Info-Maker Многие люди считают, что дейтрейдинг сродни игре в казино: какое-то время вы можете выигрывать, но в конечном итоге, спустите все свои деньги. Но все же, я почти ежедневно торгую SPY внутри дня. Дейтрейдинг является частью моего мульти-стратегического подхода к управлению портфелем. На дейтрейдинг я выделяю очень небольшой капитал, а прибыль направляю на свои менее рискованные счета.
Поэтому меня не беспокоит азартный характер этой игры. Проще говоря, я могу увеличить свои шансы на успешное получение прибыли за счет использования методов управления капиталом (манименеджмента). Я полностью готов к тому, что однажды потеряю все деньги на счете для дейтрейдинга. При этом, моя цель - многократно приумножить капитал, который я вложил в начале, прежде чем это произойдет. Данная стратегия работает, потому что для торговли внутри дня я использую лишь небольшую часть своего инвестиционного портфеля, а сумма, которой я готов рисковать, остается постоянной. То есть прибыль от дейтрейдинга не реинвестируется, а сразу же выводится со счета.
В этом году я уже удвоил сумму средств на торговом счете для дейтрейдинга (что неплохо, если учесть, что это 100% прибыли). А поскольку эта прибыль направлялась на другой счет, то, даже если с сегодняшнего дня у меня пойдут одни убыточные сделки, я ничего не потеряю, потому что я, так сказать, играю на деньги заведения. Вот что я имею в виду, когда говорю об управлении капиталом: необходимо осознавать, что в любой момент ваш счет может опустеть, и защищать основную часть ваших средств, не поддаваясь искушению реинвестировать прибыль.
Не реинвестировать - с этим разобрались.
Как я торгую SPY
Хотя дейтрейдинг сродни казино, свои шансы можно увеличить за счет применения индикаторов и собственного опыта, чтобы повысить процент успеха при входе и выходе из сделок. Вот моя формула совершения внутридневных сделок:
- Я торгую только SPY, за которым я так долго наблюдал, что зачастую интуиция мне подсказывает, как он будет двигаться. Я не шучу. Когда вы концентрируетесь на одном инструменте, инвестирование на основании интуиции может быть эффективным.
- Для увеличения покупательной способности при небольшом использовании собственных средств я использую недельные опционы. Я всегда торгую колл или пут "в деньгах" со сроком исполнения до конца недели. Такие опционы обычно имеют дельту в районе 50, что означает, что если SPY пройдет 1.00$, стоимость опциона вырастет (или упадет) на 0.50$ - доходность 50%.
- Я покупаю только колл и пут, без фантастических спредов.
- Я стараюсь находиться в сделке не более 40 минут. Бывает, конечно, что сделка длится несколько часов, но я всегда, при любых обстоятельствах, закрываю ее в конце дня.
- Я люблю входить в сделку около 13 часов по Нью-Йорку, когда рынок, в большинстве случаев, флэтовый, утренние новости уже отработаны, а многие трейдеры ушли на обед. К 13.30 или 14.00 SPY снова начинает двигаться и вытряхивать трейдеров из позиций.
- Я вхожу в сделку, уже зная характер SPY в этот день - бычий или медвежий. Я никогда не борюсь с трендом. Если SPY идет вверх, я торгую колл, если вниз - пут.
- Если рынок в этот день флэтовый (индикаторы RSI и MACD в течение всего дня не подходят к своим крайним значениям), я просто не торгую.
- Я совершаю только одну сделку в день. Если я торгую больше, это говорит о том, что я либо слишком самоуверен и считаю, что могу заработать больше, или пытаюсь компенсировать убыточную сделку. То и другое - плохие идеи.
- Я никогда не рискую больше, чем 30% от капитала на моем счете в одной сделке. Да, это - высокий процент. Но я ведь рискую только теми деньгами, которые готов потерять. Поскольку, как я сказал выше, SPY имеет устойчивое направление, то на практике риск составляет около 15%.
- Если рыночные условия правильные, я могу увеличить объем позиции до 4 раз. Я докупаюсь только на движении вниз (то есть покупаю на откатах цены) и никогда - на движении вверх. Когда я закрываю сделку, то продаю сразу все, частями не выхожу.
- Для входа, я жду, когда RSI пересечет уровень 70 или 30, а затем - когда линии MACD пересекутся и пойдут в другом направлении. Я также убеждаюсь, что бары гистограммы MACD напоминают холмы - это свидетельствует о том, что SPY не находится во флэте. В такой момент я вхожу, и если SPY продолжает падать, я докупаюсь на движении вниз.
- После входа в позицию я всегда задаю цену закрытия сделки, обычно - на 20% выше цены покупки опциона. Это обеспечиваем мне защиту на случай резкого движения рынка вверх и избавляет от необходимости постоянно смотреть на монитор.
- Я не ставлю стоп-лоссы. SPY не свойственна бешеная волатильность, и если сделка пойдет против меня, я успею ее закрыть по приемлемой цене. Кроме того, мой риск никогда не превышает размер убытка, с которым я могу справиться. Стоповые ордера мне не нравятся потому, что иногда рынку нужно сначала упасть, чтобы затем вырасти. Я давал сделке упасть на 50%, чтобы через 10 минут она выросла на 20%.
- При определении момента для выхода я полагаюсь на свою интуицию (это - одна из причин, почему я до сих пор не автоматизировал эту стратегию торговли). Я всегда стремлюсь к доходности 20%, но если рынок не ускоряется, я снижаю цель, пока она не будет соответствовать реальным возможностям сегодняшнего рынка. Если сделка идет против меня, я просто жду возможности закрыть убыточную сделку на аптике. Почти каждый день на рынке появляется покупатель, который толкает SPY вверх или вниз быстрее обычного за счет одной крупной сделки. Если этого не происходит, я закрывают позицию в 15.59 и вывожу всю прибыль.
Я принял для себя эти правила в результате многих лет торговли внутри дня.
Не ограничивайтесь дейтрейдингом
Я нарисовал вам розовую картину того, как можно получать приличную доходность при дейтрейдинге. Но реальность такова, что каждый день отличается от других, и несколько плохих дней могут уничтожить ваш счет. Поэтому я рекомендую использовать прибыль от дейтрейдинга для подпитки менее рискованных стратегий торговли. Кроме всего прочего, обучение дейтрейдингу можно считать хорошим способом оставаться ежедневно вовлеченным в рынок и оттачивать свои навыки торговли.