил окончательный вариант портфеля стратегий, которые хочу использовать, я применяю анализ портфеля по методу Монте-Карло, чтобы увидеть наихудший из возможных вариантов с точки зрения максимальной просадки. Затем я подстраиваю либо свой портфель, либо его капитализацию.
Мне пришлось узнать, что просадки являются неотъемлемой частью этого бизнеса. Избежать их нет никакой возможности. Хорошая новость заключается в том, что можно научиться жить со своими просадками и даже выживать, настраивая свой портфель и его капитализацию в соответствии с величиной просадки, которую вы можете выдержать. Придется потратить много времени, чтобы научиться психологически выдерживать просадки. В этом мне хорошо помогает медитация. Я уже много лет занимаюсь ею дважды в день, примерно по 20 минут за сеанс, и она помогает мне справляться с психологической частью торговли и повышает мою креативность.
Заключение
За годы торговли мне довелось встречать много трейдеров, в том числе, и во время моих путешествий. Среди них были как новички, так и управляющие хедж-фондами. Я многому научился у каждого из них. Но кроме того, я узнал, какие наиболее распространенные ошибки совершают трейдеры. Вот некоторые из них:
- Поспешное погружение в живую торговлю. Меня всегда это удивляет. Начинающие трейдеры обычно почти, или совсем, не тратят времени на тестирование надежности выбранной стратегии. Они легко позволяют себя обмануть гладким, красивым кривым баланса, которые являются результатом подгонки при оптимизации. Без приличного тестирования надежности и способности отбросить 95% рассматриваемых стратегий (из-за того, что они не удовлетворяют критериям надежности) вы не сможете серьезно заниматься бизнесом, связанным с торговлей.
- Недостаточная капитализация. Если у вас недостаточно капитала для начала торговли, лучше объединить ресурсы с другими трейдерами или получить деньги в управление. Наличие достаточного капитала существенно повышает шансы на успех.
- Плохо продуманное управление рисками. Я с удивлением обнаружил, что даже управляющие хедж-фондами иногда не работают над этим аспектом торговли. Мне часто приходится объяснять таким людям, что представляет собой анализ Монте-Карло, и как его можно использовать, чтобы улучшить контроль рисков и оценить наихудший из возможных вариантов. Анализ Монте-Карло - один из самых важных инструментов серьезного трейдера.
- Торговля без стоп-лосса. Использование стоповых ордеров - важный элемент управления рисками. Если вы не применяете стоп-лосс, то не способны управлять своим риском и можете потерять все. Я встречал слишком многих новичков, которые торговали без стоп-лосса. Такой подход наверняка приведет к вашему уходу из этого бизнеса.
- Ошибочное представление о том, что автоматическая торговля сводится к выбору методологии и нахождению преимущества. Да, то и другое необходимо, но вы также должны обладать творческим подходом и уметь адаптироваться к постоянно изменяющимся условиям рынка. Кроме того, важна психология. Вы не должны быть слишком жестким. Оставайтесь открытым к новшествам и гибким. Торговля - это не наука. Это, скорее, искусство, с многочисленными элементами науки. Я также считаю, что ключевое значение имеет правильный выбор рынков. Например, я встречал очень мало трейдеров, которые стабильно зарабатывали на форекс. Большинство прибыльных трейдеров, которых я знаю, торгуют акциями или фьючерсами. Я торгую только на фьючерсном рынке и только с помощью автоматических систем, чтобы избежать эмоциональной составляющей. Когда вмешиваются эмоции, значительно повышается риск того, что вы захотите нарушить правила и не сможете следовать своему плану торговли.
Хорошая новость заключается в том, что вы можете стать успешным трейдером. Однако для этого потребуется большое терпение и упорство. И это не произойдет за одну ночь. Требуется, как минимум, год напряженной работы, чтобы начать стабильно зарабатывать торговлей на жизнь. Но оно того стоит. Вы можете получить устойчивый доход и широкую свободу, чтобы заниматься тем, что вам действительно нравится. Такое освобождение дает мотивацию продолжать работать над своей торговлей, чтобы каждый день становиться лучшим трейдером. Этот процесс - путешествие и стиль жизни, со множеством преимуществ и трудностей. И ни одного скучного мгновения.