M&M's Red 
Занятие началось с повторения материала по тех. анализу т.к. у многих возникли проблемы с уровнями, в том числе и у меня. После обсуждения домашнего задания тема плавно перешла к новостям, были оговорены следующие вопросы: что из себя представляют, какие бывают и что нам с ними делать.
Новости бывают четырех типов:
1. Информация по компании. Кто-то сильно важный сказал что-то очень умное, только и всего.
2. Периодическая отчетность компании. Любая публичная компания публикует свою отчетность в заранее известный момент.
3. Ситуация с сектором в целом. Тут может быть любая более-менее глобальная новость от запасов нефти и данных по строительству до заявлений политиков и разносортных катаклизмов.
4. Слияния/поглощения компаний. Разница между ними в том, что в первом случае это происходит добровольно.
*Остроумные шутки про ситуации, когда происходит "не очень добровольно" можете оставлять в комментариях*
После разбора типов новостей было рассказано о том, что происходит с бумагой в случае их возникновения. Как оказалось, для того, чтобы увидеть новость вовсе не обязательно лезть в твиттер или еще куда-то - многие из них выдают себя на графике, причем иногда по графику можно определить не только наличие новости, но и ее тип.
Вообще Антон обещал нам внеплановую и очень увлекательную лекцию с Анатолием Радченко конкретно по новостям, но как-то не срослось. Многие люди с нашей группы видимо очень хотели послушать этот материал, но лично я к этому отнесся как-то без энтузиазму, и вот почему:
1) Антон на протяжении всего курса повторял и повторяет нам одно и тоже: "Новость в акции - не лезть". Поэтому может быть и хорошо, что лекции не было: она могла принести больше вреда, чем пользы т.к. отвлекла бы от основного материала, кроме того наверняка в группе будет хоть один человек, который возомнит себя провинциальным Соросом и залезет в акции типа DRYS. ИМХО: это определенно интересно в отдельности, но попытавшись миксовать стили торговли это станет не выгодным для моих же мозгов.
2) Я видел новости на российском рынке и могу сказать только одно - это полный п***ец. Не за долго до ухода с предыдущего места я был свидетелем следующей ситуации: перед закрытием рынка мы со знакомым нашли почти идеальную сделку; график и ситуация в стакане не предвещали беды, к тому же как раз всплыл огромный айсберг в нашу сторону. На тот момент я уже был счастливым обладателем затяжного тильта и кое-как пересилив себя зашел минимальным объемом, а вот знакомый зашел в точности как учили - по рискам. И тут выходит новость: айсберг разносят за долю секунды, цена улетает вниз, рисуя огромную соплю, и нас закрывает по худшей цене. Минимальным объемом я похерил 1% депозита, а знакомый потерял 15% + штрафы за несоблюдение рисков. Уот так уот.
Короче говоря, при всем уважении к Толе и его знаниям, перспектива сбить себе вектор развития и в очередной раз начать заниматься не пойми чем меня как-то не вдохновила. Раз пришли заниматься скальпингом, значит занимаемся скальпингом и только им.
Проведя краткий экскурс в прекрасный (на самом деле - нет) мир отчетов Антон перешел к объяснению общих принципов построения торговой системы. Итак, любая ТС состоит из 3-х базовых элементов:
1. Стратегия. В нашем случае в стратегию входит паттерн, ситуация в Level 2 и Time & Sales.
2. Способ реализации. Тут в сотый раз всплывают ECN, ордера и способы исполнения, но теперь не только со стороны входа в позицию, а еще и со стороны выхода.
3. Риск менеджмент - оценка risk/reward, на что смотреть в стакане, работа с позицией в моменте.
Материал по стратегиям у нас был еще впереди, вопрос о способе реализации освещается на протяжении всего курса каждый раз добавляя что-то новое, а вот момент с риск менеджментом стал главной темой этого занятия. Первым делом зашла речь об общих вариантах проведения сделки с точки зрения соотношения прибыли к убыткам и ситуациях, которые могут возникнуть в моменте. Следующей темой стало использование стоп-лосс заявок: почему они не только не нужны, но и вредны для скальпера. Закончив со стопами мы перешли к тонкостям выхода из позиции, а точнее месте выхода, раутинге, влиянии фактора времени и математическом ожидании.
Весь теоретический материал был подкреплен демонстрациями на реальном счете тренера, т.к. нам проп-счетов еще не выдали и оставалось только наблюдать. Так прошли полтора часа лекции, остальное время у нас была практика - разбор всевозможных вариантов исполнения и ситуаций + ответы на наши вопросы после лекции.
В завершении нам дали двойное домашнее задние. Первое - совершить 50 сделок на Citigroup объемом 10 акций и стопом в 2 цента, второе - ответить на нижеприведенный вопросы.
Ответьте на следующие вопросы (опишите подробно, разбирая все приемлемые для Вас варианты):
1. Вы вошли в позицию. Ваш результат "минус 2 цента". Каковы Ваши действия?
2. Вы вошли в позицию. Ваш результат "+ 4 цента" с учетом спреда. Каковы Ваши действия?
3. Вы собираетесь войти в позицию. Цена внезапно ушла в вашу сторону на 1 цент. Вы будете брать позицию? В каком случае?
4. Вы собираетесь войти в позицию по выбранной цене. Вдруг, цена ушла против ваших ожиданий на 2 цента. Что Вы предпримите?
5. Вы находитесь в позиции. Ваш результат - минус один цент. Вдруг, Вы видите еще одну потенциальную ситуацию, вход в которую настал в этот самый момент. Каковы ваши действия относительно потенциальной ситуации? Каковы Ваши действия относительно имеющейся позиции?
6. Вы нашли три потенциально прибыльных ситуации. В любой момент любая из них может дать момент для входа. Каковы Ваши действия?
7. Вы находитесь в позиции, ожидая выхода. Вам срочно потребовалось отойти от терминала. Каковы Ваши действия?
8. Сколько сделок подряд "в минус" допустимо?
9. Если Вы по счастливому и случайному стечению обстоятельств оказались в позиции, результат которой внезапно оказался "плюс три средних минутных движения цены". Каковы Ваши действия?
10. Если Вы по НЕ счастливому стечению обстоятельств оказались в позиции, результат которой внезапно и мгновенно стал "минус два и более средних движения цены в минуту". Каковы Ваши действия?
11. Вы принеслись сломя голову с основной работы в 17:29 по Мск (9:29 по НЮ). Вчера вы готовили рисёч, ждали сегодняшней торговли, но пробки и случай не дали Вам прийти заранее. Ваши действия в этом случае?
12. Вы не выспались, голодны, раздражены и хотите отдохнуть. Открытие рынка через полчаса. Каковы Ваши действия?
13. Вы видите интересную ситуацию на акции, не подходящей нам по правилам риск-менеджмента. Каковы Ваши действия?
14. В первый час торгов Вам удалось заработать норму прибыли для текущего уровня (при стандартных начальных настройках счета). Каковы Ваши дальнейшие действия?
15. Ваш риск на сессию - 30 долларов. Результат дня "минус 27 долларов". Стоит ли рискнуть и сделать еще один трейд, в надежде открыть положительную серию?