Статистика трейдера или как наторговать "котика"

По специальности я авиаинженер и когда учился в вузе львиную долю часов провел за расчетами в Excel (наработка на отказ, отказобезопасность и тд).

Люблю таблицы ;)

Вот заканчиваю пятую версию своей таблицы хочу поделится результатами, в данный момент мне пишут скрипт, для загрузки репортов (автоматически). И пока еще есть время внести изменения, может быть что-то посоветуете? ;)

Некоторые идеи позаимствованы:

  1. UTChallenge Guide - Новая программа статистики!
  2. Силантьев Сергей Владимирович

 

Мой Excel состоит из пяти листов (Home, Data, Chart, $Positive, Setting).

Setting

В этом листе Вы задаете параметры вашей торговли:

  1. Изначальный PnL
  2. Risk/Reward
  3. Риск на 1 сделку
  4. Стратегии (ситуации).

Data

В этот лист заносится вся информация о трейдах (дата, скриншот, время открытия/закрытия и тд).

 

Home

  1. Показатели и 2 диаграммы «достоинства и недостатки».

    Пройдусь по основным:

    CPS - данный показатель отображает то, насколько хорошо в целом выжимаются вами деньги из рынка.

    Risk Reward - отдача от риска, мы должны получать от трейда примерно в 3 раза больше, чем рискуем, тогда мы сможем в долгосрочной перспективе прийти к стабильной торговле.

    Position Rate & Days Rate - эти показатели показывают соотношение ваших положительных дней и сделок к отрицательным.

    CutLoss – данный показатель отображает то, на сколько хорошо вы обрезаете свои убытки.

    Avrg. Take Rate - данный показатель отображает насколько хорошо вы забираете потенциальную прибыль.

     

  2. Диаграмма Gross/Net

    Отображает динамику торговли по Gross и Net.

    В данной диаграмме можно воспользоваться фильтрами и проанализировать свою торговлю при разных условиях (стратегия, время входа, день недели и тд).

     

  3. Диаграмма Risk Reward

    Примечание: Можно воспользоваться фильтрами.

    На мой взгляд одна из самых информативных диаграмм.

    Тут мы можем оценить на сколько хорошо мы обрезаем потери и сколько в среднем забираем с рынка. Желтая линия показывает тенденцию по Risk Reward.

     

Chart

  1. Свечной график Day

    Примечание: Только за 3 месяца (66 дней).

    На нем можем увидеть, как мы торгуем по дням (открытие/закрытие и максимум/минимум), можем оценить переторговку или сomeback после неудачного начала торговой сессии.

     

  2. Свечной график Trade

    Примечание: Только за 270 трейдов.

    Примечание: Можно воспользоваться фильтрами.

    Можно разобрать каждый день по трейду или динамику в тиках.

     

$Positive

Примечание: Можно воспользоваться фильтрами.

Шесть гистограмм показывающие процент положительных сделок от числа всех сделок с заданными параметрами:

  1. Сделки (Стратегия)
  2. День недели
  3. Время входа
  4. Side
  5. Номер сделки.

 

 

 

В заключение хочу сказать, что данным которые Вы видете на скриншотам не стоит доверять:

1. Маленькая выборка (трейдов)

2. Это мои трейды, а Вам необходимо делать выводы относительно вашей торговли.


Минутка юмора.

Еще в самом начале своего пути получилась такая диаграмма.

 

Котик


 

End

  • статистика
  • статистика трейдера
  • дневник
  • котик

Собери свой портфель акций

Начать инвестировать

Собери свой портфель акций

Начать инвестировать

Похожие публикации

Комментарии (13)

Чтобы оставить комментарий, вам необходимо войти или зарегистрироваться
UP