Подготовка к торгам

Отбор акций осуществляется с помощью сервиса - www.finviz.com

Параметры для отбора:

• Цена меньше 50$
• Среднедневной объем от 0,5млн
• ATR ≥ 1,00 $
• Relative Volume ≥ 1,5$
• Исключаем фонды – Stocks only

Во время отчетного периода – предпочтение отдается отчетным акциям.

Отчетные акции смотрим на сайте – www.Briefing.com

Критерии отбора:

• Частота и плавность движения цены (на более коротких таймфреймах)
• Потенциальный риск и потенциальная прибыль (дневной таймфрейм)

Техника проведения отбора:

1. Технический и новостной анализ рынка в целом (SPY)
2. Анализ акций со скриннера
   1. Дневной график – потенциал, направление
   2. 5, 15 графики – чистота, плавность
3. Все акции разделяем на 3 листа: лонг, шорт и отчетные.

Первооснова – поиск акций цена которых будет двигаться.

Следующая задача трейдера – извлечь пользу из этого движения.

Правила торговли

Открытие позиции в пределах и на основе ключевых уровней с использованием свечного анализа и моделей (продолжения движения, разворота).

Необходимо понимать, что даже при самом идеальном построении паттерна (ценовой модели), движение рынка имеет бесконечное количество возможных вариантов движения. Поэтому необходимо каждый раз при поиске и открытии позиции смотреть и анализировать цену в разрезе данной ситуации (почему цена стоит или движется, почему растет, падает или не меняется объем, что происходит на других таймфреймах, как ведет себя рынок в целом и т.д.

Риск-менеджмент

Риск на месяц – 750$

Недельный риск – 250$

Дневной риск – 80$

Риск на сделку – 25$

Объем позиции – 2 лота (200 акций)

Распределение сделок по времени торгового дня (кол-во максимально возможных отрицательных сделок):

РАННЕЕ УТРО c 9:30 по 10:00 - не торгую

УТРО с 10:00 по 11:30 (12:00) - 1 сделка

ДЕНЬ с 12:00 по 13:30 (14:00) - 2 сделки

ВЕЧЕР с 14:00 по 15:30 - сделки возможны, если позволяет риск-менеджмент

ЗАКРЫТИЕ с 15:30 по 16:00 - не торгую

• Защитный стоп выставляется раздельно:
  • 1 лот – 7 центов
  • 2 лот – 13 центов
• Тейк профит:
  • 1 цель – 12 центов
  • 2 цель – 42 цента
• Если цена прошла от входа 20 центов, то стоп переноситься в безубыток (цена входа +2 цента на комиссию)
• Одновременно возможны только две позиция со стандартным объемом

Пример:

1. Вход в лонг - 100$, 2 лота
2. Стоп: 1 – 99.93$; 2 – 99.87$
3. комиссия – 4$ за открытие и закрытие всей позиции (1$ за одну операцию по 1 лоту)
4. тейк профит: 1 – 100.12$; 2 – 100.42$

В таком случае есть 5 возможных исходов:

1. -24$ -- закрытие по двум стопам
2. -9$ -- 1 лот по первому стопу и 1 лот в безубыток
3. +8$ -- 1 лот по первой цели и 1 лот в безубыток
4. +31$ -- 1 лот по первому стопу и 1 лот по второй цели
5. +50$ -- закрытие по первой и второй цели

Пауза 5-10 минут после отрицательной сделки

Динамичный дневной риск (80$):

• Если в течении дня зарабатываешь больше 80$, то объем позиции увеличиваем до 3 лотов (300 акций) (2 отрицательные сделки – завершаем торги).
  • Защитный стоп: 1 - закрываем 1 лот, 2 - закрываем 2 лота
  • Тейк профит: 1 – 12 центов; 2 – 32 цента; 3 – 42 цента
• Одновременно возможна только одна позиция с увеличенным объемом

Точки входа и выхода

Сигналы для покупки/продажи

Основными сигналами для покупки/продажи являются:

1.    Уровни – 5мин, 20мин, Часовой, Дневной. (поведение и расположение цены относительно этих уровней).

2.   Модели – продолжения, разворота, свечные модели (формирование различных ценовых моделей на уровнях или вблизи них).

Механизм открытия позиции:

1. Сигнал (точка входа) на 5мин графике. Направление позиции соответствует направлению движения и потенциала на дневном графике.
2. Вход осуществляется по 1мин графику.
3. Выставляются защитные стопы.
4. Выставляется тейк профит.

P.S. Задавайте любые вопросы по алгоритму (алгоритм написан в краткой форме). Так же в алгоритме не указанны ступени развития (если необходимо, то добавлю).