Торговая стратегия (алгоритм) ver.2.0

 

NYSE

Алгоритм торговли на Американском рынке (NYSE)

Владимир Старовойтов

График торгов

Время указанно по Тюмени (+2 МСК; +9 лето/+10 зима NY)

Летнее время США 

 

  Зимнее время США 

 

18:30 – 19:00

 

Открытие торгов (не торгую – сверволатильные торги).

 

  19:30 – 20:00

 

Открытие торгов (не торгую – сверволатильные торги).

 

19:00

 

Определяю внутридневные уровни для каждого эмитента

 

  20:00

 

Определяю внутридневные уровни для каждого эмитента

 

19:10 – 00:30

 

Основная торговля

 

  20:10 – 01:30

 

Основная торговля

 

00:30 – 01:00

 

Не торгую (сверхволатильные торги)

 

  01:30 – 02:00

 

Не торгую (сверхволатильные торги)

 

01:00

 

Закрытие торгов

 

  02:00

 

Закрытие торгов

 

Уровни    

  • Дневные – самые крупные – Основные среднесрочные тренды
  • Внутренние (на 15 минутном таймфрейме) – краткосрочные тренды
  • Уровни одного дня
    • Цена закрытия предыдущего торгового дня
    • Цена открытия текущего торгового дня
    • Мах цена первого получаса торгов
    • Min цена первого получаса торгов

Дневной график AAPL с уровнями

Дневной график AAPL с уровнями

5, 20 и 60 минутные графики со всеми уровнями (черные - дневные; красные - 20 и 60 минут; зеленые - внутридневные)

5, 20 и 60 минутные графики

Подготовка к торгам

Отбор акций осуществляется с помощью сервиса - www.finviz.com

Параметры для отбора:

  • Цена меньше 50$
  • Среднедневной объем от 0,5млн
  • ATR ≥ 1,00 $
  • Relative Volume ≥ 1,5$
  • Исключаем фонды – Stocks only

Во время отчетного периода – предпочтение отдается отчетным акциям.

Отчетные акции смотрим на сайте – www.Briefing.com

Критерии отбора:

  • Частота и плавность движения цены (на более коротких таймфреймах)
  • Потенциальный риск и потенциальная прибыль (дневной таймфрейм)

Техника проведения отбора:

  1. Технический и новостной анализ рынка в целом (SPY)
  2. Анализ акций со скриннера
    1. Дневной график – потенциал, направление
    2. 5, 15 графики – чистота, плавность
  3. Все акции разделяем на 3 листа: лонг, шорт и отчетные.

Первооснова – поиск акций цена которых будет двигаться.

Следующая задача трейдера – извлечь пользу из этого движения.

Правила торговли

Мы как трейдеры должны быть в рынке, когда совокупность всех факторов склоняют чашу вероятности определенного движения цены в нашу сторону.
 

Открытие позиции в пределах и на основе ключевых уровней с использованием свечного анализа и моделей (продолжения движения, разворота).

Необходимо понимать, что даже при самом идеальном построении паттерна (ценовой модели), движение рынка имеет бесконечное количество возможных вариантов движения. Поэтому необходимо каждый раз при поиске и открытии позиции смотреть и анализировать цену в разрезе данной ситуации (почему цена стоит или движется, почему растет, падает или не меняется объем, что происходит на других таймфреймах, как ведет себя рынок в целом и т.д.

Риск-менеджмент

Риск на месяц – 750$

Недельный риск – 250$

Дневной риск – 80$

Риск на сделку – 25$

Объем позиции – 2 лота (200 акций)

 

Распределение сделок по времени торгового дня (кол-во максимально возможных отрицательных сделок):

РАННЕЕ УТРО c 9:30 по 10:00 - не торгую

УТРО с 10:00 по 11:30 (12:00) - 1 сделка

ДЕНЬ с 12:00 по 13:30 (14:00) - 2 сделки

ВЕЧЕР с 14:00 по 15:30 - сделки возможны, если позволяет риск-менеджмент

ЗАКРЫТИЕ с 15:30 по 16:00 - не торгую

  • Защитный стоп выставляется раздельно:
    • 1 лот – 7 центов
    • 2 лот – 13 центов
  • Тейк профит:
    • 1 цель – 12 центов
    • 2 цель – 42 цента
  • Если цена прошла от входа 20 центов, то стоп переноситься в безубыток (цена входа +2 цента на комиссию)
  • Одновременно возможны только две позиция со стандартным объемом

Пример:

  1. Вход в лонг - 100$, 2 лота
  2. Стоп: 1 – 99.93$; 2 – 99.87$
  3. комиссия – 4$ за открытие и закрытие всей позиции (1$ за одну операцию по 1 лоту)
  4. тейк профит: 1 – 100.12$; 2 – 100.42$

В таком случае есть 5 возможных исходов:

  1. -24$ -- закрытие по двум стопам
  2. -9$ -- 1 лот по первому стопу и 1 лот в безубыток
  3. +8$ -- 1 лот по первой цели и 1 лот в безубыток
  4. +31$ -- 1 лот по первому стопу и 1 лот по второй цели
  5. +50$ -- закрытие по первой и второй цели

Пауза 5-10 минут после отрицательной сделки

Динамичный дневной риск (80$):

  • Если в течении дня зарабатываешь больше 80$, то объем позиции увеличиваем до 3 лотов (300 акций) (2 отрицательные сделки – завершаем торги).
    • Защитный стоп: 1 - закрываем 1 лот, 2 - закрываем 2 лота
    • Тейк профит: 1 – 12 центов; 2 – 32 цента; 3 – 42 цента
  • Одновременно возможна только одна позиция с увеличенным объемом

Точки входа и выхода

Сигналы для покупки/продажи

Основными сигналами для покупки/продажи являются:

1.    Уровни – 5мин, 20мин, Часовой, Дневной. (поведение и расположение цены относительно этих уровней).

2.   Модели – продолжения, разворота, свечные модели (формирование различных ценовых моделей на уровнях или вблизи них).

Механизм открытия позиции:

  1. Сигнал (точка входа) на 5мин графике. Направление позиции соответствует направлению движения и потенциала на дневном графике.
  2. Вход осуществляется по 1мин графику.
  3. Выставляются защитные стопы.
  4. Выставляется тейк профит.

P.S. Задавайте любые вопросы по алгоритму (алгоритм написан в краткой форме). Так же в алгоритме не указанны ступени развития (если необходимо, то добавлю).

  • nyse
  • Торговый алгоритм

Собери свой портфель акций

Начать инвестировать

Собери свой портфель акций

Начать инвестировать

Похожие публикации

Комментарии (36)

Чтобы оставить комментарий, вам необходимо войти или зарегистрироваться
UP