Итоги по сделкам сентября

Итак, в сентябре у меня было собрано две конструкции, с обоими в процессе пришлось немного поработать.

Больше всего порадовал, конечно, газпром и его четкая отработка моего сценария в самом начале, но потом что то пошло не так)).
Все как я и предполагал - запил на уровне перед походом наверх.
Моя конструкция - бычий колл спред - в этих условиях позволила не потерять на временном распаде за счет проданных сверху колов. 10.10.2016 на новостях о том что газпром все же нагнут и заставят заплатить дивиденды инвесторам и государству, а так же на договоренностях в Греции акция стрельнула вверх после 7ми дневного стояния на месте -

и дошла до первой цели - 139 рублей за акцию.
На таком движении принял решение фиксануть часть прибыли и снизить риск в случае резкого движения обратно, что впоследствии оказалось правильным.
Продал 5 колов 13750 Откупил 5 колов 14500 Суть позиции не поменялась, изменилось соотношение риска к прибыли - Теперь в случае возврата цены обратно на уровень или его пробоя я теряю не 10% от счета, а всего 3%, а в случе роста зарабатываю до 20%. Соотношение не плохое.

Далее газпром пошел вниз и, в понедельник 17.10 за два дня до экспирации я продал 13500 колы в количестве 5 штук, больше особо не надеясь на рост и стремясь еще немного подсократить возможный убыток. В итоге, естественно, существенно снизилась дельта Если до экспирации цена останется в диапазоне 13600 - 13800 то будет убыток максимум 2% от счета, если куда нибудь за диапазон уйдет то сколь нибудь заработаю.

Тут, кстати, наглядно видна предесть гибкости опционов в плане того что можно попытаться вывести потенциально убыточную сделку хотя бы в ноль, что при торговле инструментами с линейной доходностью чаще сделать не удается.

В итоге на экспирацию газпром вышел в самом низу, тем самым принеся мне убыток в 2,18 % от счета. ______________________________________________________________

Позиция по доллару в ходе ее жизни тоже претерпела небольшие изменения.

Итак, при движении рубля вверх, а доллара соответственно вниз я откупил проданные колы в виду их сильного распада и, так как все же ожидаю роста доллара купил один кол на страйке 64000 в дополнение к колу на страйке 65000. В итоге получилась позиция с направленной покупкой колов и зафиксированным профитом в размере около 4% от депозита.
Можно было конечно фиксануть полностью, но в нашем деле кто разумно не рискует тот не пьет ничего вкусненького, тем более что плановая прибыль по первоначальной позиции уже была зафиксирована.
Напомню о том что изначально эта поза была проданным стренглом) Далее, перед экспирацией проделал то же самое что и с газпромом, но тут уже скорее для увеличения прибыли - продал два кола 64750 Слева, при падении зафиксированная прибыль 5% от счета, справа при умеренном росте потенциально 7%, опасный край достаточно далеко - 66900 и маловероятно что цена уйдет туда за три три дня.
За день до экспирации, когда цена пошла вниз я откупил кол 64000 с убытком и на экспирацию вышел без сюрпризов  - В итоге получил прибыль 4,98 % от депозита По итогам месяца удалось заработать 2,8 % от депозита что соответствует 33,6% годовых.

Это практически мой первый опыт управления опционной позицией, думаю получилось не так плохо как могла бы быть)), хотя почему то мне кажется что было слишком много лишних движений и все можно было сделать проще.

  • опционы

Собери свой портфель акций

Начать инвестировать

Собери свой портфель акций

Начать инвестировать

Похожие публикации

Комментарии (5)

Чтобы оставить комментарий, вам необходимо войти или зарегистрироваться
UP