Торговля внутри дня с использованием 20-периодной скользящей средней

Дейтрейдинг - быстрая игра с множеством факторов влияющих на развитие событий. Для эффективной работы на любом торговом счете желательно, чтобы ваш метод торговли был простым.

Для тех дейтрейдеров, которые стремятся к максимальной простоте, отличным выбором может стать стратегия, при которой используется только 20-периодная скользящая средняя.

20 не является магическим числом или "страшным секретом" торговли. В целом, для дейтрейдинга подходит любая средняя длительность этого индикатора. Длинная 200-периодная скользящая средняя слишком запаздывает, поэтому не может быть полезна дейтрейдерам. Короткая 3-периодная скользящая средняя почти совпадает с движением самой цены, поэтому будет просто лишней на графике.

Кроме того, в данной статье мы будем использовать экспоненциальную скользящую среднюю, однако простая тоже будет прекрасно работать. Главное условие - последовательность. Не нужно постоянно менять тип и длину периода этого индикатора.

Использование скользящих средних для анализа контекста рынка

Для определения контекста движения цены (то есть, находится ли рынок в трендовом или рейнджевом движении) требуется ситуативный подход и опыт. Прояснить поведение цены может помочь скользящая средняя.

Вот несколько вопросов, ответы на которые помогут прояснить контекст с помощью скользящей средней:

1. Находится ли в данный момент цена выше или ниже скользящей средней?
2. Как цена туда подошла?
3. Было ли пересечение цены со скользящей средней?
4. Какой наклон имеет скользящая средняя?
5. Часто ли изменялся этот наклон?

Ответы на эти вопросы должны рассматриваться во взаимосвязи, а не по отдельности. Такая интеграция позволит провести целостный анализ.

Пример использования скользящей средней для определения контекста движения цены

На рисунке приведен 5-минутный график фьючерса NQ. Показаны первые 20 баров торговой сессии.

Давайте попытаемся ответить на вопросы, поставленные выше.

1        Сейчас цена находится выше скользящей средней.

2        Она подошла туда после того, как отскочила от этой скользящей средней. Однако она не прошла последний разворотный High.

3        7 из последних 20 баров пересекаются скользящей средней. Пересеченные бары, как правило, имели длинные нижние тени. Все бары, которые не пересекали скользящую среднюю, находились выше нее.

4        Скользящая средняя имеет положительный наклон, но не очень крутой.

5        В двух случаях, на короткое время, наклон индикатора менялся на понижающийся.

Интеграция и анализ контекста торговли

Цена большей частью находилась выше линии скользящей средней и отскакивала от нее. Это признаки бычьего дня.

Однако наклон скользящей средней не крутой, а в двух случаях даже изменялся на отрицательный. Поэтому, несмотря на общую бычью картину, рынок не находится в сильном тренде.

О чем говорит такой анализ для целей дейтрейдинга?

Нужно совершать только сделки в лонг, пока не появятся медвежьи сигналы. Однако, ввиду отсутствия сильного тренда, нужно ставить короткие цели.

Сетапы для дейтрейдинга с использованием скользящей средней

После анализа рыночного контекста нужно приступать к поиску сетапов для торговли. В этом тоже может помочь скользящая средняя.

При бычьем тренде, покупайте, когда цена откатывает к 20-периодной скользящей средней. При медвежьем тренде, продавайте, когда цена откатывает к 20-периодной скользящей средней.

На приведенном графике показано, как цена вела себя после нашего анализ контекста рынка.

(Слева – участок, показанный на предыдущем графике)

Разворотный сетап из двух баров на линии скользящей средней был сигналом для покупки. Поскольку контекст был бычьим, мы вошли в сделку. Однако, как следует из нашего анализа, мы не должны гнаться за крупными прибылями.

Управление сделкой

Хотя на рассмотренном графике это неприменимо, скользящую среднюю можно использовать в качестве естественного инструмента для размещения следящего стопового ордера. Скользящая средняя следует за ценовым трендом, но имеет запаздывание.

Поэтому следящий стоп, основанный на скользящей средней, позволяет зафиксировать прибыль и, в то же время, дает достаточно пространства для колебания цены.

Заключение

Дейтрейдинг с использованием торговых сигналов в совокупности со скользящей средней - это простой способ ловли внутридневных трендов.

Этот индикатор может быть ценным инструментом в руках приверженцев прайс-экшн, потому что скользящая средняя наносится непосредственно на график цены и взаимодействует с ней. Глядя на скользящую среднюю, нужно также рассматривать поведение цены.

Откройте график и нанесите на него 20-периодную скользящую среднюю. При достаточной практике, этот индикатор может быть единственным, который вам необходим для успешной торговли.