Lukashevch 
Сейчас большую популярность приобрел высокочастотный трейдинг, характеризующийся проведением огромного количества сделок. Сюда можно отнести и скальпинг, который проводится почти вручную, и высокочастотные стратегии с подключением роботов. Эти стратегии считаются действительно высокодоходными и малорисковыми.
Но возникает вопрос: «Как быть трейдерам, решившим работать с российским фондовым рынком, но не имеющим возможности 24 часа в сутки проводит за монитором ПК?» и «Как определить потенциал российского фондового рынка?».
Помимо вышеперечисленных вопросов, возникают еще несколько:
Можно ли получать доход от 1-2 сделок в неделю, и от 2-3 в месяц? Отвечаем – да, можно! Для достижения этой цели нужно следующее – чтобы вы могли, а главное, хотели ставить перед собой новые задачи, генерировать идеи и уметь выявлять жизнеспособность этих идей. Итак, ваше время торговли фьючерсами пришло!
В качестве примера приведем систему, позволяющую получать стабильный доход с менее чем трех сделок в месяц. Система торговли фьючерсами это вполне допускает!
Три сделки в месяц + ваше желание получать прибыль = стабильный ежемесячный доход от торговли фьючерсами!
В качестве рабочего инструмента, как несложно догадаться, мы возьмем фьючерс на индекс РТС. Отметим, что в процессе тестирования мы использовали фьючерс на индекс с изъятой первой минутой в самом начале сессии. Мы это сделали вполне намеренно, зная особенность российского рынка, славящегося неэффективностью на открытии. Иными словами, цена, отображаемая на графике в 1-ю минуту торгов, может стать вашей либо по блату (пардон!), либо по большому фарту.
Далее отметим по пунктам важные моменты:
• Работаем с ТаймФреймом – так называемыми пятиминутками.
• С комиссией – четыре пункта на каждую сделку, с проскальзыванием в сто пунктов.
• Касаемо направления сделок: необходимо входить и в продажу, и в покупку.
Если вы читали книгу автора Джесси Ливермона, то вам знакомо понятие «Базовые точки». Да, да, речь идет о значимых уровнях сопротивления и поддержки при торговле. Очень важно запомнить следующее правило – в случае если цена начинает пробивать вверх значимый уровень сопротивления, необходимо немедленное вхождение сделки на покупку. Если ситуация диаметрально противоположная – нужно продавать фьючерс.
Обязательным условием является СтопЛосс, который необходимо выставлять перед началом ставки. Не зря же среди трейдеров ходит поговорка: «Есть смелый трейдер, есть старый, но нет старого смелого трейдера»!
Определение значимого уровня
Как определяется значимый уровень в торговле фьючерсами ртс? В этом нет ничего сложного:
При «откате» цены от максимума на несколько процентов и происходит то самое формирование значимого уровня сопротивления. Если цена начинает пробивать данный уровень вверх – нужно начинать покупать.
При возрастании цены от минимума на энное количество процентов формируется так называемый значимый уровень поддержки. Если цена «пробивает» этот уровень вниз – фьючерс долой (продаем)!
Для определения СтопЛосса нам потребуется показатель волатильности актива за энный промежуток времени - ATR.
Протестируем систему в программе Wealth-Lab Pro (5.4). На наш взгляд, эта программа является наиболее подходящей для тестирования.
Данные для определения результата торговли фьючерсами:
1. В качестве начальной суммы возьмем 300 000 пунктов, стоимостью 1-го пункта в 2 цента.
2. Риск в каждой сделке не должен превышать 0,6% от первоначального капитала. Задаетесь вопросом, не маловато ли? В этом тестировании перед нами не стоит задача гнаться за суперприбылью. Для нас важнее наглядно показать плавную Эквити и нормальный уровень посадки.
3. Обозначим период тестирования: январь 2005-го по декабрь 2008-го года.
Каких результатов мы достигли?
Проведя поиск наилучших результатов, мы получили следующие данные:
- Уровень сопротивления можно определить после отката цены от максимальной планки на 3,2 процента. Осуществляем покупку после пробития этого уровня вверх. При этом не забываем выставлять СтопЛосс = 1,1 * ATR (13).
- Уровень поддержки можно определить после поднятия цены на 4,4 процента от максимумов. Как только этот уровень идет вниз, сразу продаем фьючерс, не забывая при этом выставить СтопЛосс = 1,1 * ATR (13).
- Торговля таким образом превратила наш исходный капитал в 300 000 руб. в январе 2005-го в 7 800 000 руб. в конце 2008-го.