Info-Maker Дейтрейдинг - быстрая игра с множеством факторов влияющих на развитие событий. Для эффективной работы на любом торговом счете желательно, чтобы ваш метод торговли был простым.
Для тех дейтрейдеров, которые стремятся к максимальной простоте, отличным выбором может стать стратегия, при которой используется только 20-периодная скользящая средняя.
20 не является магическим числом или "страшным секретом" торговли. В целом, для дейтрейдинга подходит любая средняя длительность этого индикатора. Длинная 200-периодная скользящая средняя слишком запаздывает, поэтому не может быть полезна дейтрейдерам. Короткая 3-периодная скользящая средняя почти совпадает с движением самой цены, поэтому будет просто лишней на графике.
Кроме того, в данной статье мы будем использовать экспоненциальную скользящую среднюю, однако простая тоже будет прекрасно работать. Главное условие - последовательность. Не нужно постоянно менять тип и длину периода этого индикатора.
Использование скользящих средних для анализа контекста рынка
Для определения контекста движения цены (то есть, находится ли рынок в трендовом или рейнджевом движении) требуется ситуативный подход и опыт. Прояснить поведение цены может помочь скользящая средняя.
Вот несколько вопросов, ответы на которые помогут прояснить контекст с помощью скользящей средней:
- Находится ли в данный момент цена выше или ниже скользящей средней?
- Как цена туда подошла?
- Было ли пересечение цены со скользящей средней?
- Какой наклон имеет скользящая средняя?
- Часто ли изменялся этот наклон?
Ответы на эти вопросы должны рассматриваться во взаимосвязи, а не по отдельности. Такая интеграция позволит провести целостный анализ.
Пример использования скользящей средней для определения контекста движения цены
На рисунке приведен 5-минутный график фьючерса NQ. Показаны первые 20 баров торговой сессии.
Давайте попытаемся ответить на вопросы, поставленные выше.
1 Сейчас цена находится выше скользящей средней.
2 Она подошла туда после того, как отскочила от этой скользящей средней. Однако она не прошла последний разворотный High.
3 7 из последних 20 баров пересекаются скользящей средней. Пересеченные бары, как правило, имели длинные нижние тени. Все бары, которые не пересекали скользящую среднюю, находились выше нее.
4 Скользящая средняя имеет положительный наклон, но не очень крутой.
5 В двух случаях, на короткое время, наклон индикатора менялся на понижающийся.
Интеграция и анализ контекста торговли
Цена большей частью находилась выше линии скользящей средней и отскакивала от нее. Это признаки бычьего дня.
Однако наклон скользящей средней не крутой, а в двух случаях даже изменялся на отрицательный. Поэтому, несмотря на общую бычью картину, рынок не находится в сильном тренде.
О чем говорит такой анализ для целей дейтрейдинга?
Нужно совершать только сделки в лонг, пока не появятся медвежьи сигналы. Однако, ввиду отсутствия сильного тренда, нужно ставить короткие цели.
Сетапы для дейтрейдинга с использованием скользящей средней
После анализа рыночного контекста нужно приступать к поиску сетапов для торговли. В этом тоже может помочь скользящая средняя.
При бычьем тренде, покупайте, когда цена откатывает к 20-периодной скользящей средней. При медвежьем тренде, продавайте, когда цена откатывает к 20-периодной скользящей средней.
На приведенном графике показано, как цена вела себя после нашего анализ контекста рынка.
(Слева – участок, показанный на предыдущем графике)
Разворотный сетап из двух баров на линии скользящей средней был сигналом для покупки. Поскольку контекст был бычьим, мы вошли в сделку. Однако, как следует из нашего анализа, мы не должны гнаться за крупными прибылями.
Управление сделкой
Хотя на рассмотренном графике это неприменимо, скользящую среднюю можно использовать в качестве естественного инструмента для размещения следящего стопового ордера. Скользящая средняя следует за ценовым трендом, но имеет запаздывание.
Поэтому следящий стоп, основанный на скользящей средней, позволяет зафиксировать прибыль и, в то же время, дает достаточно пространства для колебания цены.
Заключение
Дейтрейдинг с использованием торговых сигналов в совокупности со скользящей средней - это простой способ ловли внутридневных трендов.
Этот индикатор может быть ценным инструментом в руках приверженцев прайс-экшн, потому что скользящая средняя наносится непосредственно на график цены и взаимодействует с ней. Глядя на скользящую среднюю, нужно также рассматривать поведение цены.
Откройте график и нанесите на него 20-периодную скользящую среднюю. При достаточной практике, этот индикатор может быть единственным, который вам необходим для успешной торговли.