Торговля на фондовой бирже

Торговать на фондовой бирже можно множеством способов. Многие начинающие трейдеры ошибочно считают, что чем дольше они будут сидеть у монитора и совершать хаотичные сделки, тем больше денег они смогут заработать. Но через некоторое время они понимают, что были не правы. Времени на себя и своих близких совсем не остаётся, а от нервов и переживаний уже седеют волосы. Пройдя этот этап, некоторые трейдеры эволюционируют, осознавая что необязательно проводить 16 часов в сутки у монитора, ведь есть возможность алгоритмизировать свои стратегии и выделить время для жизни, а некоторые осознают что достаточно совершать всего несколько сделок в год, что бы обеспечивать своё проживание, и если желание торговать на бирже всё же осталось, то становятся среднесрочными трейдерами или же долгосрочными инвесторами. В данной статье поговорим о алгоритмическом трейдинге, а точнее о том, как можно найти идею для прибыльной торговой стратегии.

Стратегии на бирже

Большинство трейдеров стабильно теряют деньги на финансовых рынках. Пользуемся элементарной логикой: если получается стабильно терять деньги, то может стоит делать всё наоборот? Именно так я подумал, когда на днях пересматривал стандартные стратегии, которые прилагаются в терминале Wealth Lab. Некоторые из них показывали стабильный слив средств. Я остановился на стандартной стратегии Elder Triple Screen. Вот такое эквити показал бектест стратегии на инструменте SPY c часовым таймфреймом: Видим, что с 2008-го года стратегия стабильно сливает. Поэтому я задался целью написать сценарий строго противоположной стратегии. Сама система Elder Triple Screen, реализованная в Wealth Lab является трендовой, поэтому новая стратегия будет на основе mean reversion. Критерии для входа в позицию по системе Elder Triple Screen: Шорт: 1. Недельная EMA(13) наклонена вниз. 2. Стохастик находится выше 80-го уровня на тестируемом таймфреме (ниже 20го при покупке). После выполнения этих двух условий ставиться Short Stop ордер за лоу текущей свечи, если цена доходит до стоп ордера - получаем шортовую позицию, если же цена не доходит до ордера и одно из двух условий перестаёт выполняться - стоп ордер отменяется. Стоп лосс ставиться за хай последней свечи. Сигналом для закрытия шортовой позиции служит пересечение стохастиком 20-го уровня. Критерии для покупки строго противоположны. Теперь необходимо создать противоположную стратегию: в местах, где мы продавали - покупаем, где покупали - продаём, где был стоп лосс - теперь тейк профит, где был тейк профит - теперь стоп лосс. Критерии для новой стратегии: Покупка 1. Недельная EMA(13) наклонена вниз. 2. Стохастик находится выше 80го уровня. За лоу последней свечи ставим Buy Limit ордер, тейк профит выставляем за хай последней свечи, стоп лосс - пересечение стохастиком 20-го уровня. Получаем следующее эквити на инструменте SPY с 2008-го года на часовом таймфрейме: Выглядит очень даже неплохо. Эквити новой стратегии получилось симметричным прошлому эквити. И это при том, что учтена комиссия за торговлю, которая составляет 0.5$ per 100 shares. Ради интереса, я протестировал систему ещё на паре акций: WFC: и XOM: Стратегия хорошо отработала и на них. Теперь давайте попробуем протестировать стратегию за 5 лет на двадцати самых крупных по капитализации компаниях мира на текущий момент: Видим, что стратегия стабильно себя ведёт на разных стадиях рынка в течении 5-ти лет. Во время повышенной волатильности рентабельность увеличивается, а во время спокойного тренда сохраняется умеренной. Конечно по такому тесту нельзя сказать о дальнейших перспективах стратегии, т.к. необходимо проанализировать большое количество параметров и определить не является ли данный результат случайным. Но можно заметить то, что стратегия, основанная на mean reversing, хорошо работает на любой фазе рынка, но опять же присутствует вероятность случайности. Ради интереса я проверил как работает данная система на MidCap’s stocks, выбрал случайные 13 акций с дневным объёмом от 100к до 400к акций и получил следующий результат: Видим, что эквити системы абсолютно не зависит от капитализации и популярности компании. Теперь построим общее эквити двух вышеприведённых портфелей: Результаты радуют. Данная примитивная стратегия показала результат 80% за 5 лет без плеча, что достаточно неплохо. Надеюсь кто то увидел в данной статье полезные моменты и взял их на “вооружение” )) Я хотел донести то, что если вы постоянно сливаете деньги на финансовых рынках, то возможно не всё потеряно))