Info-Maker В наш век машинного обучения, алгоритмы торговли улучшаются каждый день. Трейдер должен постоянно анализировать свои сделки, чтобы не проиграть в конкурентной борьбе на финансовом рынке. Объективный самоанализ нужно проводить на основании как прибыльных, так и убыточных сделок. Утренняя подготовка к торговле, помимо составления вотч-листов, должна также включать просмотр и анализ сделанного накануне.
Прибыльные сделки должны анализироваться так же тщательно, как и убыточные. Трейдеры зачастую уделяют неудачным сделкам больше внимания, чем прибыльным. Однако важно анализировать те и другие в равной степени. Правильный и объективный анализ поможет оптимизировать свою торговую стратегию и стать лучшим трейдером. Он сопряжен с определенными затратами времени и сил, но они окупятся в долгосрочной перспективе. Эффективная торговля определяется правильной подготовкой - до и после совершения сделки.
Ведение учета сделок
Журнал торговли
Журнал торговли - это роман, в который вы сами добавляете новые главы после каждого дня торговли. История торгового дня имеет свое начало (подготовка до открытия рынка), основную часть (торговая сессия) и окончание (анализ и исследование). Независимо от того, длится ли ваш торговый день 30 минут или 8 часов, в журнале торговли должны быть отражены все эти три этапа.
Для его ведения отлично подойдут как ноутбук, так и простая тетрадка. Совместите ежедневный отбор акций в вотч-лист с внесением пометок в журнал. Это позволит максимально полно описать те акции, за которыми вы наблюдали и которые реально торговали в этот день. Вы сможете быстро, с одного взгляда вспомнить, что происходило в любой день.
Просмотр сделок
Можно просматривать свои сделки, сортируя их по размеру прибыли/убытка, названию акции, формации и другим параметрам. Ведение журнала не должно быть скучным и утомительным занятием. Количество учитываемых параметров зависит только от вас. Цель анализа - выявить тенденции, типовые ситуации, сильные и слабые стороны собственной торговли в контексте текущего рыночного окружения. Иногда проблемы связаны с тем, что хороший стиль торговли и качественные торговые сигналы применяются на неправильном рынке, и наоборот. В конечном итоге, нужно стараться закрепить свои сильные стороны и исправить слабые, чего можно добиться за счет выявления наилучшего сочетания факторов, которое стабильно работает в вашем случае.
Что искать при просмотре своих сделок
Делая записи в журнале торговли, нужно отражать конкретные факторы, которые оказывают наибольшее материальное влияние на состояние вашего торгового счета. Указывайте конкретно, каким образом каждый фактор мог повлиять на ваши сделки. Ваши заметки могут содержать такие графы, как название акции, время совершения сделки, формация и т. п.. Фиксируйте влияние этих факторов не только на убыточные, но и на прибыльные сделки.
Цена акции
Насколько хорошо вам удается торговать акциями из диапазона 5$ - 10$ по сравнению с акциями, цена которых находится в районе 50$ или 100$? Умеете ли вы приспосабливаться к особенностям каждого ценового диапазона, соответствующему ритму торговли и расширяющимся спредам, присущим более дорогим акциям? Трейдеры, которые обычно торгуют акциями ценой 30$, зачастую в панике спешат выйти из сделки по акции ценой 100$, потому что стараются применять к ней те же короткие стопы, с которыми привыкли работать в более дешевых акциях. Посмотрите, происходит ли это с вами.
Многих трейдеров привлекают дешевые акции, но их следует избегать. Низкая цена позволяет увеличить размер позиций, что является палкой о двух концах. Поскольку новички обычно думают только о прибыли, которую могут получить, торгуя акциями дешевле 5$, то они часто недооценивают, насколько быстро их торговый счет может быть уничтожен, если сделка пойдет в неправильном направлении. Трейдер, который обычно торгует позициями по 1000 акций стоимостью 20$, скальпируя по 20 центов, вполне может поддаться искушению взять 10 000 акций по цене 4.50$. К его удивлению, падение такой акции на 20 центов принесет ему убыток в 2500$, вызвав шквал негативных эмоциональных реакций. Даже случайный шорт-сквиз может привести к выходу из позиции по очень плохой цене и превышению лимита потерь на день.
Время дня
Типичный торговый день можно разбить на семь временных периодов: премаркет (до 9:30), первый час после открытия (9:30 - 10:30), утро (10:30 - 12:00), средина дня (12:00 - 13:30), вторая половина дня (13:30 - 15:00), последний час (15:00 - 16:00) и постмаркет (после 16:00). Определите свои самый лучший и самый худший периоды. Вы зарабатываете в первый час сессии, но отдаете деньги в средине дня? Какое время приносит вам наиболее стабильную прибыль? Какие периоды - самые слабые? Эта информация подскажет вам, на чем следует сосредоточить свои усилия.
Дни недели
На рынке акций, торговая неделя начинается в понедельник и завершается в пятницу. Какие дни у вас наиболее сильные, а какие - самые слабые с точки зрения прибыли и убытков? Как правило, на торговлю в понедельник влияют события, которые происходили в течение выходных. Если важных событий не было, торговля может быть вялой. Основные события, как правило, происходят во вторник и среду, поскольку в эти дни массово выходят пресс-релизы и отчеты. В пятницу объем торговли обычно резко снижается. Если вы заметите, что ваши самые слабые дни - понедельник и пятница, то это может быть связано с фактором снижения объема и ликвидности.
Сделки в шорт и в лонг
Сравните результативность своих сделок в лонг и в шорт. Каково у вас соотношение количества лонговых и шортовых сделок и процент прибыльных сделок в том и другом случае? Торговля в каком из направлений приносит вам больший успех? Возможно, вы увеличиваете стопы в шортовых сделках и уменьшаете размер прибыли в лонговых? Проанализируйте все эти данные, чтобы выявить закономерности в своей торговле. Большинство трейдеров предпочитают торговать в лонг. Вы - тоже?
Период удержания позиции
Вы тяготеете к внутридневной или свинговой торговле? Какой период удержания позиции наиболее комфортен для вас и приносит вам наибольший успех? Из всех сделок внутри дня, какой процент успеха приносит вам скальпинг, то есть сделки с целевой прибылью от 0.05$ до 0.25$ и удержанием позиции в течение нескольких минут или даже секунд? Возможно, вы обнаружите, что позиции, которые удерживаются в течение нескольких часов, приносят больше прибыли. Определите наиболее благоприятный для себя временной интервал. Для скальпирования используются 1-минутный и 5-минутный графики. Чтобы сделка длилась час и больше, нужно пользоваться графиками от 5 до 60 минут. Более высокие таймфреймы предполагают более широкие движения цены, что требует соответствующей корректировки размера позиций.
Формации
Все формации можно разделить на трендовые и контртрендовые. Пробой в направлении восходящего или нисходящего тренда предполагает движение вместе с текущим трендом. Контртрендовые формации используются для игры на разворотах. Каково у вас соотношение трендовых и контртрендовых сделок? Каков процент прибыльных сделок в том и другом случае? Какая именно формация наиболее эффективно работает в вашем случае? Используйте эту информацию, чтобы определить, что приносит вам основную прибыль, а также контекст, в котором вероятность успеха максимальна (например, бычий флаг в первый час торгов).
Сектора и индустрии
Все акции делятся на определенные сектора и индустрии внутри секторов. Бумаги, являющиеся лидерами в своих секторах или индустриях, привлекают больше всего денег инвесторов и трейдеров, а остальным достается меньше. В каком секторе вам совершать наиболее стабильные сделки? Найдите также свои самые слабые сектора. Возможно, вам лучше избегать их. Акции внутри одного сектора, как правило, очень тесно связаны, то есть имеют схожий ритм и точки перегиба. Поэтому, если при торговле какой-то акцией вас стабильно преследуют неудачи, то стоит держаться подальше от всех бумаг этого сектора.
Размер позиции
Выбор размера позиций оказывает наибольшее материальное влияние на ваш торговый счет. Самое важное - знать свой уровень комфорта. Проанализируйте, при каком размере позиций вам удается забирать самые крупные движения. Аналогичным образом проанализируйте свои убыточные сделки. Если вы слишком быстро переходите к торговле более крупными позициями, чувство страха может заставлять вас выходить из сделки там, где вы еще не стали бы закрывать позицию небольшого размера. Это негативно сказывается на торговом счете. Определите наиболее комфортный для себя размер прибыльных и убыточных сделок. Это позволит в процессе торговли максимально сосредоточиться на графиках, а не на деньгах. Увеличивать объемы торговли следует постепенно.
Соотношение размера прибыльных и убыточных сделок
Каков размер ваших прибыльных и убыточных сделок? Не растет ли процент неудачных сделок, когда вы увеличиваете размер позиции? Возможно, сделки чаще завершаются прибылью, когда позиции небольшие? В этом случае нужно отрегулировать размер позиций так, чтобы вы могли управлять ими наилучшим образом. Слишком быстрое увеличение объемов торговли оказывает материальное влияние на психику трейдера. Это случается с каждым.
Катализаторы
Ваша торговля более эффективна, когда в акции есть фундаментальный катализатор - отчет, новость или слухи? Акции, где есть катализатор, зачастую начинают день с гэпа вверх или вниз. Какую долю от всех ваших сделок составляют такие бумаги? Каково у вас соотношение прибыльных и убыточных сделок в таких бумагах? Если в таких позициях вы больше теряете, чем приобретаете, сократите торговлю гэповыми акциями и сосредоточьтесь больше на тех, с которыми вам комфортнее работать.
Как использовать данные
Проанализировав свои сделки, вы сможете сделать определенные выводы. Помните, что главное в этой игре - эффективность. Ваша задача - выявить свои слабые стороны и больше сосредоточиться на сильных. Это относится ко всем вышеперечисленным факторам.
Найдите наиболее благоприятные для себя факторы, постарайтесь пользоваться ими, пока ситуация на рынке не изменится. Избегайте наиболее неподходящих для вас условий, например торговли в неликвидные периоды дня.
На основании имеющихся данных, выработайте свой шаблон поведения на рынке. Например, вы можете обнаружить, что ваши лучшие сделки получаются в акциях с катализатором в период со вторника по четверг, при среднем размере позиции 1000 акций и цене акции от 35$ до 55$ в технологическом секторе. Адаптируйте свое поведение к этим результатам таким образом, чтобы максимально использовать то, что приносит вам наибольшую отдачу.