amatar83 Большинство трейдеров приходят на рынок со 100% уверенностью в том, что хорошие торговые идеи обязательно должны быть сложными. Они погружаются в поиски "торгового грааля", начинают практиковать очень индивидуальные подходы в торговле или осваивают современные математические методы. Все что начинают искать новички, можно распознать благодаря 10.000 часов проведенных перед мониторами с графиками. Их главной ошибкой является то, что они не желают смотреть на простые вещи и воспринимать их как возможность для заработка. Простой взгляд на процессы, происходящие на рынке, является лучшим подходом. Например, большое число инвесторов, как и все люди, склонны делать на рынке "что-то не то" и при этом "не в то время". Это вызывает эмоциональные движения капитала, которые можно увидеть в форме определенных рыночных паттернов. Распространено мнение о том, что инвесторы плохо приспособлены к ловле рыночных движений. Если вы задаете себе вопрос "Куда девается инвесторские деньги от плохой ловли движений?", то вы без труда сможете представить перспективы правильной торговли. Ведь целью активной торговли является вход в рынок против толпы.
Торговля индекса против толпы (эксперимент)
Для определения возможностей входа против толпы проведем небольшое исследование. Рассмотрим динамику цены (открытие, закрытие, хай, лоу) в SPDR S&P 500 (SPY). Целью поиска будут несколько участков, в которых трейдеры и инвесторы, идущие по неверному пути, теряют деньги, создавая отрицательную взвешенную по доллару прибыль относительно индекса. Для исследования используем данные по SPDR с 03.012005 по 19.09.2012. Рассматриваемая идея будет достаточно простой: оказывает ли влияние позиция сегодняшнего закрытия торговой сессии по SPY на изменение завтрашнего закрытия торгов.
На рисунке ценовой бар разделен на четверти таким образом, что каждая четверть отмечает область закрытия в соответствии со всем торговым диапазоном в течение дня.
Закрытие торговых сессий по индексу за весь тестовый период
Подсчитаем, каким было изменение цены от закрытия к закрытию в течение всех торговых сессий тестового периода:
Из расчетов видно, что среднесуточное изменение цены от закрытия к закрытию по SPY составило 0,0003, что равно трем базисным пунктам (базисиный пункт равен 1% от 1%). На протяжении почти 55% торговых сессий прибыль была положительной, средняя прибыль составила более 0,0083, а средние потери почти 0,0096.
Закрытие торговых сессий индекса ниже середины торгового диапазона
Проанализируем дальнейшие изменения цен в SPY от закрытия к закрытию, если сессия закрывается ниже 50% сегодняшнего диапазона:
Во второй колонке таблицы видно, что среднее изменение цены от закрытия предыдущей к закрытию следующей торговой сессии увеличилось до 0,0015, процент положительных исходов составляет почти 57%, средние потери, как и средние прибыли приблизительно равны 0,009.
Для того чтобы понять как можно использовать в торговле понимание динамики рынка и как в долгосрочной перспективе может привести к чему-то существенному проанализируем данные предыдущих расчетов. Выясним как небольшие добавления (3 базисных пункта против 15) сказываются на счете в 100000, в качестве стартового капитала, за тестовый период с 01.01.2005 по 19.09.2012.
Разница в показателях более чем существенная. Правило "покупай завтра, если сегодняшнее закрытие ниже 50% диапазона сессии" позволило существенно увеличить начальный депозит. Вывод: если трейдер боится покупать, когда рынок закрывается в нижней половине диапазона, он ставит себя в невыгодное положение. Пояснение: вышесказанное не является торговой системой, это всего лишь отправная точка от которой можно начать собственный анализ дневных ценовых колебаний.
Закрытие торговых сессий индекса выше середины торгового диапазона
Далее проведем такие же расчеты для случая, когда торговая сессия закрывается выше 50% торгового диапазона:
На основе полученных данных построим график доходности для правила "покупай, когда цена закрытия выше 50% диапазона"
Получившийся результат наглядно иллюстрирует, что покупать после того как рынок закрылся "хорошо" далеко не всегда является хорошей идеей. Изменение от закрытия к закрытию чаще было отрицательным после того как торговая сессия закрывалась выше 50% дневного диапазона.
Анализ результатов закрытия торговых сессий индекса в различных местах торгового диапазона
Для следующего анализа данных торговый диапазон был разделен на 5 частей: менее 20%, 20-40%, 40-60%, 60-80% и более 80%. Анализ закрытия торговых сессий в каждом диапазоне дневного движения дал следующие результаты:
на основе полученной таблицы для наглядности построена диаграмма
Из построенной диаграммы видно, что наибольшая прибыль характерна для торговой стратегии "покупай, когда рынок закрылся ниже 20% дневного диапазона". Несмотря на то, что покупка в такие дни выглядит довольно рискованным занятием, статистика будет на стороне покупателей, в то время как покупка после закрытия выше 80% дневного диапазона будет вести к очень частым потерям.