Одним из самых волатильных внутридневных активов является натуральный газ (NG). Движения внутри дня зачастую составляют более 2-3% (от минимума к максимуму). Но торговля данным активом каждый день является небезопасным, так как ни стандартные правила ТА, ни корреляции не работают достаточно хорошо. Тем не менее есть одно событие на рынке, которое происходит каждую неделю, на базе которого можно построить простейшую торговую систему, в которой будет всего 4-5 сделок в месяц.
Описание торговой стратегии:
Каждый четверг на
рынок поступает
информация об объемах запаса натурального газа. Статистика выходит в 18-30 по московскому времени. На данные самой статистики обращать внимания не стоит, потому как выход запасов выше/ниже прогноза не гарантирует снижения/роста натурального газа. Данная статистика вызывает лишь сильнейший импульс и дальнейшее движение цены. Какую же позицию открывать перед статистикой (позицию стоит открывать за 5-10 минут до выхода статистики)? Направление позиции зависит от направленности дня, т.е. от того, какое значение имеют
фьючерсы на американские индексы под конец азиатской сессии (в 8 часов утра по мск) и является обратно направленным. Пример: фьючерсы на американские индексы (snp500) торгуются с изменением минус 0.1%, это означает, что в 18-20 необходимо открывать лонг по натуральному газу с целями движения 2-3% от уровня открытия позиции (либо закрывать позицию перед закрытием американского рынка акций). Позиция не должна переноситься на следующий день. Срок жизни позиции составляет максимум 6 часов. Стоп не устанавливается – им является обязательное закрытие в конце дня.
Разбор торговой стратегии:
В данной стратегии используется направленность, рассчитываемая по фьючерсам на американские индексы. Позиция выставляется в обратную сторону от направленности по причине того, что натуральный газ является активом исключения и имеет обратную корреляцию с общей внутридневной направленностью на рынке.
Плюсы данной торговой стратегии:
Отсутствие каких-либо технических индикаторов. Всего 4-5 сделок в месяц. Сильные движения. Жестко сформулированные правила.
Минусы данной торговой стратегии:
Дорогой
контракт NG.
Возможно использование cfd в ДЦ. Желательно иметь не менее 300-500 долларов на торговом счете при использовании 1 контракта NG.
Источник:
whiskytrader.ru 
WhiskyTrader