Моя скальпинговая ТС для фьючерсов + бумажные тесты

Просьба по прочтении отписаться в комментах, мне очень нужна здравая критика. Лучше критика сейчас чем убытки потом. Благодарю. Цель разработки этой ТС - внутридневной скальпинг с минимальным риском и положительным МО, высокая доходность, максимальная однозначность сигналов на вход, БУ, выход. Что из этого получилось читаем ниже, также приглашаю к обсуждению ТС. Возможно можно улучшить слабые места. Предполагается, что депо при работе с YM, NQ - 2500$, CL, GC - 5000$. FDAX - от 10000$.

 

Общие правила ТС

 

Время работы: европейская и/или американская сессии (ищем период с наибольшим объемом)

 

Инструменты и типы графика:

 

CL, GC, ES, NQ, YM, FDAX, 6E, 6B, TF, ZF, FGBL — требования: ликвидность (плотный стакан), хорошая волатильность внутри дня

 

89 tick, 160 tick, 320 tick.
Unirenko charts 2,2,4; 4,4,8; другие параметры под каждый инструмент индивидуально

 

Обозначения: ФЗР — фрактально-зигзаговый разворот;

 

Бай зона/селл зона — зона в которой происходит пересечение линий MACD, бай зона — ниже уровня 0, селл зона — выше уровня 0.

 

мТФ — младший таймфрейм (ТФ/2)

 

ТФ — текущий таймфрейм

 

Потенциал сделки — сделки на бай из бай зоны являются сделками высокого потенциала, сделки на бай не из бай зоны являются сделками низкого потенциала. 

 

В день nonfarm payrolls никогда не работаем, следим за экспирацией, на низколиквиде не работаем

 

ИНДИКАТОРЫ в Ninjatrader

 

SMA 233

ColoredMACD

MACD Bar Color

Fractals

UniRenkoBars

MomentumBars

TimeSessions

 

ПОКУПКИ

 

Покупки только выше 233й SMA.

 

Покупаем когда свеча, на которой состоялся переход гистограммы MACD выше 0, закроется выше 233й SMA либо проколет ее и бай лимит попадет выше SMA 233. Бай лимит на пробой свечи +1 пункт на фильтр.

 

Ордер отменяется если его не сняли и есть перебой хая/лоу коррекции либо обратный сигнал до перебоя хая/лоу (встаем по этому обратному сигналу).

 

Стоп ставим: 1) если MACD линии пересеклись в бай зоне, стоп под ближайший фрактал внизу +1 пункт фильтр; 2) если MACD линии пересеклись выше бай зоны, стоп под свечу +1 пункт на фильтр. Стоп ставится только после сработки ордера сделки. Можно и нужно использовать ATM Strategy с заранее заданным стопом, размещаемым одновременно.

 

Безубыток в +1: только при входе из бай зоны, при перекрашивании гистограммы MACD (это означает, что гистограмма на мТФ пересекла ноль)

 

Нельзя покупать после ФЗР, когда хай предыдущего движения уже был пробит.

 

Выход из покупки: при покупке из бай зоны — по обратному пересечению линий MACD. При покупке выше бай зоны — при перекрашивании гистограммы на предполагаемой вершине гистограммы. На пробой лоу свечи обратного пересечения либо на пробой лоу свечи перекрашивания гистограммы ставим селл лимит -1 пункт. Если не сняли и идет перехай, то 1) при покупках из бай зоны ждем следующего пересечения линий MACD, 2) при покупках выше бай зоны, стоп ставим на лоу след. свечи -1 п, и так далее до снятия ордера.

 

Если при выходе из позиции по сигналу, мы не в плюсе, не выходить, а ждать либо срабатывания стопа, либо выйти на следующем пересечении линий (либо перекрашивании гистограммы, смотря с бай зоны ли был вход).

 

Пока не сработал предыдущий ордер, второй не ставим. Пока не закрыли первый ордер, второй не открываем

 

ПРОДАЖИ

 

Обратные условия

 

Тестировал ручками свою ТС на бумаге за 17 дней по инструменту YM, график UniRenko 5/2/10. 

 

Если коротко, то получилось так:
Минусы - много сделок. Большой совокупный размер комиссий (550 пп). Некомфортные просадки MAX 180 пунктов = 900$. Слишком быстрый график - не снимают лимитники, проскальзывания. Стоп исполняют с проскальзыванием 1-2 пп.
Плюсы - положительное МО 1,28. Однозначность и 100% формализация правил ТС. Нет сомнений куда и когда открываться.
Вывод: URB 5/2/10 не вполне подходит для работы. Подобрать другие, более медленные параметры. Возможно моментум бары или другие ренко. Подумать над повышением качества сигналов с понижением их частоты.

 

По накопленному результату - от фактического профита/лосса при расчетах отнималась каждый раз комиссия 1п (5$). Все бы ничего, да просадки совсем не радуют, я за плавность роста эквити, пусть не 1000 пп за 15 дней, пусть 500, но плавнее.

 

 

По риску - при входах из бай/селл зоны для покупок/продаж, стоп превышал 10 пп, т.к. ставился под основание коррекции +1 п. При входах низкого потенциала не из бай/селл зоны для покупок/продаж, стоп ставился под сигнальную свечу + 1п фильтр.

По чистому итогу - стопы не превышают 20 пп, чаще 10 пп. Профиты берутся без тейков, выход по сигналам ТС. Видно что зона выше 0 больше чем ниже 0. "Режь убытки и дай прибыли расти".

Скачать файл теста ТС в Excel

 

Тест по 12-15 дней подневно (CL, GC, DX, 6B, YM) на графиках Tick 89

 

Ранее не делал посделочный анализ, только подневный. Таблицу с тестами прилагаю (скачать).

 

Я знаю, некоторые трейдеры используют Unirenko, Momentum bars, tick charts в работе. Давайте обсудим, что можно в ТС улучшить.