Администратор Дорогие друзья, мы хотим предложить вашему вниманию наш новый курс. Курс подразумевает в первую очередь обмен опытом между профессиональными трейдерами.
Основная аудитория – трейдеры компании United Traders.
Однако, мы будем рады видеть в рядах слушателей нескольких профессиональных трейдеров, еще не являющихся партнерами UT, а так же чьи знания и опыт позволят воспринимать преподаваемый материал.
Мы предполагаем, что группа будет состоять из 10 человек.
Свободных мест 3-5.
Занятия планируем начать 22 ноября в 19:00 и проводить далее по вторникам и четвергам в то же время в московском офисе UT.
Если вы хотите принять участие, то оставляйте заявки в форме. В заявке обязательно указывайте сведения о своем образовании и опыте торговли.
Участие подразумевается бесплатным, однако мы оставляем за собой право назначить какую-либо плату.
Ниже вы найдете информацию о трейдерах, которые будут выступать в роли докладчиков, а так же программу занятий.
Григорий Франгуриди
Окончил факультет Математических методов в экономике Финансовой Академии при Правительстве РФ с отличием, аспирант кафедры Прикладной Математики.
Студент Российской Экономической Школы, специализация: прикладная эконометрика временных рядов, эконометрика, эмпирика финансовых рынков, финансовая эконометрика. Преподаватель математики в РЭШ и эконометрики в Лондонской Школе Экономики. Имеет опыт работы в алгоритмической торговле с 2008 года.
Ермилов Алексей
Окончил факультет Прикладной математики МИЭМ и Российскую Экономическую Школу (специализация: прикладная эконометрика временных рядов, эконометрика, эмпирика финансовых рынков, финансовая эконометрика).
Преподаватель программы Магистр Финансов РЭШ: микроструктура рынка, финансовый менеджмент, финансовое моделирование, управление активами, поведенческие финансы. Аспирант кафедры Разработки программного обеспечения НИУ-ВШЭ. Имеет опыт работы в алгоритмической торговле с 2010 года
Оставить заявку
Финансовая математика
Курс состоит из 12 лекций по 2 академических часа каждая
Лекция 1: Базовые понятия теории вероятностей и математической статистики.
Вероятность. Распределения вероятности. Математическое ожидание, дисперсия, моменты высоких порядков. ФР, плотность. Условные распределения. Предельные теоремы, случайные векторы. Корреляционная матрица.
Понятие выборки. Статистическое оценивание параметров: эффективность, несмещенность, состоятельность. Тестирование гипотез: ошибки 1 и 2 рода. Уровень значимости, мощность, p-value.
Лекция 2: Оценивание параметров
Метод максимального правдоподобия: функция правдоподобия, алгоритмы оптимизации. (На примере экспоненциальной СВ и AR(1) для фьючерса на индекс РТС).
Лекция 3: Методы Монте-Карло.
Определение истинных характеристик торговой стратегии. Параметрический и непараметрический бутстрап. Особенности бутстрапирования equity и returns. Стационарный и блочный бутстрап.
Лекция 4-5: Регрессионный анализ.
Модель парной регрессии. Множественная регрессия. Метод наименьших квадратов, свойства МНК-оценок. Логит и пробит модели. Нелинейная регрессия.
Лекция 6-7: финансовые временные ряды и их характеристики. Линейные модели временных рядов.
Доходности инструментов и их распределения. Негауссовость доходностей. Стационарность и нестационарность. Модель ARMA. Модели с длинной памятью.
Лекция 8-9: модели с условной гетероскедастичностью. Нелеинейные модели.
Характеристики волатильности. ARCH и GARCH модели и их модификации. SV – модели. Нелинейные модели.
Лекция 10: высокочастотные данные и микроструктура рынка.
Несинхронная торговля и bid – ask spread. Модели для изменения цен. Модели дюраций.
Лекция 11-12: многомерные ряды и их применение.
Слабая стационарность и матрица кросс-кореляций. VAR – модели. Коинтеграция и арбитраж. Метод главных компонент и факторный анализ.
Начало курса: 22 ноября в 19:00
Свободных мест: 3-5
Участие бесплатно