Статистика трейдера или как наторговать "котика"

По специальности я авиаинженер и когда учился в вузе львиную долю часов провел за расчетами в Excel (наработка на отказ, отказобезопасность и тд).

Люблю таблицы ;)

Вот заканчиваю пятую версию своей таблицы хочу поделится результатами, в данный момент мне пишут скрипт, для загрузки репортов (автоматически). И пока еще есть время внести изменения, может быть что-то посоветуете? ;)

Некоторые идеи позаимствованы:

1. UTChallenge Guide - Новая программа статистики!
2. Силантьев Сергей Владимирович

Мой Excel состоит из пяти листов (Home, Data, Chart, $Positive, Setting).

Setting

В этом листе Вы задаете параметры вашей торговли:

1. Изначальный PnL
2. Risk/Reward
3. Риск на 1 сделку
4. Стратегии (ситуации).

Data

В этот лист заносится вся информация о трейдах (дата, скриншот, время открытия/закрытия и тд).

Home

1. Показатели и 2 диаграммы «достоинства и недостатки».

   

   Пройдусь по основным:

   CPS - данный показатель отображает то, насколько хорошо в целом выжимаются вами деньги из рынка.

   Risk Reward - отдача от риска, мы должны получать от трейда примерно в 3 раза больше, чем рискуем, тогда мы сможем в долгосрочной перспективе прийти к стабильной торговле.

   Position Rate & Days Rate - эти показатели показывают соотношение ваших положительных дней и сделок к отрицательным.

   CutLoss – данный показатель отображает то, на сколько хорошо вы обрезаете свои убытки.

   Avrg. Take Rate - данный показатель отображает насколько хорошо вы забираете потенциальную прибыль.

    

2. Диаграмма Gross/Net

   Отображает динамику торговли по Gross и Net.

   В данной диаграмме можно воспользоваться фильтрами и проанализировать свою торговлю при разных условиях (стратегия, время входа, день недели и тд).

   

    

3. Диаграмма Risk Reward

   _{Примечание: Можно воспользоваться фильтрами.}

   На мой взгляд одна из самых информативных диаграмм.

   Тут мы можем оценить на сколько хорошо мы обрезаем потери и сколько в среднем забираем с рынка. Желтая линия показывает тенденцию по Risk Reward.

   

    

Chart

1. Свечной график Day

   _{Примечание: Только за 3 месяца (66 дней).}

   На нем можем увидеть, как мы торгуем по дням (открытие/закрытие и максимум/минимум), можем оценить переторговку или сomeback после неудачного начала торговой сессии.

   

    

2. Свечной график Trade

   _{Примечание: Только за 270 трейдов.}

   _{Примечание: Можно воспользоваться фильтрами.}

   Можно разобрать каждый день по трейду или динамику в тиках.

   

    

$Positive

_{Примечание: Можно воспользоваться фильтрами.}

Шесть гистограмм показывающие процент положительных сделок от числа всех сделок с заданными параметрами:

1. Сделки (Стратегия)
2. День недели
3. Время входа
4. Side
5. Номер сделки.

В заключение хочу сказать, что данным которые Вы видете на скриншотам не стоит доверять:

1. Маленькая выборка (трейдов)

2. Это мои трейды, а Вам необходимо делать выводы относительно вашей торговли.

Минутка юмора.

Еще в самом начале своего пути получилась такая диаграмма.

Котик

End