Jonny-trade Всем добрый день,
После резонансного поста девушки "Успех" решил добавить на форум более конструктинвный пост про свой опыт торговле, журнала сделок и как я начал применять Footprint Delta.
Мой мнение о CME и его плюсы перед торговлей в интрадей акциями:
Уже более двух лет торгую акциями в среднесрок и даже когда то писал здесь про данный тип торговли с идеями и тд. И полтора года торгую в пропе на CME. Все это время торгую ТОЛЬКО два инструмента нефть и золото и очень очень редко еще что то вроде ES.
Приемущества торговли на CME по сравнению с акциями на NYSE, NASDAQ в том что я каждый день вижу и слежу как ведет себя инструмент в тех. или иных условиях (новости, политика и тд), Америки не открую что стратегии которые работали вчера могут не работать завтра. НО и за день они тоже не меняются так как в отличии от акций ту же самую нефть в основном торгуют одни и те же люди, роботы и тд. и периоды смены тендеций поведения (откаты, пробои и тд) происходят не моментально. И этот факт и считаю огромным плюсом. Так же у меня есть возможность следить ТОЛЬКО за двумя инструментами GC и CL и на долгом периоде я уже вижу определенные тенденции и правила которые присущи нефти или золоту. Одназначно например могу сказать что модель торговли нефтью не работает на золоте и наоборот.
Если собрать по пунктам то получается следущее:
1. Нет необходимости делать reserch перед каждым торговым днем;
2. Стратегии торговли не меняются каждую неделю и имеют свой цикл;
3. Всегда ликвидны;
4. Возможность создания четких правил торгую сегодня или нет (возможно минус для геймеров);
5. Высокая стоимость 1 цента (1 контрактом) -10$.
И много еще более мелких плюсов.
Как выше выделил второй пункт про стратегии. О чем как раз напишу ниже и мое мнение по этому вопросу:
Торгуя на CME у вас одназначно должна быть четкая своя стратегия, именно стратегия которая отслеживаешься и прорабатывается на основе предыдущих дней торговли. На CME по моему опыту не работают всякие треугольники, бабочки и прочая хрень. Но для меня например работает самое главное правило- цена двигается от объема к объему (думаю всем этот маневр известен). И вот тут как раз ВАЖНО следить за инструментом каждый день (или внимательно смотрть постфактум) что бы понимать на каких ценах или каких уровнях происходит что либо интересное и где проявляется большая активность на покупки и продажи.
Прошлым летом была просадка по нефти в течении двух недель и сидел вообще не понимал как так захожу в сделку мой стоп выносят и потом идет в моем направлении и решил еще раз вспомнить про Footprint и посмотреть что именно происходило когда я покупал и продовал и блин для себя наверно открыл Америку)) НО стоит внести корректировку я им еще хотел пользоваться с самого начала торговли и тогда мне эти непонятные на тот момент цифры ВООБЩЕ не приносили ни какой пользы а толко вред. Другими словами если хотите использовать Footprint в каком либо виде поторгуйте минимум 2-3 месяца с чистого графика с объемами (мое мнение такое).
Вот дальше пример как можно использовать Footprint Delta и в каких момент он подскажет гораздо больше чем чистый график. Я сам торгую через NT 8 и плюсом использую MarketDelta.
Вставлю несколько скринов с описанием двух торговых дней.
День первый:
Смотря на чистый график можно увидеть что от цены 52.85 нефть выкупали и образовалась краткосрочная поддержка. Но если посмотрть Footprint Delta то можно увидеть больше
Тут можно увидеть что больше всего по времени дисбаланс сил продовцов и покупателей проходил по цене в районе 52.90 А продажи задохлись в рйоне 52.75 т. е. в этот день эта цена была ключевая и на ней был стопор продавцов. Если дельта превышает более чем 3-4 раза среднестатистическую это 99% будет разворот или значительный откат. Теперь надо просто запомнить эту картинку и понимая это начать торговать след рабочий день.
День второй:
На чистом графике видно сломали вчерашнею поддержку на цене 52. 85 в Европейскую сессию, но в Америку опять вернулись к цене 52.90-53 и если посмотрть две картинки с Footprint то ясности будет больше.
1.
Сдерживать цену еще начали на 53 и потом цена сделала сильное движение как раз от наших предыдущих уронвнях. Дельту смотреть в свечах с большим движением и объемом нет смысла там каша. А вот такие моменты как например ситуация на цене 53 очень четкие и позволяют предположить что будут продавать. Это то что было в Европейскую сессию.
А вот что было интересного в Америку.
До цены 52.90 не было вообще ни чего интересного и все просто волатильно покупали/продавали. Но как мы толкько коснулись 53 цену начали сдерживать и продолжали ее держать на откатах.
И это я только выложил пример одной ситуации что может быть на графике и как может быть полезна дельта при грамотном ее чтении. И что еще более ВАЖНО то что нужно знать что было вчера и на каких ценах за предыдущие дни была активность больше всего.
Ладно поехал я стоять в пробках) Про свои журналы сделок напишу отдельным постом.
Про Footprint если у кого то появится свое мнение или вопрос делитесь в комментариях.
Всем удачи!