Торговля с возвратом к среднему

В данной статье, профессиональный трейдер Кен Кэлхаун (Ken Calhoun) рассматривает торговлю с возвратом к среднему применительно к дейтрейдингу.

Торговля с возвратом к среднемуОдна из самых больших сложностей, с которой сталкиваются дейтрейдеры, - это необходимость быстро находить торговые сигналы на пробои в течение первых 30 минут после открытия каждой торговой сессии. Если вам доводилось упускать сильный пробой на открытии, возможно, вам будет полезен метод, изложенный ниже.

Дождавшись 50% коррекции, которую часто называют возвратом к среднему, можно найти хорошую возможность для входа на откате в сильную трендовую акцию. В данной статье я покажу, как совершать входы на развороте, используя принцип возврата к среднему. Важно отметить, что данная стратегия лучше всего работает с акциями стоимостью от 20$ до 70$, в которых движение на открытии составляет не менее одного пункта в одном направлении, и которые затем откатывают до 50%, прежде чем развернуться снова. Торговать пенни-стаки или другие дешевые (менее 20$) акции не имеет смысла, так как они обычно демонстрируют рваные и случайные движения цены по сравнению с акциями, которые используют профессиональные дейтрейдеры, и которые характеризуются более высоким объемом и стабильной волатильностью.

Лучшие графики для торговли - это те, на которых есть чистые, четко определяемые технические формации для моментумного пробоя, дающие возможность относительно легкого войти и выти из позиции. Следует избегать рваных, дешевых и рискованных акций, которые по понятным причинам часто отбирают любители и трейдеры с относительно небольшим торговым счетом.

Стратегия торговли внутри дня: Покупка после возврата к среднему

Так же, как и при свинговой торговле, данная стратегия работает, преимущественно, при откатах величиной около 50% - не больше и не меньше. Обнаружив одну из таких формаций вы просто входите в сделку после того как цена поднимается выше уровня 50%. Что касается сканирования, то, после выявления формации возврата к среднему имеет смысл наблюдать сразу за несколькими акциями из одного и того же сектора, так как они с высокой степенью вероятности покажут аналогичное ценовое движение, которым можно воспользоваться.

Пошаговый план действий трейдера

Вот каким образом данную стратегию можно применить на практике при торговле внутри дня:

Шаг 1: Найдите график, на котором есть движение не менее одного пункта в течение первых 30 минут после открытия рынка (9:30 - 10:00).  Примером может служить график Harley-Davidson, Inc. (HOG) за 18 октября 2016 года, приведенный на рисунке 1.

Рис. 1. Разворот внутри дня после возврата к среднему

Разворот внутри дня после возврата к среднему

Шаг 2: Вычислите среднее значение этого торгового диапазона (в нашем случае: (50$ + 53$)/2 = $51.50). Это и будет цена разворота после возврата к среднему. Дождитесь, пока цена опустится немного ниже этого значения.

Шаг 3: Входите бай-стоповым ордером, чтобы открыть позицию после пробоя ценой разворотного уровня 50% (в нашем примере - 51.50$).

Шаг 4: Второй вход можно сделать после того, как цена пробьет High текущего дня. Его можно использовать для докупки в прибыльной позиции (на нашем графике - 53.40$).

Совет: Несмотря на то, что большинство дейтрейдеров держат позицию не дольше 20 минут, можете попробовать дать возможность позиции развиваться вплоть до самого закрытия торговой сессии, покрыв ее, например, в 15:50.

Почему этот метод работает

Стратегия торговли внутри дня с возвратом к среднему основана на психологии и особенностях работы профессиональных трейдеров. Необходимо дождаться, пока первая большая волна продавцов закончит выход из своих позиций. После того, как продавцы закончат свою работу, происходит "шорт-сквиз", и заходят новые покупатели, которые начинают снова поднимать цену до предыдущего High. Дождавшись отката 50%, прежде чем входить, вы получаете более высокую вероятность разворота вверх, что благоприятствует открытию позиции в лонг, так как стратегия с откатом к уровню 50% пользуется популярностью среди профессиональных трейдеров.

Советы по управлению сделкой

С точки зрения управления рисками, можно использовать короткий начальный стоп - 0.40$ для акций ценой 40$-50$. Более короткие стопы - от 0.10$ до 0.20$ - лучше подходят для торговли внутри дня акциями ценой 20$-30$. Торговля подобных разворотов после возврата к среднему упрощает использование коротких стопов, так как очевидно, что цена разворота является техническим уровнем поддержки. Для тех, кто любит торговать быстро, начальной целью для выхода из сделки будет уровень сопротивления на High текущего дня (на рисунке 1 - 53.25$) или ближайшая круглая цифра (53$), в зависимости от того, что ближе.

  • стратегия торговли внутри дня
  • торговля с возвратом к среднему
  • покупка после возврата к среднему

Собери свой портфель акций

Начать инвестировать

Собери свой портфель акций

Начать инвестировать

Похожие публикации

Комментарии (8)

Чтобы оставить комментарий, вам необходимо войти или зарегистрироваться
UP